What is Operational Risk Calculator?
▾
ऑपरेशनल रिस्कची व्याख्या बेसल II/III अंतर्गत अपुरी किंवा अयशस्वी अंतर्गत प्रक्रिया, लोक आणि प्रणाली किंवा बाह्य घटनांमुळे होणारे नुकसान होण्याचा धोका म्हणून केली जाते. या व्याख्येमध्ये कायदेशीर जोखीम समाविष्ट आहे परंतु स्पष्टपणे धोरणात्मक आणि प्रतिष्ठेची जोखीम वगळली आहे. क्रेडिट जोखीम आणि बाजार जोखीम सोबतच बँकिंगमधील ऑपरेशनल जोखीम ही तिसरी मोठी जोखीम श्रेणी आहे आणि रॉग ट्रेडिंग (बॅरिंग्स बँक 1995, सोसायटी जनरल 2008), सिस्टम अपयश, सायबर हल्ले, फसवणूक आणि नियामक अनुपालन अपयशांमुळे उच्च-प्रोफाइल नुकसानीमुळे त्याचे महत्त्व वाढले आहे. ऑपरेशनल जोखीम हानी मोठ्या प्रमाणात आणि अचानक असू शकते: निक लीसनच्या अनधिकृत फ्युचर्स ट्रेडिंगमधून बेरिंग्ज बँकेला $1.3 अब्ज तोटा झाला; Jérôme Kerviel च्या बदमाश व्यापारातून Société Générale ने €4.9 अब्ज गमावले; 2012 च्या लंडन व्हेल डेरिव्हेटिव्ह घोटाळ्यात जेपी मॉर्गन चेसने $6.2 अब्ज गमावले. बाजारातील जोखीम आणि क्रेडिट जोखीम विपरीत, ऑपरेशनल जोखीम जोखीम घेण्याच्या बदल्यात अपेक्षित परतावा देत नाही - ही एक शुद्ध नकारात्मक बाजू आहे जी नियंत्रित आणि कमी करणे आवश्यक आहे. बेसल II ने ऑपरेशनल जोखीम भांडवल गणनेसाठी तीन पध्दती सादर केल्या, बेसल III मध्ये परिष्करणांसह राखले गेले. मूलभूत निर्देशक दृष्टीकोन (BIA) सर्वात सोपा आहे: भांडवल = मागील 3 वर्षांतील सरासरी वार्षिक एकूण उत्पन्नाच्या 15%. मानकीकृत दृष्टीकोन (SA) विविध भांडवल घटकांसह (12-18%) क्रियाकलापांना आठ व्यवसाय ओळींमध्ये विभाजित करतो. प्रगत मापन दृष्टीकोन (AMA) बँकांना 99.9 व्या पर्सेंटाइलवर ऑपरेशनल जोखमीचा अंदाज लावण्यासाठी अंतर्गत नुकसान डेटा, बाह्य नुकसान डेटा, परिस्थिती विश्लेषण आणि व्यवसाय पर्यावरण घटक (BEF) समाविष्ट करणारे अंतर्गत मॉडेल्स वापरण्याची परवानगी देते - बासेलच्या नियामक भांडवलासाठी एकूण 99.9% आत्मविश्वास पातळीशी सुसंगत. AMA मॉडेल स्ट्रक्चर लॉस डिस्ट्रिब्युशन ऍप्रोच (LDA) वापरते: ऑपरेशनल रिस्क इव्हेंट प्रकार (बासेल मधील 7 श्रेणी) आणि बिझनेस लाइनच्या प्रत्येक संयोजनासाठी, बँक वारंवारता वितरण (किती वेळा नुकसान होते) आणि तीव्रता वितरण (प्रत्येक तोटा किती मोठा आहे) मॉडेल करतात. वारंवारता आणि तीव्रता (सामान्यत: मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशनद्वारे) एकत्र केल्याने कंपाऊंड लॉस डिस्ट्रिब्युशन तयार होते आणि 99.9 व्या पर्सेंटाइल वजा अपेक्षित नुकसान भांडवलाची आवश्यकता देते. बेसल IV (अंतिम 2017, 2023-2028 पर्यंत अंमलबजावणी) ने AMA च्या जागी मानकीकृत मापन दृष्टीकोन (SMA), जे नियामक भांडवलासाठी अंतर्गत मॉडेल काढून टाकते परंतु अंतर्गत व्यवस्थापनासाठी ते कायम ठेवते. SMA भांडवल = व्यवसाय निर्देशक × सीमांत गुणांक × नुकसान गुणक (वास्तविक तोट्यावर आधारित).
