What is Operational Risk Calculator?
▾
ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಥವಾ ವಿಫಲವಾದ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಷ್ಟದ ಅಪಾಯ ಎಂದು ಬಾಸೆಲ್ II/III ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಕಾನೂನು ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವು ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ (ಬ್ಯಾರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1995, ಸೊಸೈಟಿ ಜೆನೆರಲ್ 2008), ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳು, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ನಷ್ಟಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟಗಳು ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಆಗಿರಬಹುದು: ನಿಕ್ ಲೀಸನ್ ಅವರ ಅನಧಿಕೃತ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ $1.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು; ಜೆರೋಮ್ ಕೆರ್ವಿಯೆಲ್‌ನ ರಾಕ್ಷಸ ವ್ಯಾಪಾರದಿಂದ ಸೊಸೈಟಿ ಜನರಲ್ €4.9 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು; JP ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್ 2012 ರ ಲಂಡನ್ ವೇಲ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ $6.2 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪಾಯದಂತಲ್ಲದೆ, ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ - ಇದು ಶುದ್ಧವಾದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಬಾಸೆಲ್ II ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಬಾಸೆಲ್ III ರಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (BIA) ಸರಳವಾಗಿದೆ: ಬಂಡವಾಳ = ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ 15%. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (SA) ವಿವಿಧ ಬಂಡವಾಳ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ (12-18%) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಂಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಧಾರಿತ ಮಾಪನ ಅಪ್ರೋಚ್ (AMA) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟದ ಡೇಟಾ, ಬಾಹ್ಯ ನಷ್ಟದ ಡೇಟಾ, ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಸರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು (BEF) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು 99.9 ನೇ ಶೇಕಡಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ - ನಿಯಂತ್ರಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಸೆಲ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ 99.9% ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. AMA ಮಾದರಿ ರಚನೆಯು ನಷ್ಟ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನ (LDA) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ (ಬಾಸೆಲ್‌ನಿಂದ 7 ವಿಭಾಗಗಳು) ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ರೇಖೆಯ ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆವರ್ತನ ವಿತರಣೆ (ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಷ್ಟಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ) ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಷ್ಟವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ) ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮೂಲಕ) ಸಂಯುಕ್ತ ನಷ್ಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 99.9 ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೈನಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟವು ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾಸೆಲ್ IV (2017 ರ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, 2023-2028 ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) AMA ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಮೆಷರ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (SMA) ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಇದು ನಿಯಂತ್ರಕ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. SMA ಬಂಡವಾಳ = ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಚಕ × ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಗುಣಾಂಕ × ನಷ್ಟ ಗುಣಕ (ನಿಜವಾದ ನಷ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ).
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
ಸೂತ್ರ
▾
BIA: ಬಂಡವಾಳ = α × ಸರಾಸರಿ(GI_1, GI_2, GI_3) ಅಲ್ಲಿ α=15%
SA: ಬಂಡವಾಳ = Σ β_i × GI_i (ವ್ಯಾಪಾರ ರೇಖೆಯಿಂದ)
AMA/LDA: ಬಂಡವಾಳ = VaR₉₉.₉%(ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟಗಳು) − E[ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟಗಳು]
SMA (Basel IV): ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = BI ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ × ನಷ್ಟ ಗುಣಕVariable Legend
▾
| ಚಿಹ್ನೆ | ಹೆಸರು | ಘಟಕ | ವಿವರಣೆ |
|---|---|---|---|
| GI | ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ | USD/year | ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ನಿವ್ವಳ ಬಡ್ಡಿಯೇತರ ಆದಾಯ (ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ); BIA ಮತ್ತು SA ಬಂಡವಾಳದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ. |
| α | BIA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | % | ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 15% ಫ್ಲಾಟ್ ದರ; ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸರಾಸರಿ 3-ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗಿದೆ. |
| β_i | ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೈನ್ ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | % | ವ್ಯಾಪಾರ ರೇಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಅಪ್ರೋಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಶ: 12% (ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್, ಆಸ್ತಿ mgmt) ನಿಂದ 18% (ವ್ಯಾಪಾರ, ಪಾವತಿಗಳು) ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. |
| OR_EC | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ | USD | ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ AMA/ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿಯ ಅಂದಾಜು: 99.9ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟವು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ. |
| BI | ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಚಕ (SMA) | USD | ಆಸಕ್ತಿಯ ಘಟಕ, ಸೇವೆಗಳ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಘಟಕದ ಮೊತ್ತ - ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಸೆಲ್ IV SMA ಗಾತ್ರದ ಪ್ರಾಕ್ಸಿ. |
How to Operational Risk Calculator
▾
- 1ಅನ್ವಯವಾಗುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ: ಸಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆರಂಭಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ BIA; ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ SA; ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ AMA (ಅಥವಾ ಬಾಸೆಲ್ IV ಅಡಿಯಲ್ಲಿ SMA).
