क्या है Operational Risk Calculator?
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परिचालन जोखिम को बेसल II/III के तहत अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों, या बाहरी घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में कानूनी जोखिम शामिल है लेकिन रणनीतिक और प्रतिष्ठित जोखिम को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। क्रेडिट जोखिम और बाजार जोखिम के साथ बैंकिंग में परिचालन जोखिम तीसरी प्रमुख जोखिम श्रेणी है, और दुष्ट व्यापार (बैरिंग्स बैंक 1995, सोसाइटी जेनरल 2008), सिस्टम विफलताओं, साइबर हमलों, धोखाधड़ी और नियामक अनुपालन विफलताओं से हाई-प्रोफाइल नुकसान के बाद इसका महत्व बढ़ गया है। परिचालन जोखिम हानि बड़े पैमाने पर और अचानक हो सकती है: निक लीसन के अनधिकृत वायदा कारोबार से बैरिंग्स बैंक को $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ; जेरोम कर्विएल के दुष्ट व्यापार से सोसाइटी जेनरल को €4.9 बिलियन का नुकसान हुआ; 2012 के लंदन व्हेल डेरिवेटिव घोटाले में जेपी मॉर्गन चेज़ को 6.2 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। बाजार जोखिम और क्रेडिट जोखिम के विपरीत, परिचालन जोखिम जोखिम लेने के बदले में अपेक्षित रिटर्न प्रदान नहीं करता है - यह एक शुद्ध नकारात्मक पहलू है जिसे नियंत्रित और कम किया जाना चाहिए। बेसल II ने परिचालन जोखिम पूंजी गणना के लिए तीन दृष्टिकोण पेश किए, जिन्हें बेसल III में परिशोधन के साथ बरकरार रखा गया। मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) सबसे सरल है: पूंजी = पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक सकल आय का 15%। मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) विभिन्न पूंजी कारकों (12-18%) के साथ गतिविधियों को आठ व्यावसायिक लाइनों में विभाजित करता है। उन्नत माप दृष्टिकोण (एएमए) बैंकों को 99.9 प्रतिशत पर परिचालन जोखिम का अनुमान लगाने के लिए आंतरिक हानि डेटा, बाहरी हानि डेटा, परिदृश्य विश्लेषण और व्यावसायिक पर्यावरण कारकों (बीईएफ) को शामिल करने वाले आंतरिक मॉडल का उपयोग करने की अनुमति देता है - नियामक पूंजी के लिए बेसल के समग्र 99.9% विश्वास स्तर के अनुरूप। एएमए मॉडल संरचना एक हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए) का उपयोग करती है: परिचालन जोखिम घटना प्रकार (बेसल से 7 श्रेणियां) और व्यापार लाइन के प्रत्येक संयोजन के लिए, बैंक आवृत्ति वितरण (कितनी बार नुकसान होता है) और गंभीरता वितरण (प्रत्येक नुकसान कितना बड़ा है) मॉडल करते हैं। आवृत्ति और गंभीरता का संयोजन (आमतौर पर मोंटे कार्लो सिमुलेशन के माध्यम से) एक मिश्रित हानि वितरण उत्पन्न करता है, और 99.9 प्रतिशत शून्य से अपेक्षित हानि पूंजी की आवश्यकता देती है। बेसल IV (2017 को अंतिम रूप दिया गया, 2023-2028 तक लागू) ने एएमए को मानकीकृत मापन दृष्टिकोण (एसएमए) से बदल दिया, जो नियामक पूंजी के लिए आंतरिक मॉडल को समाप्त करता है लेकिन उन्हें आंतरिक प्रबंधन के लिए बरकरार रखता है। एसएमए पूंजी = व्यवसाय संकेतक × सीमांत गुणांक × हानि गुणक (वास्तविक हानि के आधार पर)।
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सूत्र
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बीआईए: पूंजी = α × औसत(GI_1, GI_2, GI_3) जहां α=15%
एसए: पूंजी = Σ β_i × GI_i (बिजनेस लाइन द्वारा)
एएमए/एलडीए: पूंजी = VaR₉₉.₉%(कुल वार्षिक घाटा) − E[वार्षिक घाटा]
एसएमए (बेसल IV): पूंजी = बीआई घटक × हानि गुणकचर विवरण
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| प्रतीक | नाम | इकाई | विवरण |