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
सूत्र
▾
BIA: भांडवल = α × सरासरी(GI_1, GI_2, GI_3) जेथे α=15%
SA: भांडवल = Σ β_i × GI_i (व्यवसाय रेषेनुसार)
AMA/LDA: भांडवल = VaR₉₉.₉%(एकूण वार्षिक तोटा) − E[वार्षिक नुकसान]
SMA (Basel IV): भांडवल = BI घटक × नुकसान गुणकVariable Legend
▾
| प्रतीक | नाव | एकक | वर्णन |
|---|---|---|---|
| GI | एकूण उत्पन्न | USD/year | निव्वळ व्याज उत्पन्न अधिक निव्वळ व्याज नसलेले उत्पन्न (बँकेचा एकूण महसूल); BIA आणि SA भांडवली गणनेसाठी आधार. |
| α | BIA कॅपिटल फॅक्टर | % | बेसिक इंडिकेटर ॲप्रोच अंतर्गत 15% फ्लॅट रेट; भांडवलाची आवश्यकता निर्धारित करण्यासाठी सरासरी 3 वर्षांच्या एकूण उत्पन्नावर लागू केले जाते. |
| β_i | बिझनेस लाइन बीटा फॅक्टर | % | व्यवसाय रेषेनुसार प्रमाणित दृष्टिकोन भांडवल घटक: 12% (किरकोळ ब्रोकरेज, मालमत्ता mgmt) ते 18% (व्यापार, देयके) श्रेणी. |
| OR_EC | ऑपरेशनल रिस्क इकॉनॉमिक कॅपिटल | USD | ऑपरेशनल जोखीम भांडवलाचा AMA/अंतर्गत मॉडेल अंदाज: 99.9 व्या टक्केवारीचा एकूण वार्षिक तोटा वजा अपेक्षित तोटा. |
| BI | व्यवसाय निर्देशक (SMA) | USD | व्याज घटक, सेवा घटक आणि आर्थिक घटकांची बेरीज - ऑपरेशनल जोखमीसाठी बेसल IV SMA आकार प्रॉक्सी. |
How to Operational Risk Calculator
▾
- 1लागू होणारा दृष्टीकोन निश्चित करा: लहान बँकांसाठी BIA किंवा प्रारंभिक कार्यात्मक जोखीम फ्रेमवर्क विकासामध्ये; विशिष्ट व्यवसाय लाइन असलेल्या बँकांसाठी एसए; AMA (किंवा बेसल IV अंतर्गत SMA) अत्याधुनिक मोठ्या संस्थांसाठी.
- 2BIA साठी: गेल्या 3 वर्षांतील सरासरी एकूण उत्पन्न (ऋण वर्षे वगळून); 15% ने गुणाकार करा.
- 3SA साठी: सर्व क्रियाकलाप 8 बेसल बिझनेस लाईन्सवर मॅप करा; प्रत्येक ओळीच्या एकूण उत्पन्नावर संबंधित बीटा घटक (12-18%) लागू करा; बेरीज
- 4AMA/LDA साठी: अंतर्गत नुकसान इव्हेंट डेटा गोळा करा (इव्हेंट प्रकारानुसार वारंवारता आणि तीव्रता); बाह्य नुकसान डेटासह पूरक (ORX डेटाबेस, सार्वजनिक नुकसान डेटाबेस); प्रत्येक जोखीम श्रेणीसाठी वारंवारता (पॉइसन) आणि तीव्रता (लॉग-सामान्य, सामान्यीकृत पॅरेटो) वितरण विकसित करा.
- 5प्रत्येक जोखीम श्रेणीसाठी एकूण नुकसान वितरण व्युत्पन्न करण्यासाठी मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशनद्वारे वारंवारता आणि तीव्रता एकत्र करा.
- 6जोखीम श्रेण्यांमधील सहसंबंध मॉडेलसाठी कॉप्युला लागू करा (नियामक सामान्यत: विविधीकरणाच्या फायद्यांना परवानगी देतात परंतु पुरावे आवश्यक असतात).
