କ'ଣ Tier 1 Capital Ratio Calculator?
▾
ଟାୟାର୍ capital ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବାବେଳେ କ୍ଷତି ଗ୍ରହଣ କରିବାର କ୍ଷମତାର ଏକ ମ fundamental ଳିକ ମାପ | ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରେ - ମୁଖ୍ୟତ common ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି ଏବଂ ରଖାଯାଇଥିବା ଆୟ - ଏହାର ସମୁଦାୟ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି (RWA) ସହିତ | ସରଳ ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ ପରି, ଯାହା ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଗକୁ ଏହାର କ୍ରେଡିଟ୍ ବିପଦ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ଓଜନ କରେ: ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିଗୁଡିକ 0% ଓଜନ (ବିପଦମୁକ୍ତ ବିବେଚନା କରାଯାଏ), ଆବାସିକ ବନ୍ଧକ 50% ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ loans ଣ 100% ପାଇଥାଏ | ବେସେଲ୍ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ବିପଦ-ଓଜନ ପଦ୍ଧତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଧାରଣ କରନ୍ତି | ଟାୟାର୍ capital ପୁଞ୍ଜିକୁ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି: ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି ଟାୟାର୍ ((CET1), ଯେଉଁଥିରେ ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଟାୟାର୍ ((AT1) ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅଣ-ସମନ୍ୱିତ ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ୍ କନଭର୍ଟିବଲ୍ ବଣ୍ଡ (CoCos) ପରି ଚିରାଚରିତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ | ଫେଡେରାଲ ରିଜର୍ଭ, ଓସିସି ଏବଂ ଏଫଡିଆଇସି ସହିତ ନିୟାମକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଲଭେନ୍ସି ଏବଂ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ବିପଦର ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚକ ଭାବରେ ଟାୟାର 1 ଅନୁପାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ଅଧୀନରେ - 2008 ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟାମକ framework ାଞ୍ଚା ଚୂଡାନ୍ତ ହୋଇଛି - ଆମେରିକାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସର୍ବନିମ୍ନ CET1 ଅନୁପାତ 4.5%, ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ 6% ଏବଂ ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ 8% ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏହି ସର୍ବନିମ୍ନରୁ 2.5। %% ପୁଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ (ଜି-ସିବିଏସ୍) 1–3.5% ସରଚାର୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ | ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଯାହା ନିୟାମକ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ କମ୍, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କ୍ରୟ ଏବଂ ବୋନସ ଦେୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରିସିଭରସିପରେ ରଖାଯାଇପାରିବ | ନିବେଶକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟକଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ସିଷ୍ଟମିକ୍ ବିପଦର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନକାରୀ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଞ୍ଜି ବୁ standing ିବା ଏବଂ ତଦାରଖ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ |
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
ସୂତ୍ର
▾
Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ଗଣନା:
ପଦାଙ୍କ 1: ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାୟାର୍ 1 ପୁଞ୍ଜି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ: CET1 (ସାଧାରଣ ଷ୍ଟକ୍, ଅତିରିକ୍ତ ପେଡ୍ ଇନ୍ ପୁଞ୍ଜି, ରଖାଯାଇଥିବା ଆୟ, AOCI) ଏବଂ AT1 (ଯୋଗ୍ୟତା ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍, କୋକୋ ବଣ୍ଡ) ନିୟାମକ ରିହାତି ପରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି ପରି ଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଗରେ ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ରିସ୍କ ଓଜନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତିର ହିସାବ କର: ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ 0%, ଏଜେନ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 20%, ଆବାସିକ ବନ୍ଧକ ପାଇଁ 50%, ବାଣିଜ୍ୟିକ loans ଣ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ 100% ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରଦର୍ଶନ loans ଣ ପାଇଁ 150% |
ପଦାଙ୍କ 3: ସମୁଦାୟ RWA ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