|---|---|---|---|
| GI | सकल आय | USD/year | शुद्ध ब्याज आय प्लस शुद्ध गैर-ब्याज आय (बैंक का कुल राजस्व); बीआईए और एसए पूंजी गणना के लिए आधार। |
| α | बीआईए कैपिटल फैक्टर | % | बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण के तहत 15% फ्लैट दर; पूंजी की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए औसत 3-वर्षीय सकल आय पर लागू किया जाता है। |
| β_i | बिजनेस लाइन बीटा फैक्टर | % | व्यापार लाइन द्वारा मानकीकृत दृष्टिकोण पूंजी कारक: 12% (खुदरा ब्रोकरेज, परिसंपत्ति प्रबंधन) से 18% (व्यापार, भुगतान) तक होता है। |
| OR_EC | परिचालन जोखिम आर्थिक पूंजी | USD | परिचालन जोखिम पूंजी का एएमए/आंतरिक मॉडल अनुमान: 99.9 प्रतिशत कुल वार्षिक हानि घटा अपेक्षित हानि। |
| BI | व्यवसाय संकेतक (एसएमए) | USD | ब्याज घटक, सेवा घटक और वित्तीय घटक का योग - परिचालन जोखिम के लिए बेसल IV एसएमए आकार प्रॉक्सी। |
कैसे Operational Risk Calculator
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- 1लागू दृष्टिकोण निर्धारित करें: छोटे बैंकों या प्रारंभिक परिचालन जोखिम ढांचे के विकास में लगे बैंकों के लिए बीआईए; अलग-अलग व्यावसायिक क्षेत्रों वाले बैंकों के लिए एसए; परिष्कृत बड़े संस्थानों के लिए एएमए (या बेसल IV के तहत एसएमए)।
- 2बीआईए के लिए: पिछले 3 वर्षों में औसत सकल आय (नकारात्मक वर्षों को छोड़कर); 15% से गुणा करें।
- 3एसए के लिए: सभी गतिविधियों को 8 बेसल व्यावसायिक लाइनों पर मैप करें; प्रत्येक पंक्ति की सकल आय पर संबंधित बीटा कारक (12-18%) लागू करें; जोड़।
- 4एएमए/एलडीए के लिए: आंतरिक हानि घटना डेटा (घटना प्रकार के अनुसार आवृत्ति और गंभीरता) एकत्र करें; बाहरी हानि डेटा (ओआरएक्स डेटाबेस, सार्वजनिक हानि डेटाबेस) के साथ पूरक; प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिए आवृत्ति (पॉइसन) और गंभीरता (लॉग-सामान्य, सामान्यीकृत पेरेटो) वितरण विकसित करें।
- 5प्रत्येक जोखिम श्रेणी के लिए समग्र हानि वितरण उत्पन्न करने के लिए मोंटे कार्लो सिमुलेशन के माध्यम से आवृत्ति और गंभीरता को मिलाएं।
- 6जोखिम श्रेणियों के बीच सहसंबंधों को मॉडल करने के लिए कोपुलस लागू करें (नियामक आमतौर पर विविधीकरण लाभों की अनुमति देते हैं लेकिन साक्ष्य की आवश्यकता होती है)।
- 7पूंजी = 99.9 प्रतिशत पर कुल हानि घटा अपेक्षित हानि। उन परिदृश्यों के लिए पूंजी जोड़ें जो गंभीर हैं लेकिन ऐतिहासिक डेटा द्वारा अच्छी तरह से कैप्चर नहीं किए गए हैं।
हल किए गए उदाहरण
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बीआईए स्पष्ट लेकिन सरल है - जोखिम प्रोफ़ाइल की परवाह किए बिना समान 15%
औसत 3-वर्षीय जीआई = ($50 मिलियन + $55 मिलियन + $60 मिलियन) / 3 = $55 मिलियन। बीआईए पूंजी = 15% × $55 मिलियन = $8.25 मिलियन। इसकी गणना करना सरल है, लेकिन बेहद अपरिष्कृत - यह वास्तविक जोखिम प्रबंधन गुणवत्ता, नियंत्रण वातावरण या व्यावसायिक जटिलता की परवाह किए बिना समान सकल आय वाले सभी बैंकों को समान परिचालन जोखिम वाला मानता है। सरल, अच्छी तरह से नियंत्रित संचालन वाले छोटे सामुदायिक बैंक बीआईए को अत्यधिक रूढ़िवादी पा सकते हैं; कई संभावित परिचालन जोखिम वैक्टर वाले बड़े जटिल संस्थानों को यह अपर्याप्त लग सकता है।
परिचालन जटिलता के कारण ट्रेडिंग लाइन में उच्चतम पूंजी दर (18%) है