- 7भांडवल = एकूण तोटा 99.9 व्या टक्केवारीत वजा अपेक्षित तोटा. गंभीर असलेल्या परंतु ऐतिहासिक डेटाद्वारे चांगल्या प्रकारे कॅप्चर न केलेल्या परिस्थितीसाठी भांडवल जोडा.
Worked Examples
▾
BIA बोथट आहे पण सोपी आहे — जोखीम प्रोफाइलची पर्वा न करता समान 15%
सरासरी 3-वर्ष GI = ($50M + $55M + $60M) / 3 = $55M. BIA कॅपिटल = 15% × $55M = $8.25M. हे गणना करणे सोपे आहे परंतु कुप्रसिद्धपणे अप्रसिद्ध आहे - हे वास्तविक जोखीम व्यवस्थापन गुणवत्ता, नियंत्रण वातावरण किंवा व्यवसायाची जटिलता लक्षात न घेता समान एकूण उत्पन्न असलेल्या सर्व बँकांना समान ऑपरेशनल जोखीम मानते. साध्या, सु-नियंत्रित ऑपरेशन्स असलेल्या छोट्या समुदाय बँकांना BIA अती पुराणमतवादी वाटू शकते; अनेक संभाव्य ऑपरेशनल जोखीम वेक्टर असलेल्या मोठ्या जटिल संस्थांना ते अपुरे वाटू शकते.
ऑपरेशनल क्लिष्टतेमुळे ट्रेडिंग लाइनमध्ये सर्वाधिक भांडवली दर (18%) असतो
रिटेल बँकिंग: $200M × 12% = $24M. व्यावसायिक बँकिंग: $150M × 15% = $22.5M. व्यापार आणि विक्री: $100M × 18% = $18M. मालमत्ता व्यवस्थापन: $50M × 12% = $6M. एकूण SA भांडवल = $70.5M. किरकोळ बँकिंगपेक्षा ट्रेडिंग ऑपरेशन्समध्ये अधिक ऑपरेशनल जोखीम (जटिल सिस्टीम, सेटलमेंट रिस्क, रॉग ट्रेडर संभाव्य) असते हे ओळखून एसए बिझनेस लाइन बीटा द्वारे वेगळे करते. तथापि, प्रत्येक व्यवसाय ओळीत, SA अजूनही चांगल्या-नियंत्रित आणि खराब-नियंत्रित संस्थांमध्ये फरक करत नाही.
हेवी-टेल्ड तीव्रतेचे वितरण अर्थाच्या तुलनेत मोठे भांडवल चालवते
वारंवारता: Poisson(λ=5) मॉडेल # प्रति वर्ष अंतर्गत फसवणूक घटना. तीव्रता: सरासरी $100K आणि σ=1.5 सह लॉग-सामान्य (खूप तिरकस — बहुतेक घटना लहान आहेत परंतु काही आपत्तीजनकदृष्ट्या मोठ्या आहेत). 100,000 वार्षिक समुच्चयांचे मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन: ठराविक वर्षात 3-7 लहान फसवणुकीच्या घटना असतात (प्रत्येकी $50K–$150K); परंतु सर्वात वाईट 0.1% वर्षांमध्ये, अनेक मोठ्या घटनांच्या संयोजनामुळे $8.5M चे एकूण नुकसान होते. अपेक्षित वार्षिक तोटा = 5 × $100K = $500K. AMA कॅपिटल = $8.5M − $0.5M = $8.0M — अनपेक्षित शेपटीच्या नुकसानासाठी भांडवली कव्हरेज आवश्यक आहे. लॉग-नॉर्मलची फॅट टेल हे स्पष्ट करते की ऑपरेशनल जोखीम भांडवलावर दुर्मिळ आपत्तीजनक घटनांचे वर्चस्व का आहे.