- 2BIA ಗಾಗಿ: ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (ಋಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ); 15% ರಷ್ಟು ಗುಣಿಸಿ.
- 3SA ಗಾಗಿ: ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು 8 ಬಾಸೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ; ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬೀಟಾ ಅಂಶವನ್ನು (12–18%) ಅನ್ವಯಿಸಿ; ಮೊತ್ತ
- 4AMA/LDA ಗಾಗಿ: ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟದ ಈವೆಂಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ); ಬಾಹ್ಯ ನಷ್ಟದ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಪೂರಕ (ORX ಡೇಟಾಬೇಸ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಷ್ಟ ಡೇಟಾಬೇಸ್); ಪ್ರತಿ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆವರ್ತನ (ಪಾಯ್ಸನ್) ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ (ಲಾಗ್-ಸಾಮಾನ್ಯ, ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾರೆಟೊ) ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.
- 5ಪ್ರತಿ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟದ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ.
- 6ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕೋಪುಲಾಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ (ನಿಯಂತ್ರಕರು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಪುರಾವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ).
- 7ಬಂಡವಾಳ = 99.9 ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಮೈನಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ. ತೀವ್ರವಾದ ಆದರೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
Worked Examples
▾
BIA ಮೊಂಡಾದ ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿದೆ - ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅದೇ 15%
ಸರಾಸರಿ 3-ವರ್ಷದ GI = ($50M + $55M + $60M) / 3 = $55M. BIA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = 15% × $55M = $8.25M. ಇದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಕುಖ್ಯಾತವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕವಾಗಿದೆ - ಇದು ನಿಜವಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಳವಾದ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು BIA ಅತಿಯಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರಬಹುದು; ಅನೇಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ವಾಹಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ರೇಖೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಂಡವಾಳ ದರವನ್ನು (18%) ಹೊಂದಿದೆ
ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: $200M × 12% = $24M. ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್: $150M × 15% = $22.5M. ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ: $100M × 18% = $18M. ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: $50M × 12% = $6M. ಒಟ್ಟು SA ಬಂಡವಾಳ = $70.5M. ವ್ಯಾಪಾರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು (ಸಂಕೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ವಸಾಹತು ಅಪಾಯ, ರಾಕ್ಷಸ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಭಾವ್ಯ) ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ SA ವ್ಯಾಪಾರ ಲೈನ್ ಬೀಟಾದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, SA ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ಹೆವಿ-ಟೈಲ್ಡ್ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯು ಸರಾಸರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಆವರ್ತನ: ಪಾಯ್ಸನ್(λ=5) ಮಾದರಿಗಳು # ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಂತರಿಕ ವಂಚನೆ ಘಟನೆಗಳು. ತೀವ್ರತೆ: ಸರಾಸರಿ $100K ಮತ್ತು σ=1.5 ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಗ್-ಸಾಮಾನ್ಯ (ಬಹಳ ಓರೆಯಾದ - ಹೆಚ್ಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವು ದುರಂತವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ). 100,000 ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್: ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3–7 ಸಣ್ಣ ವಂಚನೆ ಘಟನೆಗಳು ($50K–$150K ಪ್ರತಿ); ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ 0.1% ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟು $8.5M ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟ = 5 × $100K = $500K. AMA ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ = $8.5M - $0.5M = $8.0M — ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬಾಲ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳದ ಕವರೇಜ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವು ಏಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಾಗ್-ನಾರ್ಮಲ್‌ನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಬಾಲವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟ ಗುಣಕ ಮೂಲಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಅಳೆಯಲು SMA ನಿಜವಾದ ನಷ್ಟದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ
ಬಾಸೆಲ್ IV ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾಪನ ವಿಧಾನ (SMA) ಒಂದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಸೂಚಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ - ಬಡ್ಡಿ ಆದಾಯ, ಶುಲ್ಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಆದಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಆದಾಯದಂತಹ ಅಳತೆ. $750M–$3B BI ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ BI ಗುಣಾಂಕವು ಸರಿಸುಮಾರು 0.3% ಆಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟ ಗುಣಕದಿಂದ ಗುಣಿಸಿ (ಇದು ಸರಾಸರಿ ನಷ್ಟದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 1.0 ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ): ಬಂಡವಾಳ = $800M × 0.3% × 1.25 = $3.0M. ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ; ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು AMA ಗಿಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ ಆದರೆ BIA ಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ನಷ್ಟದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
Real-World Applications
▾
ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಸೆಲ್ III/IV ನಿಯಂತ್ರಕ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂಡವಾಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬಂಡವಾಳ ಹಂಚಿಕೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ವಿಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗಾತ್ರ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಸ್ವಯಂ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ (RCSA) ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ-ಮಾಡುವಿಕೆ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆ, ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ನಿರ್ಧಾರ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
Special Cases
▾