ଷ୍ଟେପ୍ 4: ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇବା ପାଇଁ ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ କୁ ସମୁଦାୟ ରିସ୍କ-ଓଜନ ସମ୍ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଭକ୍ତ କର ଏବଂ 100 ଗୁଣ କରନ୍ତୁ |
ପଦାଙ୍କ 5: କେବଳ RET ଦ୍ C ାରା କେବଳ CET1 ପୁଞ୍ଜି ଭାଗ କରି CET1 ଅନୁପାତକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ - ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠୋର ନୀରିକ୍ଷଣ ଅନୁପାତ |
ପଦାଙ୍କ 6: ନିୟାମକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତୁଳନାରେ ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ: CET1 ≥ 4.5%, ସ୍ତର 1 ≥ 6%, ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ≥ 8%, ଏବଂ 2.5% ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ |
ଷ୍ଟେପ୍ 7: ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲେ G-SIB ସରଚାର୍ଜ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ 1–3.5% ଅତିରିକ୍ତ CET1) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ହୋମ ରେଗୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କାଉଣ୍ଟରସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବଫର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବ ଉପରେ ନିର୍ମିତ, ଉପାଦାନ ଗଣନାକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଫଳାଫଳରେ ମିଶ୍ରଣ କରେ | ଫର୍ମୁଲା ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଆଚରଣକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଗାଣିତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିଥାଏ |ଚଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
▾
| ସଙ୍କେତ | ନାମ | ଏକକ | Description |
|---|---|---|---|
| T1 | ସ୍ତର 1 ରାଜଧାନୀ | | dollars ($) | CET1 (ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି, ରଖାଯାଇଥିବା ରୋଜଗାର) ଏବଂ AT1 (ଯୋଗ୍ୟତା ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍, କୋକୋ ବଣ୍ଡ) ସହିତ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି | |
| RWA | ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପଦ | | dollars ($) | ବେସେଲ୍ III ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିପଦ ଓଜନ ଦ୍ adjust ାରା ସମୁଦାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ | |
| CET1 | ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି ସ୍ତର 1 | | dollars ($) | ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ପୁଞ୍ଜି ଉପାଦାନ: ସାଧାରଣ ଅଂଶଧନ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟ, ରିହାତିର ନେଟ୍ | |
| T1R | ସ୍ତର 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ | | percent (%) | ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପଦ ଦ୍ divided ାରା ବିଭକ୍ତ ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍, ଶତକଡ଼ା ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ | ସର୍ବନିମ୍ନ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା: 6% |
| CCB | ପୁଞ୍ଜି ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ | | percent (%) | ଅତିରିକ୍ତ 2.5। %% CET1 ବଫର୍ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ଅଧିକ, ଅର୍ଥନ stress ତିକ ଚାପ ସମୟରେ କ୍ଷତି ଶୋଷିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | |
କିପରି Tier 1 Capital Ratio Calculator
▾
- 1ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାୟାର୍ 1 ପୁଞ୍ଜି ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ: CET1 (ସାଧାରଣ ଷ୍ଟକ୍, ଅତିରିକ୍ତ ପେଡ୍ ଇନ୍ ପୁଞ୍ଜି, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆୟ, AOCI) ଏବଂ AT1 (ଯୋଗ୍ୟତା ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍, କୋକୋ ବଣ୍ଡ) ଯୋଗକରନ୍ତୁ ଯେପରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି |
- 2ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ଗରେ ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ବିପଦ ଓଜନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣନା କରନ୍ତୁ: ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ 0%, ଏଜେନ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ 20%, ଆବାସିକ ବନ୍ଧକ ପାଇଁ 50%, ବାଣିଜ୍ୟିକ loans ଣ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ବଣ୍ଡ ପାଇଁ 100% ଏବଂ ଅଣ-ପ୍ରଦର୍ଶନ loans ଣ ପାଇଁ 150% |
- 3ସମୁଦାୟ RWA ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ୍ ଉପରେ ସମସ୍ତ ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକୁ ଏକତ୍ର କରନ୍ତୁ |
- 4ସମୁଦାୟ ବିପଦ-ଓଜନ ସମ୍ପଦ ଦ୍ T ାରା ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଭାଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇବାକୁ 100 ଗୁଣ କରନ୍ତୁ |