SMA अंतर्गत तोटा गुणक द्वारे भांडवल मोजण्यासाठी वास्तविक तोटा इतिहास वापरते
बेसल IV अंतर्गत मानकीकृत मापन दृष्टीकोन (SMA) एकच व्यवसाय निर्देशक वापरतो — व्याज उत्पन्न, शुल्क उत्पन्न आणि व्यापार उत्पन्न घटक एकत्रित करणारा महसूल सारखा उपाय. $750M–$3B च्या BI असलेल्या बँकांसाठी, सीमांत BI गुणांक अंदाजे 0.3% आहे. अंतर्गत तोटा गुणक (जे सरासरी नुकसान अनुभवासाठी 1.0 च्या बरोबरीचे आहे आणि वरील-सरासरी ऐतिहासिक ऑपरेशनल तोटा असलेल्या बँकांसाठी वाढते): भांडवल = $800M × 0.3% × 1.25 = $3.0M. उच्च तोट्याच्या नोंदी असलेल्या बँका अधिक भांडवल देतात; सु-नियंत्रित बँका कमी पैसे देतात. हे AMA पेक्षा सोपे आहे परंतु तरीही BIA च्या विपरीत वास्तविक तोटा अनुभव दर्शवते.
Real-World Applications
▾
बँकांसाठी बेसल III/IV नियामक किमान भांडवल गणना, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये ऑपरेशनल जोखीम Ama साठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते जेथे अचूक ऑपरेशनल जोखीम ama गणना सूचित निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला थेट समर्थन देते.
ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंटसाठी अंतर्गत आर्थिक भांडवल वाटप, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये ऑपरेशनल जोखीम Ama साठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते जेथे अचूक ऑपरेशनल जोखीम ama गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला समर्थन देते.
ऑपरेशनल जोखीम एक्सपोजर ऑफसेट करण्यासाठी विमा कार्यक्रमाचा आकार, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये ऑपरेशनल रिस्क अमा साठी एक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्र प्रतिनिधित्व करतो जेथे अचूक ऑपरेशनल जोखीम ama गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला समर्थन देते.
ऑपरेशनल जोखीम स्वयं-मूल्यांकन (RCSA) आणि नियंत्रण मूल्यमापन, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये ऑपरेशनल जोखीम Ama साठी महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते जेथे अचूक ऑपरेशनल जोखीम ama गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला समर्थन देते.
ऑपरेशनल जोखीम प्रोफाइल आणि ट्रेंडवरील बोर्ड आणि नियामक अहवाल, व्यावसायिक आणि विश्लेषणात्मक संदर्भांमध्ये ऑपरेशनल रिस्क अमासाठी एक महत्त्वपूर्ण अनुप्रयोग क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते जेथे अचूक ऑपरेशनल जोखीम ama गणना थेट माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास, धोरणात्मक नियोजन आणि कार्यप्रदर्शन ऑप्टिमायझेशनला समर्थन देते.
Special Cases
▾
जेव्हा ऑपरेशनल जोखीम ama इनपुट व्हॅल्यू शून्यावर पोहोचतात किंवा मध्ये नकारात्मक होतात
जेव्हा ऑपरेशनल रिस्क अमा इनपुट व्हॅल्यू शून्यावर पोहोचतात किंवा ऑपरेशनल रिस्क अमामध्ये नकारात्मक होतात, तेव्हा गणितीय वर्तन लक्षणीय बदलते. शून्य मूल्यांमुळे भागाकार-शून्य त्रुटी किंवा क्षुल्लक शून्य परिणाम होऊ शकतात, तर नकारात्मक इनपुट हे ऑपरेशनल जोखीम अमा संदर्भांमध्ये गणितीयदृष्ट्या वैध परंतु व्यावहारिकदृष्ट्या निरर्थक आउटपुट देऊ शकतात. व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी परिणामांचा अर्थ लावण्यापूर्वी सर्व इनपुट भौतिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या अर्थपूर्ण श्रेणींमध्ये येतात हे सत्यापित केले पाहिजे. नकारात्मक किंवा शून्य मूल्ये अनेकदा डेटा एंट्री त्रुटी किंवा अपवादात्मक ऑपरेशनल जोखीम अशा परिस्थिती दर्शवतात ज्यासाठी स्वतंत्र विश्लेषणात्मक उपचार आवश्यक असतात.
ऑपरेशनल रिस्क अमा मध्ये, ऑपरेशनल रिस्क अमा परिणामांचा अर्थ लावताना या परिस्थितीला अतिरिक्त सावधगिरीची आवश्यकता आहे. या एज केसमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व घटकांसाठी मानक सूत्र पूर्णपणे जबाबदार असू शकत नाही आणि पूरक विश्लेषण किंवा तज्ञ सल्लामसलत आवश्यक असू शकते. व्यावसायिक सर्वोत्कृष्ट सरावामध्ये दस्तऐवजीकरण गृहीतके, संवेदनशीलता विश्लेषणे आणि क्रॉस-रेफरन्सिंग परिणामांचा समावेश असतो जेव्हा ऑपरेशनल जोखीम ama गणना नॉन-स्टँडर्ड क्षेत्रामध्ये येते.
ऑपरेशनल रिस्क अमा मध्ये, ऑपरेशनल रिस्क अमा परिणामांचा अर्थ लावताना या परिस्थितीला अतिरिक्त सावधगिरीची आवश्यकता आहे. या एज केसमध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व घटकांसाठी मानक सूत्र पूर्णपणे जबाबदार असू शकत नाही आणि पूरक विश्लेषण किंवा तज्ञ सल्लामसलत आवश्यक असू शकते. व्यावसायिक सर्वोत्कृष्ट सरावामध्ये दस्तऐवजीकरण गृहीतके, संवेदनशीलता विश्लेषणे आणि क्रॉस-रेफरन्सिंग परिणामांचा समावेश असतो जेव्हा ऑपरेशनल जोखीम ama गणना नॉन-स्टँडर्ड क्षेत्रामध्ये येते.
बिझनेस लाइनद्वारे बेसल मानकीकृत दृष्टीकोन बीटा घटक
▾
| व्यवसाय लाइन | बीटा फॅक्टर | उदाहरण उपक्रम |
|---|---|---|
| कॉर्पोरेट वित्त | 18% | M&A सल्लागार, अंडररायटिंग, संरचित वित्त |
| व्यापार आणि विक्री | 18% | मार्केट मेकिंग, प्रोप्रायटरी ट्रेडिंग, डेरिव्हेटिव्ह्ज |
| रिटेल बँकिंग | 12% | वैयक्तिक कर्ज, तारण, ठेवी, क्रेडिट कार्ड |
| कमर्शियल बँकिंग | 15% | व्यवसाय कर्ज, व्यावसायिक रिअल इस्टेट, फॅक्टरिंग |
| पेमेंट आणि सेटलमेंट | 18% | वायर ट्रान्सफर, क्लिअरिंग, कस्टडी |
| एजन्सी सेवा | 15% | कस्टोडियन सेवा, कॉर्पोरेट ट्रस्ट, डिपॉझिटरी |
| मालमत्ता व्यवस्थापन | 12% | निधी व्यवस्थापन, पेन्शन फंड, संपत्ती व्यवस्थापन |
| रिटेल ब्रोकरेज | 12% | अंमलबजावणी, ऑर्डर घेणे, गुंतवणूक सल्ला |
Frequently Asked Questions
▾
7 बेसल ऑपरेशनल रिस्क इव्हेंट प्रकार कोणते आहेत?
बेसल II/III ऑपरेशनल जोखीम घटनांच्या 7 श्रेणी परिभाषित करते: (1) अंतर्गत फसवणूक - मालमत्तेचा गैरवापर, कर चुकवणे, पदांवर हेतुपुरस्सर चुकीचे चिन्हांकन करणे, कर्मचाऱ्यांकडून लाच घेणे; (२) बाह्य फसवणूक - बाह्य पक्षांद्वारे चोरी, बनावट, हॅकिंग, सायबर गुन्हे; (३) रोजगार पद्धती आणि कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता — कामगारांचे नुकसान भरपाईचे दावे, भेदभाव, संघटित कामगार क्रिया; (4) क्लायंट, उत्पादने आणि व्यवसाय पद्धती — विश्वासार्हतेचे उल्लंघन, उत्पादनातील दोष, बाजारातील हेराफेरी, गोपनीयतेचे उल्लंघन, मनी लाँडरिंग; (५) भौतिक मालमत्तेचे नुकसान - दहशतवाद, तोडफोड, भूकंप, आग; (6) व्यवसाय व्यत्यय आणि सिस्टम अपयश — हार्डवेअर अपयश, सॉफ्टवेअर त्रुटी, उपयुक्तता आउटेज; (७) अंमलबजावणी, वितरण आणि प्रक्रिया व्यवस्थापन — अयशस्वी व्यवहार, डेटा एंट्री त्रुटी, लेखा त्रुटी, विक्रेता विवाद.
बेसल IV ने SMA च्या बाजूने AMA का काढून टाकले?
अनेक कारणांमुळे बेसल IV अंतिम मानक (2017, 2023-2028 अंमलबजावणी) मध्ये AMA काढून टाकण्यात आले: (1) समान पध्दती वापरून बँकांमधील एएमए भांडवलात अत्याधिक परिवर्तनशीलता परंतु भिन्न अंतर्गत गृहीतके, तुलनात्मकता कमी करणे; (२) मॉडेलच्या जटिलतेमुळे अपारदर्शकता निर्माण झाली — नियामक संस्थांमध्ये एएमए मॉडेल्सची सहज पडताळणी किंवा तुलना करू शकत नाहीत; (३) काही बँकांनी भांडवली आवश्यकता कमी करण्यासाठी मॉडेल्स तयार केले; (4) AMA च्या लवचिकतेमुळे काही अंमलबजावणीमध्ये प्रो-सायक्लीकल परिणाम दिसून आले. SMA ने AMA ची जागा अधिक प्रमाणित सूत्राने घेतली आहे जी अजूनही अंतर्गत नुकसान गुणक द्वारे वास्तविक ऐतिहासिक नुकसान समाविष्ट करते, सातत्य आणि तुलनात्मकता सुधारताना नुकसान नियंत्रणासाठी प्रोत्साहन राखते.
ORX डेटाबेस काय आहे आणि ऑपरेशनल जोखमीसाठी ते महत्वाचे का आहे?
ऑपरेशनल रिस्कडेटा एक्स्चेंज असोसिएशन (ORX) जगभरातील सदस्य बँकांकडून अनामित नुकसान घटना डेटा संकलित करून, जगातील सर्वात मोठ्या ऑपरेशनल जोखीम नुकसान डेटाबेसची देखरेख करते. सदस्य बँका एका निर्दिष्ट उंबरठ्यापेक्षा (सामान्यत: $20,000) ऑपरेशनल जोखीम तोट्यात योगदान देतात आणि त्या बदल्यात कन्सोर्टियम आकडेवारी प्राप्त करतात. ORX मधील बाह्य डेटा AMA आणि अंतर्गत मॉडेल डेव्हलपमेंटसाठी महत्त्वपूर्ण आहे कारण वैयक्तिक बँकांकडे दुर्मिळ, उच्च-परिणाम घटनांच्या तीव्रतेच्या वितरणाच्या शेपटीचा अंदाज लावण्यासाठी अपुरा ऐतिहासिक डेटा आहे - भांडवलाची आवश्यकता वाढवणारे नुकसान. बाह्य डेटाशिवाय, संस्थेच्या 10-वर्षांच्या अंतर्गत इतिहासामध्ये 99व्या-99.9व्या पर्सेंटाइलमध्ये कोणतीही घटना असू शकत नाही, ज्यामुळे शेपटीचा अंदाज लावणे अशक्य होते.
ऑपरेशनल जोखीम मध्ये परिस्थिती विश्लेषण काय आहे?
परिदृश्य विश्लेषण हे एएमए अंतर्गत आवश्यक असणाऱ्या ऐतिहासिक तोटा डेटासाठी एक अग्रेषित पूरक आहे. तज्ज्ञ कार्यशाळा काल्पनिक परंतु वाजवी ऑपरेशनल जोखीम परिस्थितींचे मूल्यांकन करण्यासाठी व्यवसाय व्यवस्थापक, जोखीम अधिकारी आणि नियंत्रण कार्ये एकत्र आणतात: एक मोठा सायबर हल्ला, एक बदमाश व्यापारी घटना, चुकीच्या विक्रीसाठी नियामक दंड, व्यवसाय निरंतरता आपत्ती. तज्ञ प्रत्येक परिस्थितीची संभाव्यता आणि तीव्रतेचा अंदाज लावतात. ऐतिहासिक अंतर्गत डेटा आणि बाह्य नुकसान डेटासह परिस्थिती डेटा AMA मॉडेलमध्ये समाविष्ट केला जातो. बँकेच्या इतिहासात अद्याप पाहिलेले नसलेले परंतु उद्योगात इतरत्र आढळून आलेले टेल जोखीम कॅप्चर करण्यासाठी परिस्थितीचे विश्लेषण विशेषतः महत्वाचे आहे.
ऑपरेशनल जोखीम भांडवल क्रेडिट आणि बाजार जोखीम भांडवलापेक्षा वेगळे कसे आहे?
घेतलेल्या जोखमीच्या प्रमाणात क्रेडिट आणि बाजार जोखीम भांडवल वाटप केले जाते: अधिक क्रेडिट एक्सपोजर किंवा अधिक बाजारातील अस्थिरतेसाठी अधिक भांडवलाची आवश्यकता असते. ऑपरेशनल जोखीम भांडवल अद्वितीय आहे कारण ऑपरेशनल जोखीम सामान्यत: परताव्याचा स्रोत नसतो - प्रक्रिया, प्रणाली आणि लोकांमधील अपयशांमुळे ही एक शुद्ध नकारात्मक बाजू आहे. यामुळे विविध व्यवस्थापन प्रोत्साहने निर्माण होतात: क्रेडिट जोखमीमध्ये, अधिक जोखीम घेतल्याने उत्पन्न अधिक पसरते; ऑपरेशनल जोखीममध्ये, अधिक जोखीम घेतल्यास काहीही मिळत नाही (कोणालाही अधिक फसवणूक उघड केल्याबद्दल पुरस्कृत केले जात नाही). त्यामुळे ऑपरेशनल जोखीम भांडवल हा उत्पादक जोखीम घेण्याच्या भरपाईऐवजी ऑपरेशनल जटिलता आणि नियंत्रण कमकुवतपणावरील कर आहे.
ऑपरेशनल जोखीम मॉडेलिंगमध्ये नुकसान वितरण दृष्टीकोन (एलडीए) काय आहे?
नुकसान वितरण दृष्टीकोन (LDA) ही प्राथमिक AMA पद्धत आहे: व्यवसाय लाइन आणि इव्हेंट प्रकार (56 जोखीम पेशी) च्या प्रत्येक संयोजनासाठी, नुकसान वारंवारता (सामान्यत: पॉसॉन वितरण) आणि नुकसान तीव्रता (सामान्यत: लॉग-सामान्य किंवा सामान्यीकृत पॅरेटो वितरण) मॉडेलिंग करून कंपाऊंड नुकसान वितरण तयार केले जाते. मॉन्टे कार्लो सिम्युलेशन वापरून वारंवारता आणि तीव्रता एकत्र केली जाते: पॉसॉन वितरणातून वारंवारता काढा, नंतर ती अनेक तीव्रता मूल्ये काढा, एकूण वार्षिक नुकसानीची बेरीज. अनेक सिम्युलेशननंतर, एकूण वार्षिक तोट्याचे वितरण तयार केले जाते आणि 99.9 व्या पर्सेंटाइल वजा अपेक्षित तोटा भांडवलाच्या गरजेइतका असतो. महत्त्वाची आव्हाने: मर्यादित डेटासह फॅट-टेल्ड तीव्रतेचे वितरण, जोखीम पेशींमध्ये परस्परसंबंध हाताळणे आणि अत्यंत परिमाण अंदाज प्रमाणित करणे.
ऑपरेशनल जोखीम आणि भांडवल कमी करणारी प्रमुख नियंत्रणे कोणती आहेत?
प्रभावी ऑपरेशनल जोखीम नियंत्रणे नुकसान वारंवारता आणि तीव्रता दोन्ही कमी करतात: (1) कर्तव्यांचे पृथक्करण - एकल-व्यक्तीची फसवणूक किंवा त्रुटी प्रतिबंधित करते; (२) सिस्टीम ऍक्सेस कंट्रोल्स — कोण व्यवहार सुरू करू शकतो आणि मंजूर करू शकतो यावर मर्यादा; (३) स्वतंत्र पुष्टीकरण आणि सामंजस्य - त्रुटी आणि हाताळणी पकडते; (४) व्यवसाय सातत्य नियोजन — प्रणालीतील अपयश आणि भौतिक आपत्तींमुळे होणारे नुकसान कमी करते; (५) कर्मचारी प्रशिक्षण आणि संस्कृती - अनवधानाने झालेल्या चुका कमी करते आणि नैतिकतेची जाणीव निर्माण करते; (६) विमा - काही ऑपरेशनल जोखीम नुकसान विमा कंपन्यांना हस्तांतरित करते; (७) तृतीय-पक्ष जोखीम व्यवस्थापन - आउटसोर्सिंग विक्रेता जोखीम नियंत्रित करते. AMA अंतर्गत, प्रात्यक्षिक नियंत्रण सुधारणा थेट अंतर्गत मॉडेल भांडवली अंदाज कमी करू शकतात, ऑपरेशनल जोखीम व्यवस्थापन गुंतवणुकीसाठी थेट आर्थिक प्रोत्साहन तयार करू शकतात.