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ಅಮಾ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಾಗ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶೂನ್ಯವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕವಾದಾಗ, ಗಣಿತದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ವಿಭಜನೆ-ಮೂಲಕ-ಶೂನ್ಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾಗಿ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒಳಹರಿವುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಿತದ ಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಹೀನ ಔಟ್‌ಪುಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಒಳಹರಿವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು. ಋಣಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಾ ನಮೂದು ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಾಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಊಹೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ-ಉಲ್ಲೇಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಮಾದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವಾಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸೂತ್ರವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂರಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಥವಾ ತಜ್ಞರ ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಉತ್ತಮ ಅಭ್ಯಾಸವು ಊಹೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಮಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡ-ಉಲ್ಲೇಖ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬೇಸೆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೀಟಾ ಅಂಶಗಳು
▾
| ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲು | ಬೀಟಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ | ಉದಾಹರಣೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು |
|---|---|---|
| ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹಣಕಾಸು | 18% | M&A ಸಲಹಾ, ವಿಮೆ, ರಚನಾತ್ಮಕ ಹಣಕಾಸು |
| ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ | 18% | ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಸ್ವಾಮ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು |
| ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ | 12% | ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲ, ಅಡಮಾನಗಳು, ಠೇವಣಿಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು |
| ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ | 15% | ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಪವರ್ತನ |
| ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥ | 18% | ತಂತಿ ವರ್ಗಾವಣೆ, ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಪಾಲನೆ |
| ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಗಳು | 15% | ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಸೇವೆಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಠೇವಣಿ |
| ಆಸ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ | 12% | ನಿಧಿ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳು, ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ |
| ಚಿಲ್ಲರೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ | 12% | ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್, ಆರ್ಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ |
Frequently Asked Questions
▾
7 ಬಾಸೆಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಯಾವುವು?
ಬಾಸೆಲ್ II/III ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಘಟನೆಗಳ 7 ವರ್ಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ: (1) ಆಂತರಿಕ ವಂಚನೆ - ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ, ತೆರಿಗೆ ವಂಚನೆ, ಹುದ್ದೆಗಳ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಪ್ಪು ಗುರುತು, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಲಂಚ; (2) ಬಾಹ್ಯ ವಂಚನೆ - ಕಳ್ಳತನ, ನಕಲಿ, ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಬಾಹ್ಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ; (3) ಉದ್ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಸುರಕ್ಷತೆ - ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಹಾರ ಹಕ್ಕುಗಳು, ತಾರತಮ್ಯ, ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ರಮಗಳು; (4) ಗ್ರಾಹಕರು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು - ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳು, ಉತ್ಪನ್ನ ದೋಷಗಳು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಶಲತೆ, ಗೌಪ್ಯತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್; (5) ಭೌತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ - ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ವಿಧ್ವಂಸಕತೆ, ಭೂಕಂಪಗಳು, ಬೆಂಕಿ; (6) ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಡಚಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಂ ವೈಫಲ್ಯಗಳು - ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ದೋಷಗಳು, ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಸ್ಥಗಿತಗಳು; (7) ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಶನ್, ಡೆಲಿವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರ್ವಹಣೆ - ವಿಫಲ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ದೋಷಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದೋಷಗಳು, ಮಾರಾಟಗಾರರ ವಿವಾದಗಳು.
ಬಾಸೆಲ್ IV SMA ಪರವಾಗಿ AMA ಅನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು?
ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ AMA ಅನ್ನು ಬಾಸೆಲ್ IV ಅಂತಿಮ ಮಾನದಂಡದಲ್ಲಿ (2017, 2023-2028 ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ: (1) ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಾದ್ಯಂತ AMA ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಊಹೆಗಳು, ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ; (2) ಮಾದರಿಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಅಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ - ನಿಯಂತ್ರಕರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ್ಯಂತ AMA ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; (3) ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಡಿದವು; (4) AMA ನ ನಮ್ಯತೆಯು ಕೆಲವು ಅಳವಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ಆವರ್ತಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. SMA ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ AMA ಅನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟ ಗುಣಕಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಜವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಾಗ ನಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ORX ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಎಂದರೇನು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?
ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್‌ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ORX) ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ನಷ್ಟದ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸದಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಂದ ಅನಾಮಧೇಯ ನಷ್ಟದ ಘಟನೆಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸದಸ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $20,000) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ORX ನಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವು AMA ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಪರೂಪದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವದ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಯ ಬಾಲವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ - ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಷ್ಟಗಳು. ಬಾಹ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯ 10-ವರ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಇತಿಹಾಸವು 99ನೇ–99.9ನೇ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬಾಲ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಎಂದರೇನು?
ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು AMA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಷ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಆದರೆ ತೋರಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ವಾಹಕರು, ಅಪಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ: ಪ್ರಮುಖ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ, ರಾಕ್ಷಸ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಘಟನೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಕ ದಂಡ, ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರಂತರತೆಯ ವಿಪತ್ತು. ಪ್ರತಿ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಂತರಿಕ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ನಷ್ಟದ ದತ್ತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಡೇಟಾವನ್ನು AMA ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಗಮನಿಸದ ಆದರೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವ ಬಾಲ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ: ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚಂಚಲತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಲ್ಲ - ಇದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹರಡುವ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ; ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಹೆಚ್ಚು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ). ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವು ಉತ್ಪಾದಕ ಅಪಾಯ-ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ವಿತರಣಾ ವಿಧಾನ (LDA) ಎಂದರೇನು?
ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ (LDA) ಪ್ರಾಥಮಿಕ AMA ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ: ವ್ಯಾಪಾರ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರದ (56 ಅಪಾಯದ ಕೋಶಗಳು) ಪ್ರತಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ, ನಷ್ಟ ಆವರ್ತನ (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷದ ವಿತರಣೆ) ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಾಗ್-ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಪ್ಯಾರೆಟೊ ವಿತರಣೆ) ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂಯುಕ್ತ ನಷ್ಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪಾಯ್ಸನ್ ವಿತರಣೆಯಿಂದ ಆವರ್ತನವನ್ನು ಸೆಳೆಯಿರಿ, ನಂತರ ಅನೇಕ ತೀವ್ರತೆಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯಿರಿ, ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತ. ಅನೇಕ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್‌ಗಳ ನಂತರ, ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 99.9 ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮೈನಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಷ್ಟವು ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಸವಾಲುಗಳು: ಸೀಮಿತ ಡೇಟಾದೊಂದಿಗೆ ಕೊಬ್ಬು-ಬಾಲದ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು, ಅಪಾಯದ ಕೋಶಗಳಾದ್ಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುವುದು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಯಾವುವು?
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ನಷ್ಟದ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತೀವ್ರತೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ: (1) ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ - ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ದೋಷವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ; (2) ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು - ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಮಿತಿಗಳು; (3) ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ - ದೋಷಗಳು ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ; (4) ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಯೋಜನೆ - ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; (5) ಉದ್ಯೋಗಿ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ - ಅಜಾಗರೂಕ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ; (6) ವಿಮೆ - ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ವಿಮಾದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತದೆ; (7) ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ - ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. AMA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದಾದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿ ಬಂಡವಾಳದ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ನೇರ ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !BIA ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ - ನಷ್ಟದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಾಸೆಲ್ ಋಣಾತ್ಮಕ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
- !ಟೈಲ್ ತೀವ್ರತೆಯ ವಿತರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಹ್ಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ನಷ್ಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ನಷ್ಟದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
- !ಐತಿಹಾಸಿಕ ದತ್ತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯದ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು - ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನದಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಅಪಾಯಗಳು.
- !ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಂತರಿಕ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾಧನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಸರಣೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
- !ಈವೆಂಟ್ ಬಹು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಗಳಾದ್ಯಂತ ಎರಡು-ಎಣಿಕೆಯ ನಷ್ಟಗಳು.
Pro Tip
ಕಡ್ಡಾಯ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಮಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟದ ಈವೆಂಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ (ಉದಾ., ಎಲ್ಲಾ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳು >$10,000). ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ AMA/ಆಂತರಿಕ ಮಾದರಿ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈವೆಂಟ್ ಗುಣಮಟ್ಟ (ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಕೊಡುಗೆ ಅಂಶಗಳು, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ನಷ್ಟದ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
Did you know?
ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕೈಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟವನ್ನು 2008 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೊದಲು ಮಾರಾಟವಾದ ಅಡಮಾನ-ಬೆಂಬಲಿತ ಭದ್ರತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ US ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ 2013 ರಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ $13 ಶತಕೋಟಿಯ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ JP ಮೋರ್ಗಾನ್ ಚೇಸ್ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ - ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸದ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಬಾಸೆಲ್ನ 'ಗ್ರಾಹಕರು, ವ್ಯವಹಾರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು' ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಈ ವಸಾಹತು ಮಾತ್ರ ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ಬಂಡವಾಳದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಏಕೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
- ›ಬಾಸೆಲ್ ಸಮಿತಿ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯ - ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳು (ಬಾಸೆಲ್ IV SMA, 2014)
- ›ಬಾಸೆಲ್ ಸಮಿತಿ: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ (2011)
- ›ಮೂಸಾ, I.: ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ (ಪಾಲ್ಗ್ರೇವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಮಿಲನ್, 2007)
- ›ORX (ಆಪರೇಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್): ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಪಾಯದ ನಷ್ಟಗಳ ವರದಿ
ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಗಣಿತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ 12,000+ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಸೇರಿ.