Προχωρημένα χρηματοοικονομικά

Υπολογιστής Δείκτη Sharpe

What is Sharpe Ratio Calculator?

▾

Ο λόγος Sharpe μετρά την προσαρμοσμένη στον κίνδυνο απόδοση συγκρίνοντας την υπερβάλλουσα απόδοση με τη μεταβλητότητα. Οι υψηλότεροι δείκτες δείχνουν καλύτερες αποδόσεις ανά μονάδα κινδύνου, χρήσιμοι για τη σύγκριση των επενδύσεων.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Τύπος

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

How to Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Worked Examples

▾

Example 1

Given:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Αποτέλεσμα:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Common Mistakes to Avoid

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

References

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Difficulty:Advanced

Μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Αυτό το εργαλείο δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο οικονομικό σύμβουλο πριν λάβετε επενδυτικές ή οικονομικές αποφάσεις.

Ratings & comments

…

Λάβετε εβδομαδιαίες συμβουλές για τα μαθηματικά

Εγγραφείτε σε 12.000+ συνδρομητές που λαμβάνουν συμβουλές για την αριθμομηχανή κάθε εβδομάδα.

🔒

100% Δωρεάν

Ποτέ δεν απαιτείται εγγραφή

✓

Ακριβές

Επαληθευμένοι τύποι

⚡

Άμεσο

Αποτελέσματα καθώς πληκτρολογείτε

📱

Κατάλληλο για Κινητά

Όλες οι συσκευές