Какво е коефициентът на Шарп?

Коефициентът на Шарп е финансова мярка, която оценява доходността на инвестицията спрямо нейния риск. Разработен от нобелиста Уилям Ф. Шарп, той е един от най-широко използваните показатели в управлението на портфейли.

Формула на коефициента на Шарп

Коефициент на Шарп = (Rp − Rf) / σp

Където:

  • Rp = Доходност на портфейла или инвестицията
  • Rf = Безрискова лихва (напр. доходност на държавни облигации)
  • σp = Стандартно отклонение на доходността на портфейла (волатилност)

Пример за изчисление

Нека приемем:

  • Доходност на портфейла: 12% годишно
  • Безрискова лихва: 3% годишно
  • Стандартно отклонение: 15%

Коефициент на Шарп = (12% − 3%) / 15% = 9% / 15% = 0,60

Интерпретация на коефициента на Шарп

Стойност Интерпретация
< 0 Доходност под безрисковата лихва
0 – 1,0 Приемливо, но може да се подобри
1,0 – 2,0 Добре — добра коригирана спрямо риска доходност
2,0 – 3,0 Много добре
> 3,0 Отлично (често нестабилно в дългосрочен план)

Ограничения на коефициента на Шарп

  • Приема нормално разпределение: Не улавя добре рисковете в опашките.
  • Чувствителен към времевия период: Резултатите варират в зависимост от хоризонта.
  • Наказва възходящата волатилност: Третира положителната и отрицателната волатилност еднакво.

Заключение

Коефициентът на Шарп е ценен инструмент за сравняване на инвестиции с различни нива на риск. Колкото по-висок е коефициентът, толкова по-добра е доходността на единица поет риск.