खुदरा बैंकिंग: $200 मिलियन × 12% = $24 मिलियन। वाणिज्यिक बैंकिंग: $150 मिलियन × 15% = $22.5 मिलियन। व्यापार और बिक्री: $100 मिलियन × 18% = $18 मिलियन। संपत्ति प्रबंधन: $50M × 12% = $6M। कुल एसए पूंजी = $70.5 मिलियन। एसए बिजनेस लाइन बीटा द्वारा अंतर करता है, यह पहचानते हुए कि ट्रेडिंग परिचालन में खुदरा बैंकिंग की तुलना में अधिक परिचालन जोखिम (जटिल प्रणाली, निपटान जोखिम, दुष्ट व्यापारी क्षमता) होता है। हालाँकि, प्रत्येक व्यवसाय क्षेत्र के भीतर, एसए अभी भी अच्छी तरह से नियंत्रित और खराब नियंत्रित संस्थानों के बीच अंतर नहीं करता है।
हेवी-टेल्ड गंभीरता वितरण माध्य के सापेक्ष बड़ी पूंजी को संचालित करता है
आवृत्ति: प्रति वर्ष आंतरिक धोखाधड़ी की घटनाओं के पॉइसन(λ=5) मॉडल #। गंभीरता: औसत $100K और σ=1.5 के साथ लॉग-सामान्य (बहुत विषम - अधिकांश घटनाएं छोटी होती हैं लेकिन कुछ भयावह रूप से बड़ी होती हैं)। 100,000 वार्षिक समुच्चय का मोंटे कार्लो सिमुलेशन: सामान्य वर्ष में 3-7 छोटी धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं ($50K-$150K प्रत्येक); लेकिन सबसे खराब 0.1% वर्षों में, कई बड़ी घटनाओं के संयोजन से $8.5M का कुल नुकसान होता है। अपेक्षित वार्षिक हानि = 5 × $100K = $500K। एएमए कैपिटल = $8.5 मिलियन - $0.5 मिलियन = $8.0 मिलियन - अप्रत्याशित टेल लॉस के लिए पूंजी कवरेज की आवश्यकता होती है। लॉग-नॉर्मल की मोटी पूंछ बताती है कि परिचालन जोखिम पूंजी दुर्लभ विनाशकारी घटनाओं पर क्यों हावी है।
एसएमए आंतरिक हानि गुणक के माध्यम से पूंजी को मापने के लिए वास्तविक हानि इतिहास का उपयोग करता है
बेसल IV के तहत मानकीकृत माप दृष्टिकोण (एसएमए) एक एकल व्यवसाय संकेतक का उपयोग करता है - ब्याज आय, शुल्क आय और व्यापारिक आय घटकों को मिलाकर एक राजस्व-जैसा उपाय। $750M-$3B के BI वाले बैंकों के लिए, सीमांत BI गुणांक लगभग 0.3% है। आंतरिक हानि गुणक द्वारा गुणा किया गया (जो औसत हानि अनुभव के लिए 1.0 के बराबर है और औसत से ऊपर ऐतिहासिक परिचालन घाटे वाले बैंकों के लिए बढ़ता है): पूंजी = $800M × 0.3% × 1.25 = $3.0M। उच्च हानि रिकॉर्ड वाले बैंक अधिक पूंजी का भुगतान करते हैं; अच्छी तरह से नियंत्रित बैंक कम भुगतान करते हैं। यह एएमए की तुलना में सरल है लेकिन फिर भी बीआईए के विपरीत वास्तविक हानि अनुभव को दर्शाता है।
वास्तविक अनुप्रयोग
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बैंकों के लिए बेसल III/IV विनियामक न्यूनतम पूंजी गणना, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में परिचालन जोखिम एएमए के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां सटीक परिचालन जोखिम एएमए गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए आंतरिक आर्थिक पूंजी आवंटन, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में परिचालन जोखिम एएमए के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक परिचालन जोखिम एएमए गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
परिचालन जोखिम जोखिम को ऑफसेट करने के लिए बीमा कार्यक्रम का आकार, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में परिचालन जोखिम एएमए के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक परिचालन जोखिम एएमए गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
परिचालन जोखिम स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) और नियंत्रण मूल्यांकन, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में परिचालन जोखिम एएमए के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां सटीक परिचालन जोखिम एएमए गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
परिचालन जोखिम प्रोफ़ाइल और प्रवृत्तियों पर बोर्ड और विनियामक रिपोर्टिंग, पेशेवर और विश्लेषणात्मक संदर्भों में परिचालन जोखिम एएमए के लिए एक महत्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है जहां सटीक परिचालन जोखिम एएमए गणना सीधे सूचित निर्णय लेने, रणनीतिक योजना और प्रदर्शन अनुकूलन का समर्थन करती है।
