What is Tier 1 Capital Ratio Calculator?
▾
टियर 1 भांडवल गुणोत्तर हे बँकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचे आणि कार्य चालू ठेवताना तोटा शोषून घेण्याच्या क्षमतेचे एक मूलभूत उपाय आहे. हे बँकेच्या मूळ भांडवलाचे - मुख्यतः सामान्य इक्विटी आणि राखून ठेवलेली कमाई - त्याच्या एकूण जोखीम-भारित मालमत्ता (RWA) चे प्रमाण दर्शवते. एकूण मालमत्तेचा वापर करणाऱ्या साध्या लिव्हरेज रेशोच्या विपरीत, टियर 1 गुणोत्तर प्रत्येक मालमत्ता श्रेणीला त्याच्या क्रेडिट जोखमीच्या पातळीनुसार वजन देते: सरकारी सिक्युरिटीजना 0% वजन (जोखीम-मुक्त मानले जाते), निवासी गहाण 50% आणि व्यावसायिक कर्जे 100% प्राप्त होतात. बेसल ॲकॉर्ड्स अंतर्गत विकसित केलेला हा जोखीम-वजनाचा दृष्टीकोन, जोखमीच्या मालमत्तेविरुद्ध बँकांकडे अधिक भांडवल ठेवण्याची खात्री देतो. टियर 1 भांडवल दोन घटकांमध्ये विभागले गेले आहे: कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1), ज्यामध्ये सामान्य शेअर्स, राखून ठेवलेली कमाई आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न आणि अतिरिक्त टियर 1 (AT1), ज्यामध्ये नॉन-क्युम्युलेटिव्ह प्रीफर्ड स्टॉक आणि आकस्मिक परिवर्तनीय बाँड (CoCos) सारखी शाश्वत साधने समाविष्ट आहेत. फेडरल रिझर्व्ह, OCC, आणि FDIC सह नियामक बँकेच्या सॉल्व्हेंसी आणि सिस्टमिक जोखमीचे प्राथमिक सूचक म्हणून टियर 1 गुणोत्तर वापरतात. बेसल III अंतर्गत - 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर अंतिम रूप दिलेली आंतरराष्ट्रीय नियामक फ्रेमवर्क - यूएस बँकांनी किमान CET1 गुणोत्तर 4.5%, टियर 1 गुणोत्तर 6% आणि एकूण भांडवली प्रमाण 8% राखले पाहिजे. याव्यतिरिक्त, बँकांनी या किमान पेक्षा जास्त 2.5% भांडवल संवर्धन बफर राखले पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर प्रणालीदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँकांना (G-SIBs) 1-3.5% अधिभार सहन करावा लागतो. नियामक किमान कमी असलेल्या बँकांना लाभांश पेमेंट, शेअर बायबॅक आणि बोनस पेमेंटवर निर्बंध येतात आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये रिसीव्हरशिपमध्ये ठेवल्या जाऊ शकतात. बँक स्टॉकचे मूल्यांकन करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी, प्रणालीगत जोखमीचे मूल्यांकन करणारे विश्लेषक आणि आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करणाऱ्या नियामकांसाठी टियर 1 भांडवल समजून घेणे आणि त्याचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
सूत्र
▾
Tier1 भांडवली गुणोत्तर गणना:
पायरी 1: बँकेचे टियर 1 भांडवली घटक ओळखा: सद्भावना आणि अमूर्त मालमत्ता यांसारख्या नियामक कपातीनंतर CET1 (सामान्य स्टॉक, अतिरिक्त पेड-इन कॅपिटल, राखून ठेवलेली कमाई, AOCI) आणि AT1 (पात्र पसंतीचे स्टॉक, CoCo बॉन्ड) जोडा.
पायरी 2: प्रत्येक मालमत्ता श्रेणीसाठी बेसल III जोखीम वजन लागू करून जोखीम-भारित मालमत्तेची गणना करा: सरकारी रोख्यांसाठी 0%, एजन्सी सिक्युरिटीजसाठी 20%, निवासी तारणांसाठी 50%, व्यावसायिक कर्ज आणि कॉर्पोरेट बाँडसाठी 100% आणि अनुत्पादित कर्जांसाठी 150%.
पायरी 3: एकूण RWA वर पोहोचण्यासाठी बँकेच्या संपूर्ण ताळेबंदातील सर्व जोखीम-भारित मालमत्ता मूल्यांची बेरीज करा.
पायरी 4: टियर 1 कॅपिटलला एकूण जोखीम-वेटेड मालमत्तेने विभाजित करा आणि टियर 1 कॅपिटल रेशो मिळवण्यासाठी 100 ने गुणाकार करा.
पायरी 5: RWA द्वारे फक्त CET1 भांडवल विभाजित करून CET1 गुणोत्तराची स्वतंत्रपणे गणना करा - हे सर्वात कठोरपणे परीक्षण केलेले गुणोत्तर आहे.
पायरी 6: नियामक किमान विरुद्ध परिणामांची तुलना करा: CET1 ≥ 4.5%, टियर 1 ≥ 6%, एकूण भांडवल ≥ 8%, अधिक 2.5% संवर्धन बफर.
पायरी 7: लागू असल्यास G-SIB अधिभार लागू करा (सिस्टिमली महत्त्वाच्या बँकांसाठी 1–3.5% अतिरिक्त CET1) आणि बँकेच्या होम रेग्युलेटरने सेट केलेल्या काउंटरसायकल कॅपिटल बफरचे मूल्यांकन करा.
प्रत्येक पायरी मागील पायरीवर तयार होते, घटक गणनेला सर्वसमावेशक टियर1 भांडवली गुणोत्तर परिणामामध्ये एकत्रित करते. सूत्र टियर1 भांडवल गुणोत्तर वर्तन नियंत्रित करणारे गणितीय संबंध कॅप्चर करते.Variable Legend
▾
| प्रतीक | नाव | एकक | वर्णन |
|---|---|---|---|
| T1 | टियर 1 कॅपिटल | dollars ($) | CET1 (सामान्य इक्विटी, राखून ठेवलेली कमाई) आणि AT1 (पात्र पसंतीचे स्टॉक, CoCo बॉण्ड्स) सह मूळ भांडवल. |
| RWA | जोखीम-भारित मालमत्ता | dollars ($) | बेसल III मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक मालमत्ता वर्गास नियुक्त केलेल्या जोखीम वजनांद्वारे समायोजित केलेली एकूण बँक मालमत्ता. |
| CET1 | कॉमन इक्विटी टियर 1 | dollars ($) | सर्वोच्च दर्जाचा भांडवली घटक: सामान्य शेअर्स, राखून ठेवलेली कमाई आणि इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न, वजावटीचे निव्वळ. |
| T1R | टियर 1 कॅपिटल रेशो | percent (%) | टियर 1 भांडवल भागिले जोखीम-भारित मालमत्तेने, टक्केवारी म्हणून व्यक्त केले. किमान नियामक आवश्यकता: 6%. |
| CCB | भांडवल संरक्षण बफर | percent (%) | किमान पेक्षा जास्त अतिरिक्त 2.5% CET1 बफर, आर्थिक ताणतणाव दरम्यान नुकसान शोषून घेण्यासाठी डिझाइन केलेले. |
How to Tier 1 Capital Ratio Calculator
▾
- 1बँकेचे टियर 1 भांडवल घटक ओळखा: सद्भावना आणि अमूर्त मालमत्ता यांसारख्या नियामक कपातीनंतर CET1 (सामान्य स्टॉक, अतिरिक्त पेड-इन कॅपिटल, राखून ठेवलेली कमाई, AOCI) आणि AT1 (पात्र पसंतीचे स्टॉक, CoCo बाँड) जोडा.
- 2प्रत्येक मालमत्ता श्रेणीसाठी बेसल III जोखीम वजन लागू करून जोखीम-भारित मालमत्तेची गणना करा: सरकारी रोख्यांसाठी 0%, एजन्सी सिक्युरिटीजसाठी 20%, निवासी तारणांसाठी 50%, व्यावसायिक कर्ज आणि कॉर्पोरेट बाँडसाठी 100% आणि अनुत्पादित कर्जांसाठी 150%.
- 3एकूण RWA वर पोहोचण्यासाठी बँकेच्या संपूर्ण ताळेबंदातील सर्व जोखीम-भारित मालमत्ता मूल्यांची बेरीज करा.
- 4टियर 1 कॅपिटलला एकूण जोखीम-वेटेड मालमत्तेने विभाजित करा आणि टियर 1 कॅपिटल रेशो मिळवण्यासाठी 100 ने गुणाकार करा.
- 5RWA द्वारे फक्त CET1 भांडवल विभाजित करून CET1 गुणोत्तराची स्वतंत्रपणे गणना करा - हे सर्वात कठोरपणे परीक्षण केलेले गुणोत्तर आहे.
- 6नियामक किमान विरुद्ध परिणामांची तुलना करा: CET1 ≥ 4.5%, टियर 1 ≥ 6%, एकूण भांडवल ≥ 8%, अधिक 2.5% संवर्धन बफर.
- 7लागू असल्यास G-SIB अधिभार लागू करा (सिस्टिमली महत्त्वाच्या बँकांसाठी 1–3.5% अतिरिक्त CET1) आणि बँकेच्या होम रेग्युलेटरने सेट केलेल्या काउंटरसायकिकल कॅपिटल बफरचे मूल्यांकन करा.
Worked Examples
▾
6% किमान आणि 8.5% संवर्धन बफर थ्रेशोल्ड ओलांडते; FDIC द्वारे 'वेल कॅपिटलाइज्ड' वर्गीकृत
या सामुदायिक बँकेचे टियर 1 गुणोत्तर 8.95% आरामात 6% नियामक किमान आणि 8.5% च्या 2.5% संवर्धन बफर आवश्यकतांपेक्षा जास्त आहे. FDIC च्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन (PCA) फ्रेमवर्क अंतर्गत, टियर 1 गुणोत्तर 8% पेक्षा जास्त असलेल्या बँकांना 'वेल कॅपिटलाइज्ड', सर्वोच्च पदनाम म्हणून वर्गीकृत केले जाते, म्हणजे त्यांना लाभांश किंवा क्रियाकलापांवर PCA-संबंधित निर्बंध नाहीत. या श्रेणीतील सामुदायिक बँका परीक्षकांकडून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम मानल्या जातात.
दोन्ही मेट्रिक्स किमान आणि संवर्धन बफरपेक्षा जास्त आहेत; बँकेकडे माफक भांडवली परताव्याची क्षमता आहे
8.06% च्या CET1 गुणोत्तरासह (7% किमान + बफर आवश्यकतांपेक्षा जास्त) आणि 9.42% च्या टियर 1 गुणोत्तरासह, ही प्रादेशिक बँक मजबूत भांडवलीकरण प्रदर्शित करते. नियामक मजल्यांवरील अतिरिक्त — CET1 हेडरूममध्ये अंदाजे $2.4B — लाभांश आणि बायबॅक सारख्या भागधारकांच्या परताव्याची क्षमता प्रदान करते. फेडरल रिझर्व्हचा ताण चाचणी कार्यक्रम (DFAST/CCAR) प्रतिकूल आणि गंभीरपणे प्रतिकूल परिस्थिती विश्लेषणासाठी प्रारंभ बिंदू म्हणून या आकडेवारीचा वापर करेल.
6% किमान - बँकेला भांडवल वितरण आणि विवेकाधीन बोनस पेमेंटवर निर्बंध आहेत
5.83% चे टियर 1 गुणोत्तर किमान 6% च्या बेसल III च्या खाली येते. प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन नियमांतर्गत, ही बँक 'अंडर कॅपिटलाइज्ड' म्हणून वर्गीकृत केली जाईल आणि लाभांश देण्यावर बंदी, मालमत्तेच्या वाढीवर मर्यादा आणि भांडवली पुनर्संचयित योजना सादर करणे यासह अनिवार्य निर्बंधांच्या अधीन असेल. नियामक बहुधा परीक्षेचे निरीक्षण अधिक तीव्र करतील आणि भांडवली स्थिती पुनर्संचयित होईपर्यंत काही क्रियाकलाप प्रतिबंधित करू शकतात.
मोठे G-SIB वर्धित आवश्यकतांपेक्षा जास्त बफर राखते; तणाव चाचणी बफर अतिरिक्त लवचिकता प्रदान करते
2.5% G-SIB अधिभार असलेल्या जागतिक स्तरावर प्रणालीदृष्ट्या महत्त्वाच्या बँकेसाठी, प्रभावी CET1 किमान 4.5% + 2.5% संवर्धन बफर + 2.5% G-SIB अधिभार = 9.5% आहे. 12.4% च्या वास्तविक CET1 गुणोत्तरासह, या बँकेकडे तिच्या एकूण गरजेपेक्षा जास्त भांडवल अंदाजे $42B आहे. हा बफर हेतुपुरस्सर आहे — भागधारकांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी आणि अनपेक्षित नुकसानासाठी क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रमुख बँका त्यांच्या तणावग्रस्त भांडवलाच्या गरजेपेक्षा 100-200 बेस पॉइंट्सचे लक्ष्य ठेवतात.
Real-World Applications
▾
बँक इक्विटी विश्लेषण: गुंतवणूकदार सापेक्ष आर्थिक सामर्थ्य आणि भांडवली परताव्याच्या क्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी समवयस्क बँकांमधील टियर 1 गुणोत्तरांची तुलना करतात, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये Tier1 भांडवली गुणोत्तरासाठी एक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र दर्शविते जेथे अचूक tier1 भांडवली गुणोत्तर गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यक्षमतेच्या अनुकूलतेला समर्थन देते.
नियामक परीक्षा: बँक परीक्षक CAMELS रेटिंग निर्धारामध्ये प्राथमिक मेट्रिक म्हणून टियर 1 गुणोत्तर वापरतात, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये Tier1 भांडवल गुणोत्तरासाठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात जेथे अचूक tier1 भांडवली गुणोत्तर गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला समर्थन देते.
M&A योग्य परिश्रम: विलीनीकरणानंतरची एकत्रित भांडवली पर्याप्तता निर्धारित करण्यासाठी बँका लक्ष्य टियर 1 गुणोत्तरांचे मूल्यांकन करतात, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये Tier1 भांडवल गुणोत्तरासाठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात जेथे अचूक tier1 भांडवली गुणोत्तर गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शनास समर्थन देते.
बॉण्ड रेटिंग विश्लेषण: क्रेडिट रेटिंग एजन्सी बँक क्रेडिट रेटिंगमध्ये टियर 1 गुणोत्तर घटक बनवतात, कर्ज घेण्याच्या खर्चावर परिणाम करतात, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये टियर 1 कॅपिटल रेशोसाठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात जेथे अचूक टियर1 भांडवली गुणोत्तर गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शनास समर्थन देते.
तणाव चाचणी मॉडेलिंग: जोखीम व्यवस्थापक अंतर्गत भांडवल पर्याप्तता मूल्यमापन (ICAAP) साठी प्रारंभिक बिंदू म्हणून टियर 1 गुणोत्तर वापरतात, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये Tier1 भांडवल गुणोत्तरासाठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करतात जेथे अचूक tier1 भांडवली गुणोत्तर गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शनास समर्थन देते.
Special Cases
▾
{'केस': 'काउंटरसायक्लीकल कॅपिटल बफर (CCyB)', 'वर्णन': 'सिस्टीमिक लवचिकता निर्माण करण्यासाठी अत्याधिक क्रेडिट वाढीच्या काळात नियामक 0-2.5% अतिरिक्त CET1 चा CCyB सक्रिय करू शकतात. जेव्हा मंदीच्या काळात बफर सोडला जातो, तेव्हा ते बँकांना किमान तोटा न करता तोटा शोषून घेण्यास अनुमती देते. U.S. CCyB त्याच्या परिचयापासून 0% वर सेट केले आहे.'}
बँकांना (नॉन-प्रगत-ॲप्रोच संस्थांना) ऐतिहासिकदृष्ट्या CET1 मधील इतर सर्वसमावेशक उत्पन्न (AOCI) उतार-चढ़ावांसह निवड रद्द करण्याची परवानगी होती, बाँड पोर्टफोलिओमधून मार्क-टू-मार्केट अस्थिरता टाळून. 2023 मध्ये SVB ची नासधूस, अंशतः अपरिचित बाँड नुकसानामुळे, $100B पेक्षा जास्त बँकांसाठी ही निवड रद्द करण्यासाठी प्रस्तावांना सूचित केले.'}
Tier1 कॅपिटल रेशो मधील अत्यंत मोठी किंवा लहान इनपुट मूल्ये tier1 ला धक्का देऊ शकतात
Tier1 कॅपिटल रेशोमधील अत्यंत मोठे किंवा लहान इनपुट मूल्ये tier1 कॅपिटल रेशोची गणना ठराविक ऑपरेटिंग रेंजच्या पलीकडे ढकलू शकतात. गणितीयदृष्ट्या वैध असताना, अत्यंत इनपुट्सचे परिणाम वास्तववादी टियर1 भांडवल गुणोत्तर परिस्थिती प्रतिबिंबित करू शकत नाहीत आणि सावधपणे अर्थ लावला पाहिजे. प्रोफेशनल टियर1 कॅपिटल रेशो सेटिंग्जमध्ये, अत्यंत मूल्ये अनेकदा मोजमाप त्रुटी, असामान्य परिस्थिती किंवा अतिरिक्त विश्लेषणासाठी योग्य असलेल्या एज केसेस सूचित करतात. एकल अत्यंत-केस गणनेवर अवलंबून न राहता प्रशंसनीय इनपुट श्रेणींमध्ये परिणाम कसे बदलतात हे समजून घेण्यासाठी संवेदनशीलता विश्लेषण वापरा.
बेसल III किमान भांडवल आवश्यकता (यू.एस. अंमलबजावणी)
▾
| कॅपिटल मेजर | किमान प्रमाण | + संवर्धन बफर | प्रभावी किमान | चांगले-कॅपिटलाइज्ड थ्रेशोल्ड |
|---|---|---|---|---|
| CET1 प्रमाण | ४.५% | +2.5% | ७.०% | ६.५% |
| टियर 1 प्रमाण | ६.०% | +2.5% | ८.५% | ८.०% |
| एकूण भांडवली प्रमाण | ८.०% | +2.5% | 10.5% | 10.0% |
| लीव्हरेज रेशो (SLR) | ३.०% | N/A | ३.०% | ५.०% |
| G-SIB अधिभार | १.०–३.५% | CET1 मि मध्ये जोडले | बदलते | बदलते |
Frequently Asked Questions
▾
टियर 1 आणि टियर 2 कॅपिटलमध्ये काय फरक आहे?
टियर 1 भांडवल बँकेचे मूळ, उच्च-गुणवत्तेचे भांडवल दर्शवते जे कायमस्वरूपी तोटा शोषून घेण्यासाठी उपलब्ध असते: प्रामुख्याने सामान्य इक्विटी, राखून ठेवलेली कमाई आणि पात्रता नसलेला संचित प्राधान्य स्टॉक. टियर 2 भांडवल हे कमी गुणवत्तेचे पूरक भांडवल आहे जे केवळ चिंताग्रस्त परिस्थितीत (जेव्हा बँक अपयशी होत असेल) तोटा शोषू शकते. टियर 2 मध्ये कमीत कमी 5 वर्षांच्या मॅच्युरिटीसह अधीनस्थ कर्ज, काही परिवर्तनीय साधने आणि RWA च्या 1.25% पर्यंत कर्जाचा तोटा राखीव यांसारख्या साधनांचा समावेश आहे. बेसल III अंतर्गत, टियर 2 एकूण भांडवलाच्या गुणोत्तरामध्ये (किमान 8%) मोजले जाऊ शकते परंतु टियर 1 भांडवलाच्या 100% पर्यंत मर्यादित आहे. महत्त्वाचा फरक असा आहे की बँक कार्यरत असताना टियर 1 नुकसान शोषून घेऊ शकते, तर टियर 2 भांडवल केवळ अपयशाच्या वेळी कर्जदारांना संरक्षण प्रदान करते.
वेगवेगळ्या मालमत्ता वर्गांना जोखीम वजन कसे नियुक्त केले जातात?
बेसल III च्या प्रमाणित पध्दती अंतर्गत, प्रत्येक मालमत्ता वर्गाच्या क्रेडिट जोखमीच्या आधारावर नियामकांद्वारे जोखीम वजन सेट केले जाते. रोख आणि केंद्रीय बँक ठेवी: 0%. OECD सरकारी रोखे: 0%. मध्यवर्ती बँकांमध्ये बँक राखीव रक्कम: 0%. निवासी गहाण (80% खाली कर्ज-ते-मूल्य): 35-50%. व्यावसायिक रिअल इस्टेट: 100-150%. कॉर्पोरेट कर्ज (गुंतवणूक ग्रेड): 100%. असुरक्षित ग्राहक क्रेडिट: 75-100%. अनुत्पादित कर्ज: 150%. इक्विटी गुंतवणूक: 100-250%. अत्यंत जटिल किंवा तरल मालमत्ता: 150%+. अंतर्गत रेटिंग-आधारित (IRB) दृष्टीकोन वापरणाऱ्या बँका नियामक मान्यता आणि किमान आउटपुट मजल्यांच्या अधीन राहून जोखीम वजनाचा अंदाज घेण्यासाठी त्यांचे स्वतःचे मॉडेल वापरू शकतात. मानकीकृत आणि IRB दृष्टिकोनांमधील परिवर्तनशीलता कमी करण्यासाठी बेसल III च्या 'अंतिमीकरण' नियमांतर्गत (कधीकधी बेसल IV म्हटले जाते) मानकीकृत दृष्टिकोन वजने अद्यतनित केली जात आहेत.
बँकेचे टियर 1 गुणोत्तर किमान पेक्षा कमी झाल्यावर काय होते?
फेडरल रिझर्व्हच्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह ॲक्शन (PCA) फ्रेमवर्क अंतर्गत, भांडवली गुणोत्तर कमी झाल्यामुळे अनिवार्य आणि विवेकाधीन पर्यवेक्षी क्रिया सुरू केल्या जातात. 6% पेक्षा कमी परंतु 4% पेक्षा जास्त असलेले टियर 1 गुणोत्तर असलेली बँक 'अंडर कॅपिटलाइज्ड' म्हणून वर्गीकृत आहे — तिने भांडवली पुनर्संचयित योजना सादर करणे आवश्यक आहे, नियामक मंजुरीशिवाय मालमत्ता 5% पेक्षा जास्त वाढू शकत नाही आणि लाभांश किंवा विवेकाधीन बोनस देण्यास प्रतिबंधित आहे. 4% टियर 1 च्या खाली, बँक 'लक्षणीयपणे कमी भांडवलीकृत' बनते आणि भांडवल उभारण्यासाठी, आंतरबँक कर्ज घेण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि नवीन स्टॉक जारी करणे किंवा निरोगी संस्थेमध्ये विलीन करणे आवश्यक असू शकते. 2% टियर 1 (किंवा दिवाळखोर) च्या खाली, बँकेचे वर्गीकरण 'क्रिटिकली अंडरकॅपिटलाइज्ड' केले आहे आणि नियामकांना 90 दिवसांच्या आत रिसीव्हर किंवा संरक्षक नियुक्त करणे आवश्यक आहे — प्रभावीपणे बँकेला FDIC रिझोल्यूशनमध्ये ठेवणे.
टियर 1 गुणोत्तर आणि लीव्हरेज गुणोत्तर यात काय फरक आहे?
टियर 1 कॅपिटल रेशो डिनोमिनेटरमध्ये जोखीम-भारित मालमत्तेचा वापर करते, याचा अर्थ ते सरकारी रोख्यांसारख्या कमी-जोखीम मालमत्ता ठेवण्यासाठी बँकांना क्रेडिट देते. सप्लिमेंटरी लिव्हरेज रेशो (SLR) एकूण एक्सपोजर वापरते — एकूण मालमत्ता आणि ताळेबंद-बाहेरच्या वस्तू — कोणत्याही जोखीम वजनाशिवाय. याचा अर्थ सरकारी सिक्युरिटीजमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केलेल्या बँकेचा टियर 1 गुणोत्तर लीव्हरेज रेशोपेक्षा खूप जास्त असेल, कारण सरकारी रोख्यांवर 0% जोखीम वजन RWA नाटकीयरित्या कमी होते तर एकूण एक्सपोजर (SLR साठी) अपरिवर्तित आहे. बेसल III साठी बँकांनी किमान 3% SLR राखणे आवश्यक आहे आणि यू.एस. वर्धित SLR (eSLR) नियमानुसार 8 सर्वात मोठ्या बँकांनी 5% (होल्डिंग कंपनी स्तरावर) आणि 6% (विमाधारक डिपॉझिटरी स्तरावर) राखणे आवश्यक आहे. लीव्हरेज रेशो हे स्पष्टपणे कमी-जोखीम असलेल्या मालमत्तेतही अतिरिक्त ताळेबंद वाढीच्या विरोधात बॅकस्टॉप म्हणून काम करते.
बँका त्यांचे टियर 1 भांडवल प्रमाण कसे वाढवतात?
बँका त्यांचे टियर 1 गुणोत्तर दोन एकाचवेळी लिव्हरद्वारे सुधारू शकतात: अंश वाढवणे (टियर 1 भांडवल) किंवा भाजक (जोखीम-भारित मालमत्ता) कमी करणे. भांडवल-निर्माण धोरणांमध्ये हे समाविष्ट आहे: लाभांश देण्याऐवजी कमाई टिकवून ठेवणे, नवीन सामान्य इक्विटी जारी करणे (विद्यमान भागधारकांना कमी करणे), शाश्वत पसंतीचे स्टॉक किंवा कोको बॉन्ड्स सारखी पात्रता AT1 साधने जारी करणे आणि शेअर बायबॅक निलंबित करणे. RWA कमी करण्याच्या धोरणांमध्ये हे समाविष्ट आहे: धोकादायक कर्ज पोर्टफोलिओची विक्री करणे किंवा सुरक्षित करणे, मालमत्ता मिश्रण कमी-जोखीम मालमत्तेकडे हलवणे (कॉर्पोरेट कर्जाऐवजी सरकारी बाँड), बॅलन्स शीट एक्सपोजर कमी करणे आणि हमी किंवा संपार्श्विक करार यांसारख्या क्रेडिट जोखीम कमी करण्याच्या साधनांचा वापर करणे. बँका नियामक कपाती (सद्भावना, स्थगित कर मालमत्ता) देखील कमी करतात ज्यामुळे अमूर्तता निर्माण करणारे अधिग्रहण टाळतात किंवा स्थगित कर लाभ प्राप्त करण्यासाठी करपात्र उत्पन्न निर्माण करतात.
तणाव चाचण्या काय आहेत आणि ते भांडवल गुणोत्तरांशी कसे संबंधित आहेत?
ताणतणाव चाचण्या या नियामक व्यायाम आहेत जे गंभीरपणे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीत बँकेचे भांडवल गुणोत्तर कसे बदलेल - विशेषत: 10% बेरोजगारी दर, 50% शेअर बाजारातील घसरण आणि तीव्र मंदी. यू.एस. मध्ये, फेडरल रिझर्व्ह $100B+ मालमत्ता असलेल्या बँकांसाठी Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST) आणि व्यापक भांडवल विश्लेषण आणि पुनरावलोकन (CCAR) अंतर्गत वार्षिक ताण चाचण्या घेते. फेड प्रत्येक बँकेच्या नुकसानाचे संपूर्ण पोर्टफोलिओमध्ये काल्पनिक परिस्थितीनुसार मॉडेल करते आणि बँक किती कमी भांडवली प्रमाण गाठेल ते ठरवते. गंभीर प्रतिकूल परिस्थितीतही, त्यांचे CET1 गुणोत्तर ४.५% च्या खाली येत नाही हे बँकांनी दाखवून दिले पाहिजे. तणाव चाचणी परिणाम प्रत्येक बँकेचे स्ट्रेस कॅपिटल बफर (SCB) निर्धारित करतात, जे किमान CET1 आवश्यकतेमध्ये जोडले जाते, परिणामी मोठ्या बँकांसाठी 7-10% च्या प्रभावी CET1 आवश्यकता असतात.
आंतरराष्ट्रीय बँकांसाठी टियर 1 भांडवलाचे प्रमाण कसे वेगळे आहे?
बेसल III फ्रेमवर्क जागतिक स्तरावर सेट करते, परंतु अंमलबजावणी तपशील अधिकारक्षेत्रानुसार बदलतात. यूएस बँका फेडरल रिझर्व्ह, OCC आणि FDIC द्वारे जारी केलेल्या नियमांच्या अधीन आहेत ज्यात काही अमेरिकन-विशिष्ट सुधारणांसह बेसल III समाविष्ट आहे. युरोपियन बँका कॅपिटल रिक्वायरमेंट्स रेग्युलेशन (CRR) आणि कॅपिटल रिक्वायरमेंट डायरेक्टिव्ह (CRD) चे पालन करतात जे EU मध्ये बेसल III लागू करतात. काही अधिकारक्षेत्रे कठोर नियम लागू करतात — उदाहरणार्थ, स्वित्झर्लंडच्या 'स्विस फिनिश'साठी देशातील सर्वात मोठ्या बँकांनी CET1 गुणोत्तर बेसल मिनिमम्सपेक्षा चांगले राखणे आवश्यक आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठेतील बँकांना बऱ्याचदा समान किमान बाबींचा सामना करावा लागतो परंतु पात्र भांडवल साधनांच्या भिन्न व्याख्या असू शकतात. बँकिंग पर्यवेक्षणावरील बेसल कमिटी (BCBS) नियमित अंमलबजावणी देखरेख अहवाल प्रकाशित करते ज्यामध्ये सदस्य राष्ट्रे सातत्यपूर्णपणे फ्रेमवर्क कशी लागू करतात, उर्वरित आंतरराष्ट्रीय फरक हायलाइट करतात.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !गोंधळात टाकणारे टियर 1 भांडवल गुणोत्तर साध्या लाभासह — मालमत्तेचे जोखीम-वजन हा एक महत्त्वपूर्ण फरक आहे ज्यामुळे हे गुणोत्तर मोठ्या प्रमाणात वेगळे होऊ शकतात.
- !CET1 मधील वजावटींकडे दुर्लक्ष करणे जसे की गुडविल, इतर अमूर्त मालमत्ता आणि अतिरिक्त स्थगित कर मालमत्ता, जे बुक इक्विटीच्या खाली नियामक भांडवल कमी करतात.
- !भाजकामध्ये जोखीम-भारित मालमत्तेऐवजी एकूण मालमत्ता वापरणे, परिणामी नियामक व्याख्येशी संरेखित नसलेले गुणोत्तर.
- !RWA गणनेमध्ये ऑफ-बॅलन्स-शीट एक्सपोजर (कर्ज वचनबद्धता, क्रेडिटचे पत्र, डेरिव्हेटिव्ह) समाविष्ट करणे विसरणे - यामुळे बँकेच्या RWA मध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते.
- !किमान गुणोत्तराला लक्ष्य मानणे - विवेकपूर्ण बँक व्यवस्थापन अनपेक्षित नुकसान आणि नियामक आत्मविश्वासासाठी बफर प्रदान करण्यासाठी किमान प्रमाणापेक्षा चांगले लक्ष्यित करते.
Pro Tip
बेसल III अंतर्गत, किमान कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) गुणोत्तर 4.5% आहे. बँका सामान्यत: किमान वरील बफर प्रदान करण्यासाठी आणि बाजारातील आत्मविश्वास राखण्यासाठी 10%+ लक्ष्य ठेवतात.
Did you know?
2008 च्या आर्थिक संकटादरम्यान, अनेक मोठ्या बँकांमध्ये टायर 1 गुणोत्तर होते जे बेसल I नियमांनुसार पुरेसे दिसले परंतु ते अपुरे ठरले - बेसल III च्या दुरुस्तीसाठी एक प्रमुख ड्रायव्हर ज्याने भांडवलाची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कडक केली.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
Ratings & comments
साप्ताहिक गणित टिप्स मिळवा
दर आठवड्याला कॅल्क्युलेटर टिपा मिळवणाऱ्या १२,०००+ सदस्यांमध्ये सामील व्हा.