Common Mistakes to Avoid
▾
- !BIA सरासरीमध्ये नकारात्मक सकल उत्पन्न वर्षांचा समावेश करणे — तोट्याच्या कालावधीत भांडवल कमी होऊ नये म्हणून बेसेलला नकारात्मक वर्षे वगळण्याची आवश्यकता आहे.
- !पूंछ तीव्रता वितरणाचे मॉडेलिंग करताना बाह्य डेटाबेस नुकसानासह अंतर्गत नुकसान डेटाची पूर्तता करण्यात अयशस्वी.
- !ऐतिहासिक डेटामध्ये कॅप्चर न केलेल्या जोखमींसाठी परिदृश्य विश्लेषणाकडे दुर्लक्ष करणे - विशेषतः सायबर आणि हवामान सारख्या उदयोन्मुख जोखमी.
- !ऑपरेशनल जोखीम भांडवलाचा उपचार अंतर्गत जोखीम व्यवस्थापन साधन म्हणून न करता पूर्णपणे नियामक अनुपालन व्यायाम म्हणून.
- !जेव्हा एखाद्या इव्हेंटमध्ये एकाधिक ऑपरेशनल जोखीम घटक असतात तेव्हा जोखीम श्रेणींमध्ये दुहेरी-गणनेचे नुकसान.
Pro Tip
अनिवार्य रिपोर्टिंग थ्रेशोल्डसह तपशीलवार ऑपरेशनल जोखीम नुकसान इव्हेंट डेटाबेस राखून ठेवा (उदा. सर्व इव्हेंट >$10,000). इव्हेंट गुणवत्ता (मूळ कारण, योगदान घटक, प्रतिसाद) जोखीम व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आणि नियामकांना AMA/अंतर्गत मॉडेल गुणवत्ता प्रदर्शित करण्यासाठी नुकसानीच्या रकमेइतकेच महत्त्वाचे आहे.
Did you know?
बँकिंग इतिहासातील सर्वात मोठा एकल ऑपरेशनल जोखीम तोटा 2013 मध्ये यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसला 2008 आर्थिक संकटापूर्वी विकल्या गेलेल्या तारण-समर्थित सिक्युरिटीजशी संबंधित $13 बिलियन सेटलमेंट JPMorgan चेस म्हणून ओळखला जातो - बेसलच्या 'क्लायंट्स, प्रॉडक्ट्स, प्रॅक्टिक इव्हेंट'मध्ये चौरसपणे घटलेल्या व्यवसाय सराव अयशस्वी झाल्यामुळे झालेला तोटा. केवळ हा सेटलमेंट अनेक बँकांच्या एकूण परिचालन जोखीम भांडवलाच्या आवश्यकतांपेक्षा जास्त आहे, बँक व्यवस्थापनाच्या सर्वोच्च स्तरावर ऑपरेशनल जोखीम का गंभीरपणे घेतली जाते हे स्पष्ट करते.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
References
- ›बेसल कमिटी: ऑपरेशनल रिस्क — सोप्या दृष्टीकोनांची पुनरावृत्ती (बासेल IV SMA, 2014)
- ›बेसल कमिटी: साउंड प्रॅक्टिसेस फॉर द मॅनेजमेंट अँड पर्यवेक्षण ऑफ ऑपरेशनल रिस्क (2011)
- ›मूसा, आय.: ऑपरेशनल रिस्क मॅनेजमेंट (पॅलग्रेव्ह मॅकमिलन, 2007)
- ›ORX (ऑपरेशनल रिस्क डेटा एक्सचेंज): वार्षिक ऑपरेशनल रिस्क लॉसेस रिपोर्ट
साप्ताहिक गणित टिप्स मिळवा
दर आठवड्याला कॅल्क्युलेटर टिपा मिळवणाऱ्या १२,०००+ सदस्यांमध्ये सामील व्हा.