विशेष मामले
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जब परिचालन जोखिम एएमए इनपुट मान शून्य के करीब पहुंच जाता है या नकारात्मक हो जाता है
जब परिचालन जोखिम एएमए इनपुट मान शून्य के करीब पहुंच जाता है या परिचालन जोखिम एएमए में नकारात्मक हो जाता है, तो गणितीय व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। शून्य मान विभाजन-दर-शून्य त्रुटियों या तुच्छ शून्य परिणामों का कारण बन सकते हैं, जबकि नकारात्मक इनपुट परिचालन जोखिम एएमए संदर्भों में गणितीय रूप से वैध लेकिन व्यावहारिक रूप से अर्थहीन आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं। व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को परिणामों की व्याख्या करने से पहले यह सत्यापित करना चाहिए कि सभी इनपुट भौतिक या वित्तीय रूप से सार्थक सीमाओं के भीतर आते हैं। नकारात्मक या शून्य मान अक्सर डेटा प्रविष्टि त्रुटियों या असाधारण परिचालन जोखिम एएमए परिस्थितियों का संकेत देते हैं जिनके लिए अलग विश्लेषणात्मक उपचार की आवश्यकता होती है।
परिचालन जोखिम एएमए में, परिचालन जोखिम एएमए परिणामों की व्याख्या करते समय इस परिदृश्य में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। मानक सूत्र इस किनारे के मामले में मौजूद सभी कारकों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख सकता है, और पूरक विश्लेषण या विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। व्यावसायिक सर्वोत्तम अभ्यास में मान्यताओं का दस्तावेजीकरण करना, संवेदनशीलता विश्लेषण चलाना और वैकल्पिक तरीकों के साथ क्रॉस-रेफरेंस परिणाम शामिल होते हैं जब परिचालन जोखिम एएमए गणना गैर-मानक क्षेत्र में आती है।
परिचालन जोखिम एएमए में, परिचालन जोखिम एएमए परिणामों की व्याख्या करते समय इस परिदृश्य में अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता होती है। मानक सूत्र इस किनारे के मामले में मौजूद सभी कारकों को पूरी तरह से ध्यान में नहीं रख सकता है, और पूरक विश्लेषण या विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता हो सकती है। व्यावसायिक सर्वोत्तम अभ्यास में मान्यताओं का दस्तावेजीकरण करना, संवेदनशीलता विश्लेषण चलाना और वैकल्पिक तरीकों के साथ क्रॉस-रेफरेंस परिणाम शामिल होते हैं जब परिचालन जोखिम एएमए गणना गैर-मानक क्षेत्र में आती है।
बिजनेस लाइन द्वारा बेसल मानकीकृत दृष्टिकोण बीटा फैक्टर
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| व्यवसाय लाइन | बीटा फैक्टर | उदाहरण गतिविधियाँ |
|---|---|---|
| कंपनी वित्त | 18% | एम एंड ए सलाहकार, हामीदारी, संरचित वित्त |
| व्यापार एवं बिक्री | 18% | बाज़ार निर्माण, मालिकाना व्यापार, डेरिवेटिव |
| फुटकर बैंकिंग | 12% | व्यक्तिगत उधार, बंधक, जमा, क्रेडिट कार्ड |
| वाणिज्यिक बैंकिंग | 15% | व्यवसाय ऋण, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, फैक्टरिंग |
| भुगतान एवं निपटान | 18% | तार स्थानांतरण, समाशोधन, अभिरक्षा |
| एजेंसी सेवाएँ | 15% | कस्टोडियन सेवाएँ, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, डिपॉजिटरी |
| परिसंपत्ति प्रबंधन | 12% | फंड प्रबंधन, पेंशन फंड, धन प्रबंधन |
| खुदरा ब्रोकरेज | 12% | निष्पादन, आदेश लेना, निवेश सलाह |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
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7 बेसल परिचालन जोखिम घटना प्रकार क्या हैं?
बेसल II/III परिचालन जोखिम घटनाओं की 7 श्रेणियों को परिभाषित करता है: (1) आंतरिक धोखाधड़ी - संपत्ति का दुरुपयोग, कर चोरी, जानबूझकर पदों का गलत निर्धारण, कर्मचारियों द्वारा रिश्वतखोरी; (2) बाहरी धोखाधड़ी - बाहरी पार्टियों द्वारा चोरी, जालसाजी, हैकिंग, साइबर अपराध; (3) रोजगार प्रथाएं और कार्यस्थल सुरक्षा - श्रमिकों के मुआवजे के दावे, भेदभाव, संगठित श्रम कार्रवाई; (4) ग्राहक, उत्पाद और व्यावसायिक व्यवहार - प्रत्ययी उल्लंघन, उत्पाद दोष, बाजार में हेरफेर, गोपनीयता का उल्लंघन, मनी लॉन्ड्रिंग; (5) भौतिक संपत्तियों को नुकसान - आतंकवाद, बर्बरता, भूकंप, आग; (6) व्यापार व्यवधान और सिस्टम विफलताएँ - हार्डवेयर विफलताएँ, सॉफ़्टवेयर त्रुटियाँ, उपयोगिता आउटेज; (7) निष्पादन, वितरण और प्रक्रिया प्रबंधन - विफल लेनदेन, डेटा प्रविष्टि त्रुटियां, लेखांकन त्रुटियां, विक्रेता विवाद।
बेसल IV ने SMA के पक्ष में AMA को क्यों समाप्त कर दिया?
एएमए को कई कारणों से बेसल IV अंतिम मानक (2017, 2023-2028 को लागू करते हुए) में समाप्त कर दिया गया था: (1) समान दृष्टिकोण लेकिन विभिन्न आंतरिक मान्यताओं का उपयोग करके बैंकों में एएमए पूंजी में अत्यधिक परिवर्तनशीलता, तुलनात्मकता को कम करना; (2) मॉडल जटिलता ने अस्पष्टता पैदा की - नियामक संस्थानों में एएमए मॉडल को आसानी से सत्यापित या तुलना नहीं कर सके; (3) कुछ बैंकों ने पूंजी आवश्यकताओं को कम करने के लिए मॉडल तैयार किए; (4) एएमए के लचीलेपन के कारण कुछ कार्यान्वयन में चक्रीय परिणाम सामने आए। एसएमए एएमए को एक अधिक मानकीकृत फॉर्मूले से प्रतिस्थापित करता है जो अभी भी आंतरिक हानि गुणक के माध्यम से वास्तविक ऐतिहासिक नुकसान को शामिल करता है, स्थिरता और तुलनीयता में सुधार करते हुए हानि नियंत्रण के लिए प्रोत्साहन बनाए रखता है।
ओआरएक्स डेटाबेस क्या है और यह परिचालन जोखिम के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
ऑपरेशनल रिस्कडेटा ईएक्सचेंज एसोसिएशन (ओआरएक्स) दुनिया के सबसे बड़े परिचालन जोखिम हानि डेटाबेस का रखरखाव करता है, जो दुनिया भर के सदस्य बैंकों से अज्ञात हानि घटना डेटा एकत्र करता है। सदस्य बैंक एक निर्दिष्ट सीमा (आमतौर पर $20,000) से ऊपर परिचालन जोखिम हानि का योगदान करते हैं, और बदले में कंसोर्टियम आँकड़े प्राप्त करते हैं। ओआरएक्स से बाहरी डेटा एएमए और आंतरिक मॉडल विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि व्यक्तिगत बैंकों के पास दुर्लभ, उच्च प्रभाव वाली घटनाओं के लिए गंभीरता वितरण की पूंछ का अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त ऐतिहासिक डेटा है - वही नुकसान जो पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। बाहरी डेटा के बिना, किसी संस्थान के 10 साल के आंतरिक इतिहास में 99वें-99.9वें प्रतिशतक में कोई घटना शामिल नहीं हो सकती है, जिससे अंतिम अनुमान असंभव हो जाता है।
परिचालन जोखिम में परिदृश्य विश्लेषण क्या है?