- 5RET ଦ୍ୱାରା କେବଳ CET1 ପୁ capital ୍ଜି ଭାଗ କରି CET1 ଅନୁପାତକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଗଣନା କରନ୍ତୁ - ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କଠୋର ତଦାରଖ ଅନୁପାତ |
- 6ନିୟାମକ ସର୍ବନିମ୍ନ ତୁଳନାରେ ଫଳାଫଳ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ: CET1 ≥ 4.5%, ସ୍ତର 1 ≥ 6%, ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ≥ 8%, ଏବଂ 2.5% ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ |
- 7ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଲେ G-SIB ସରଚାର୍ଜ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ 1–3.5% ଅତିରିକ୍ତ CET1) ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କର ହୋମ ରେଗୁଲେଟର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କାଉଣ୍ଟରସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବଫର୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ |
ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଦାହରଣ
▾
ସର୍ବନିମ୍ନ 6% ଏବଂ 8.5% ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରେ; FDIC ଦ୍ୱାରା 'ଭଲ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ |
ଏହି କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ 8.95% ଆରାମରେ 6% ନିୟାମକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଏବଂ 2.5% ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ ଆବଶ୍ୟକତା 8.5% ଅତିକ୍ରମ କରିଛି | FDIC ର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ସନ୍ (PCA) framework ାଞ୍ଚାରେ, 8% ରୁ ଅଧିକ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ 'ୱେଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କ PC ଣସି PCA ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ନାହିଁ | ଏହି ପରିସରର କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପରୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ financial ାରା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ |
ଉଭୟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ ଅତିକ୍ରମ କରେ; ସାମାନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି |
8.06% ର CET1 ଅନୁପାତ (7% ସର୍ବନିମ୍ନ + ବଫର୍ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ) ଏବଂ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ 9.42% ସହିତ, ଏହି ଆଞ୍ଚଳିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୃ ust ଼ ପୁଞ୍ଜିକରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ନିୟାମକ ଚଟାଣରୁ ଅଧିକ - CET1 ହେଡରୁମରେ ପ୍ରାୟ $ 2.4B - ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଏବଂ କ୍ରୟବ୍ୟାକ୍ ପରି ଶେୟାରହୋଲ୍ଡର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ | ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ୍ର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ (DFAST / CCAR) ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଏବଂ କଠୋର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବ |
ସର୍ବନିମ୍ନ% ୦% ତଳେ - ବ୍ୟାଙ୍କ ପୁ capital ୍ଜି ବିତରଣ ଏବଂ ବିବେକ ବୋନସ ଦେୟ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାମ୍ନା କରେ |
5.83% ର ଏକ ସ୍ତର 1 ଅନୁପାତ ବେସେଲ୍ III ସର୍ବନିମ୍ନ 6% ତଳେ ପଡେ | ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ସନ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 'ଅଣ୍ଡରକାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ସୀମିତତା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଦାଖଲ ଆବଶ୍ୟକ | ନିୟାମକମାନେ ସମ୍ଭବତ examination ପରୀକ୍ଷଣ ତଦାରଖକୁ ତୀବ୍ର କରିବେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସ୍ଥିତି ପୁନ restored ସ୍ଥାପିତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିପାରନ୍ତି |
ବୃହତ G-SIB ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଫର୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରେ | ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେଷ୍ଟ୍ ବଫର୍ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ |
2.5% G-SIB ସରଚାର୍ଜ ସହିତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ CET1 ସର୍ବନିମ୍ନ 4.5% + 2.5% ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ + 2.5% G-SIB ସରଚାର୍ଜ = 9.5% | ପ୍ରକୃତ CET1 ଅନୁପାତ 12.4% ସହିତ, ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିରେ ପ୍ରାୟ 42B ଡଲାର୍ ରଖିଛି | ଏହି ବଫର୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ - ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷମତା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ 100–200 ଆଧାର ପଏଣ୍ଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି |
ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ
▾
ବ୍ୟାଙ୍କ ଇକ୍ୱିଟି ବିଶ୍ଳେଷଣ: ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶକମାନେ ସାଥୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ ତୁଳନା କରନ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ନିୟାମକ ପରୀକ୍ଷା: ବ୍ୟାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷକମାନେ CAMELS ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ମେଟ୍ରିକ୍ ଭାବରେ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
M&A ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ: ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ହାସଲ କରିବା ଦ୍ mer ାରା ମିଶ୍ରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ତର 1 ଅନୁପାତ ଆକଳନ କରାଯାଏ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବଣ୍ଡ ରେଟିଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ: କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡିକ ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ ରେଟିଂରେ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ, owing ଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଡେଲିଂ: ବିପଦ ପରିଚାଳକମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୁଞ୍ଜି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (ICAAP) ର ପ୍ରାରମ୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବିଶେଷ ଘଟଣା
▾
case 'କେସ୍': 'କାଉଣ୍ଟରସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବଫର୍ (CCyB)', 'ବର୍ଣ୍ଣନା': 'ନିୟାମକ
case 'କେସ୍': 'କାଉଣ୍ଟରସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବଫର୍ (CCyB)', 'ବର୍ଣ୍ଣନା': 'ନିୟାମକମାନେ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ credit ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମୟରେ 0–2.5% ଅତିରିକ୍ତ CET1 ର CCyB କୁ ସକ୍ରିୟ କରିପାରିବେ | ଯେତେବେଳେ ହ୍ରାସ ସମୟରେ ବଫର୍ ରିଲିଜ୍ ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଭଙ୍ଗ ନକରି କ୍ଷତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | U.S. CCyB ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ 0% ରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି | '}
case 'କେସ୍': 'ଅସ୍ଥାୟୀ AOCI ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍', 'ବର୍ଣ୍ଣନା': 'ଛୋଟ U.S.
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ (ଅଣ-ଉନ୍ନତ-ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ) CET1 ରେ ସଂଗୃହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଆୟ (AOCI) ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ବଣ୍ଡ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରୁ ମାର୍କ-ଟୁ-ମାର୍କେଟର ଅସ୍ଥିରତାକୁ ଏଡାଇ | 2023 ରେ SVB ର ପତନ, ଆଂଶିକ ଅଜ୍ଞାତ ବଣ୍ଡ କ୍ଷତି ଦ୍ drive ାରା ପରିଚାଳିତ, $ 100B ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏହି ଅପ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଟାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା। '}
Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ tier1 କୁ ଠେଲିପାରେ |
Tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଡ଼ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟଗୁଡିକ ସାଧାରଣ ଅପରେଟିଂ ପରିସର ବାହାରେ tier1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ଗଣନାକୁ ଠେଲିପାରେ | ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ବ valid ଧ ଥିବାବେଳେ, ଚରମ ଇନପୁଟଗୁଡିକର ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତର 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯିବା ଉଚିତ | ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ତର 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ସେଟିଂସମୂହରେ, ଚରମ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ meas ମାପ ତ୍ରୁଟି, ଅସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥା, କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାରଣ କରିଥାଏ | ଏକକ ଚରମ କେସ୍ ଗଣନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଥାର୍ଥ ଇନପୁଟ୍ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଫଳାଫଳ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ବୁ to ିବା ପାଇଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା (ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା)
