Kuinka laskea Va R
Mikä on Va R?
Value at Risk (VaR) estimates maximum loss over time period at confidence level (e.g., 95% confident loss won't exceed $X in one day).
Vaiheittainen opas
- 1Input returns history or parameters
- 2Calculate percentile loss
- 3Report VaR at chosen confidence level
Ratkaistut esimerkit
Syöte
$1M portfolio, 95% confidence
Tulos
95% VaR ≈ $50k/day (5% chance of larger loss)
Risk measure used by banks
Yleisiä virheitä vältettäväksi
- ✕Assuming VaR captures all downside
- ✕Not updating with new volatility regime
Usein kysytyt kysymykset
Doesn't VaR underestimate tail risk?
Yes, doesn't show loss magnitude beyond confidence level; use CVaR (expected shortfall) too.
Oletko valmis laskemaan? Kokeile ilmaista Va R-laskuria
Kokeile itse →