परिदृश्य विश्लेषण ऐतिहासिक हानि डेटा का एक अग्रगामी पूरक है, जो एएमए के तहत आवश्यक है। विशेषज्ञ कार्यशालाएँ काल्पनिक लेकिन प्रशंसनीय परिचालन जोखिम परिदृश्यों का मूल्यांकन करने के लिए व्यापार प्रबंधकों, जोखिम अधिकारियों और नियंत्रण कार्यों को एक साथ लाती हैं: एक बड़ा साइबर हमला, एक दुष्ट व्यापारी घटना, गलत बिक्री के लिए एक नियामक जुर्माना, एक व्यापार निरंतरता आपदा। विशेषज्ञ प्रत्येक परिदृश्य की संभावना और गंभीरता का अनुमान लगाते हैं। परिदृश्य डेटा को ऐतिहासिक आंतरिक डेटा और बाहरी हानि डेटा के साथ एएमए मॉडल में शामिल किया गया है। परिदृश्य विश्लेषण उन अंतिम जोखिमों को पकड़ने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अभी तक किसी बैंक के इतिहास में नहीं देखे गए हैं लेकिन उद्योग में कहीं और घटित हुए हैं।
परिचालन जोखिम पूंजी क्रेडिट और बाजार जोखिम पूंजी से किस प्रकार भिन्न है?
क्रेडिट और बाजार जोखिम पूंजी को उठाए गए जोखिम के अनुपात में आवंटित किया जाता है: अधिक क्रेडिट जोखिम या अधिक बाजार अस्थिरता के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। परिचालन जोखिम पूंजी अद्वितीय है क्योंकि परिचालन जोखिम आम तौर पर रिटर्न का स्रोत नहीं है - यह प्रक्रियाओं, प्रणालियों और लोगों में विफलताओं का एक शुद्ध नकारात्मक पहलू है। यह विभिन्न प्रबंधन प्रोत्साहन बनाता है: क्रेडिट जोखिम में, अधिक जोखिम लेने से अधिक प्रसार आय अर्जित होती है; परिचालन जोखिम में, अधिक जोखिम लेने से कुछ भी नहीं मिलता है (अधिक धोखाधड़ी का जोखिम होने पर किसी को पुरस्कृत नहीं किया जाता है)। इसलिए परिचालन जोखिम पूंजी उत्पादक जोखिम लेने के मुआवजे के बजाय परिचालन जटिलता और नियंत्रण कमजोरी पर एक कर है।
परिचालन जोखिम मॉडलिंग में हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए) क्या है?
हानि वितरण दृष्टिकोण (एलडीए) प्राथमिक एएमए पद्धति है: व्यवसाय लाइन और घटना प्रकार (56 जोखिम कोशिकाओं) के प्रत्येक संयोजन के लिए, एक मिश्रित हानि वितरण का निर्माण अलग-अलग मॉडलिंग हानि आवृत्ति (आमतौर पर पॉइसन वितरण) और हानि गंभीरता (आमतौर पर लॉग-सामान्य या सामान्यीकृत पेरेटो वितरण) द्वारा किया जाता है। मोंटे कार्लो सिमुलेशन का उपयोग करके आवृत्ति और गंभीरता को संयोजित किया जाता है: पॉइसन वितरण से आवृत्ति निकालें, फिर उतने गंभीरता मान निकालें, कुल वार्षिक हानि के लिए योग। कई सिमुलेशन के बाद, कुल वार्षिक हानि वितरण का निर्माण किया जाता है, और 99.9 प्रतिशत शून्य से अपेक्षित हानि पूंजी की आवश्यकता के बराबर होती है। प्रमुख चुनौतियाँ: सीमित डेटा के साथ फैट-टेल्ड गंभीरता वितरण को फिट करना, जोखिम कोशिकाओं में सहसंबंध को संभालना और अत्यधिक मात्रात्मक अनुमानों को मान्य करना।
वे प्रमुख नियंत्रण क्या हैं जो परिचालन जोखिम और पूंजी को कम करते हैं?