▾
| କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ମାପ | | ସର୍ବନିମ୍ନ ଅନୁପାତ | + ସଂରକ୍ଷଣ ବଫର୍ | | ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସର୍ବନିମ୍ନ | ଭଲ-କ୍ୟାପିଟାଲାଇଜଡ୍ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ | |
|---|---|---|---|---|
| CET1 ଅନୁପାତ | | 4.5% | + 2.5% | 7.0% | 6.5% |
| ସ୍ତର 1 ଅନୁପାତ | 6.0% | + 2.5% | 8.5% | 8.0% |
| ମୋଟ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ | | 8.0% | + 2.5% | 10.5% | 10.0% |
| ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ (SLR) | 3.0% | N/A | 3.0% | 5.0% |
| G-SIB ସରଚାର୍ଜ | | 1.0–3.5% | CET1 ମିନିଟ୍ ରେ ଯୋଡା ଯାଇଛି | | ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ | | ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ | |
ବାରମ୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା
▾
ଟାୟାର୍ 1 ଏବଂ ଟାୟାର୍ 2 ରାଜଧାନୀ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ଟାୟାର୍ capital କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୂଳ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ that କରେ ଯାହା କ୍ଷତି ଶୋଷିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ: ମୁଖ୍ୟତ common ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି, ରଖାଯାଇଥିବା ଆୟ, ଏବଂ ଅଣ-ସମ୍ମିଳିତ ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍ ଯୋଗ୍ୟତା | ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୁଞ୍ଜି ହେଉଛି ନିମ୍ନ ଗୁଣର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପୁଞ୍ଜି ଯାହା କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ (ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଫଳ ହୁଏ) | ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ବର୍ଷର ପରିପକ୍ୱତା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତରିତ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ RWA ର 1.25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ loan ଣ କ୍ଷତି ଭଣ୍ଡାର ପରି ଅଧିନସ୍ଥ debt ଣ ପରି ଉପକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ଅଧୀନରେ, ଟାୟାର୍ 2 ସମୁଦାୟ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ (ସର୍ବନିମ୍ନ 8%) କୁ ଗଣନା କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ଟାୟାର୍ 1 ପୁଞ୍ଜିର 100% ରେ କ୍ୟାପ୍ ହୋଇଛି | ଗୁରୁତ୍ dist ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଥିବାବେଳେ ଟାୟାର୍ 1 କ୍ଷତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର୍ 2 ପୁଞ୍ଜି କେବଳ ବିଫଳତା ସମୟରେ credit ଣଦାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ |
ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀରେ କିପରି ବିପଦ ଓଜନ ନ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ?
ବେସେଲ୍ III ର ମାନକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରେଣୀର credit ଣ ବିପଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିୟାମକମାନଙ୍କ ଦ୍ risk ାରା ବିପଦର ଓଜନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ | ନଗଦ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା: 0% OECD ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ: 0% କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ: 0% | ଆବାସିକ ବନ୍ଧକ (loan ଣ-ରୁ-ମୂଲ୍ୟ 80% ତଳେ): 35-50% | ବାଣିଜ୍ୟିକ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍: 100-150% | କର୍ପୋରେଟ୍ loans ଣ (ବିନିଯୋଗ ଗ୍ରେଡ୍): 100% | ଅସୁରକ୍ଷିତ ଗ୍ରାହକ କ୍ରେଡିଟ୍: 75-100% | ଅଣ-ପ୍ରଦର୍ଶନ loans ଣ: 150% | ଇକ୍ୱିଟି ନିବେଶ: 100-250% | ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ କିମ୍ବା ଅବ iqu ଧ ସମ୍ପତ୍ତି: 150% + | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ-ଆଧାରିତ (ଆଇଆରବି) ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆଉଟପୁଟ୍ ଚଟାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦର ଓଜନ ଆକଳନ କରିବାକୁ ନିଜସ୍ୱ ମଡେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ମାନକ ଏବଂ ଆଇଆରବି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳତାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟର 'ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍' ନିୟମ (ବେଳେବେଳେ ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ କୁହାଯାଏ) ଅନୁଯାୟୀ ମାନକ ପଦ୍ଧତି ଓଜନକୁ ଅଦ୍ୟତନ କରାଯାଉଛି |
ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଟାୟାର 1 ଅନୁପାତ ସର୍ବନିମ୍ନରୁ କମ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ କ’ଣ ହୁଏ?
ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ୍ର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ୍ ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ସନ୍ (PCA) framework ା framework ୍ଚାମ୍ ଅଧୀନରେ, କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ବିବେକୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ | ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ 1% ଅନୁପାତ 6% ରୁ କମ୍ କିନ୍ତୁ 4% ରୁ ଅଧିକ 'ଅଣ୍ଡରକାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି - ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ପୁଞ୍ଜି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଯୋଜନା ଦାଖଲ କରିବ, ନିୟାମକ ଅନୁମୋଦନ ବିନା 5% ରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବିବେକ ବୋନସ ଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି | 4% ସ୍ତର 1 ତଳେ, ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ 'ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଅଣ୍ଡରକାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ, ଆନ୍ତ inter- ବ୍ୟାଙ୍କ owing ଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରଦାନ କିମ୍ବା ଏକ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ | 2% ଟାୟାର୍ 1 (କିମ୍ବା ଅସମର୍ଥ) ତଳେ, ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 'କ୍ରିଟିକାଲ୍ ଅଣ୍ଡରକାପିଟାଲାଇଜଡ୍' ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ 90 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ରିସିଭର୍ କିମ୍ବା କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ - ବ୍ୟାଙ୍କକୁ FDIC ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବା |
ସ୍ତର 1 ଅନୁପାତ ଏବଂ ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ?
ଟାୟାର୍ capital କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତରେ ବିପଦମୁକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ପରି ସ୍ୱଳ୍ପ ବିପଦ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଥାଏ | ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ (SLR) ସମୁଦାୟ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ବ୍ୟବହାର କରେ - ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଅଫ୍ ବାଲାନ୍ସ-ସିଟ୍ ଆଇଟମ୍ - କ risk ଣସି ବିପଦ ବିନା | ଏହାର ଅର୍ଥ ସରକାରୀ ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ ଅପେକ୍ଷା ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ ଅଧିକ ହେବ, କାରଣ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ ଉପରେ 0% ବିପଦ ଭାର RWA ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦାୟ ଏକ୍ସପୋଜର୍ (SLR ପାଇଁ) ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ନୁହେଁ | ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଅତି କମରେ 3% SLR ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେରିକାର ବର୍ଦ୍ଧିତ SLR (eSLR) ନିୟମଗୁଡିକ 8 ଟି ବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ 5% (ହୋଲଡିଂ କମ୍ପାନୀ ସ୍ତରରେ) ଏବଂ 6% (ବୀମାଭୁକ୍ତ ଜମାଖାତା ସ୍ତରରେ) ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି | ଲିଭରେଜ୍ ଅନୁପାତ ଅତ୍ୟଧିକ ବାଲାନ୍ସ ଶୀଟ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାକଷ୍ଟପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ |
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ଟାୟାର୍ 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ?
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏକକାଳୀନ ଦୁଇଟି ଲିଭର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ: ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା (ଟାୟାର୍ capital ପୁଞ୍ଜି) କିମ୍ବା ନାମକୁ ହ୍ରାସ କରିବା (ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି) | କ୍ୟାପିଟାଲ୍-ନିର୍ମାଣ କ strate ଶଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ: ଡିଭିଡେଣ୍ଡ୍ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୋଜଗାର ବଜାୟ ରଖିବା, ନୂତନ ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି (ବିଦ୍ୟମାନ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ), ଚିରନ୍ତନ ପସନ୍ଦିତ ଷ୍ଟକ୍ କିମ୍ବା କୋକୋ ବଣ୍ଡ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା AT1 ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏବଂ ସେୟାର କ୍ରୟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା | RWA ହ୍ରାସ କ strateg ଶଳ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ loan ଣ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ବିକ୍ରୟ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ସମ୍ପତ୍ତି ମିଶ୍ରଣକୁ ନିମ୍ନ-ବିପଦ ସମ୍ପଦ (କର୍ପୋରେଟ୍ loans ଣ ବଦଳରେ ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ) ଆଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା, ବାଲାନ୍ସ-ସିଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର ହ୍ରାସ କରିବା, ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିମ୍ବା ବନ୍ଧକ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରି କ୍ରେଡିଟ୍ ରିସ୍କ ହ୍ରାସ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା | ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ନିୟାମକ ରିହାତି (ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ସ୍ଥଗିତ ଟିକସ ସମ୍ପତ୍ତି) କୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି ଯାହା ଇଣ୍ଟାଙ୍ଗିବଲ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବିତ ଟିକସ ସୁବିଧା ହାସଲ କରିବାକୁ ଟିକସଯୋଗ୍ୟ ଆୟ ସୃଷ୍ଟି କରି |
ଚାପ ପରୀକ୍ଷା କ’ଣ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ସହିତ କିପରି ଜଡିତ?