प्रभावी परिचालन जोखिम नियंत्रण हानि की आवृत्ति और गंभीरता दोनों को कम करता है: (1) कर्तव्यों का पृथक्करण - एकल-व्यक्ति धोखाधड़ी या त्रुटि को रोकता है; (2) सिस्टम एक्सेस नियंत्रण - सीमाएं जो लेनदेन शुरू और अनुमोदित कर सकती हैं; (3) स्वतंत्र पुष्टि और सामंजस्य - त्रुटियों और हेरफेर को पकड़ता है; (4) व्यवसाय निरंतरता योजना - सिस्टम विफलताओं और भौतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करती है; (5) कर्मचारी प्रशिक्षण और संस्कृति - अनजाने त्रुटियों को कम करता है और नैतिक चेतना का निर्माण करता है; (6) बीमा - कुछ परिचालन जोखिम हानियों को बीमाकर्ताओं को हस्तांतरित करता है; (7) तृतीय-पक्ष जोखिम प्रबंधन - आउटसोर्सिंग विक्रेता जोखिम को नियंत्रित करता है। एएमए के तहत, प्रदर्शन योग्य नियंत्रण सुधार सीधे आंतरिक मॉडल पूंजी अनुमान को कम कर सकते हैं, जिससे परिचालन जोखिम प्रबंधन निवेश के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन तैयार हो सकता है।
सामान्य गलतियां जिनसे बचना है
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- !बीआईए औसत में नकारात्मक सकल आय वर्षों को शामिल करना - हानि अवधि के दौरान पूंजी को कम करने से बचने के लिए बेसल को नकारात्मक वर्षों को बाहर करने की आवश्यकता है।
- !पूंछ गंभीरता वितरणों की मॉडलिंग करते समय बाहरी डेटाबेस हानियों के साथ आंतरिक हानि डेटा को पूरक करने में विफल होना।
- !ऐतिहासिक डेटा में शामिल न किए गए जोखिमों के लिए परिदृश्य विश्लेषण को अनदेखा करना - विशेष रूप से साइबर और जलवायु जैसे उभरते जोखिम।
- !परिचालन जोखिम पूंजी को आंतरिक जोखिम प्रबंधन उपकरण के बजाय विशुद्ध रूप से एक नियामक अनुपालन अभ्यास के रूप में मानना।
- !जब किसी घटना में कई परिचालन जोखिम तत्व होते हैं तो जोखिम श्रेणियों में नुकसान की दोहरी गिनती की जाती है।
विशेष टिप
अनिवार्य रिपोर्टिंग सीमा (उदाहरण के लिए, सभी घटनाएं >$10,000) के साथ एक विस्तृत परिचालन जोखिम हानि घटना डेटाबेस बनाए रखें। घटना की गुणवत्ता (मूल कारण, योगदान करने वाले कारक, प्रतिक्रिया) जोखिम प्रबंधन में सुधार और नियामकों को एएमए/आंतरिक मॉडल गुणवत्ता प्रदर्शित करने के लिए हानि राशि जितनी ही महत्वपूर्ण है।
क्या आप जानते हैं?
बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा एकल परिचालन जोखिम नुकसान व्यापक रूप से 2008 के वित्तीय संकट से पहले बेची गई बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों से संबंधित जेपी मॉर्गन चेज़ द्वारा 2013 में अमेरिकी न्याय विभाग को भुगतान किए गए 13 अरब डॉलर के निपटान के रूप में माना जाता है - बेसल के 'ग्राहकों, उत्पादों और व्यवसाय प्रथाओं' इवेंट प्रकार के अंतर्गत आने वाली व्यावसायिक अभ्यास विफलताओं से प्रेरित हानि। यह समझौता अकेले कई बैंकों की कुल परिचालन जोखिम पूंजी आवश्यकताओं से अधिक है, यह दर्शाता है कि बैंक प्रबंधन के उच्चतम स्तर पर परिचालन जोखिम को गंभीरता से क्यों लिया जाता है।
संदर्भ
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