ଚାପ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ନିୟାମକ ବ୍ୟାୟାମ ଯାହା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ଅର୍ଥନ scen ତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ - ସାଧାରଣତ a 10% ବେକାରୀ ହାର, 50% ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବନତି | ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ $ 100B + ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ ଡୋଡ୍ଡ-ଫ୍ରାଙ୍କ ଆକ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରେସ ଟେଷ୍ଟ (DFAST) ଏବଂ କମ୍ପେନାଲିଭ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆନାଲିସିସ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁ (CCAR) ଅଧୀନରେ ବାର୍ଷିକ ଚାପ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାଏ | ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫେଡ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷତି ସମଗ୍ର ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ମଡେଲ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ ସ୍ଥିର କରେ | ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଯେ ଗୁରୁତର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର CET1 ଅନୁପାତ 4.5% ରୁ କମ୍ ନୁହେଁ | ଚାପ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ବଫର୍ (SCB) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଯାହା ସର୍ବନିମ୍ନ CET1 ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଯୋଡିହୋଇଥାଏ, ସାଧାରଣତ large ବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ 7-10% ପ୍ରଭାବଶାଳୀ CET1 ଆବଶ୍ୟକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ ଟାୟାର୍ 1 ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତ କିପରି ଭିନ୍ନ?
ବେସେଲ୍ III framework ାଞ୍ଚା ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚଟାଣ ସେଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବିବରଣୀଗୁଡିକ ଅଧିକାର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ୟୁଏସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଫେଡେରାଲ୍ ରିଜର୍ଭ, ଓସିସି ଏବଂ ଏଫଡିଆଇସି ଦ୍ issued ାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିୟମଗୁଡିକର ଅଧୀନ ଅଟେ ଯାହା ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆମେରିକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ୟୁପି ମଧ୍ୟରେ ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମାବଳୀ (CRR) ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା (CRD) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି | କେତେକ ନ୍ୟାୟପାଳିକା କଠୋର ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି - ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର 'ସ୍ୱିସ୍ ଫିନିଶ୍' ଦେଶର ବୃହତ୍ତମ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ CET1 ଅନୁପାତକୁ ବେସେଲ୍ ସର୍ବନିମ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପ୍ରାୟତ similar ସମାନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମୂଳକ ଯନ୍ତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସଂଜ୍ଞା ଥାଇପାରେ | ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସୁପରଭାଇଜନ୍ ଅଫ୍ ବେସେଲ୍ କମିଟି (ବିସିବିଏସ୍) ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ମନିଟରିଂ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯାହା ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି framework ାଞ୍ଚାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଆଲୋକିତ କରନ୍ତି |
ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭୁଲ
▾
- !ସରଳ ଲିଭରେଜ୍ ସହିତ ଟାୟାର୍ 1 କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନୁପାତକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବା - ସମ୍ପତ୍ତିଗୁଡିକର ବିପଦ-ଓଜନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ dist ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହା ଏହି ଅନୁପାତଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିନ୍ନ କରିପାରେ |
- !CET1 ରୁ ରିହାତିକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଯେପରିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବିତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯାହା ବୁକ୍ ଇକ୍ୱିଟି ତଳେ ନିୟାମକ ପୁଞ୍ଜି ହ୍ରାସ କରେ |
- !ଡେମେନିନେଟରରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମୁଦାୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାର ପରିଣାମ ଏକ ନିୟାମକ ସଂଜ୍ itions ା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ |
- !ଅଫ୍ ବାଲାନ୍ସ-ସିଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ (loan ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କ୍ରେଡିଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ଡେରିଭେଟିଭ୍) RWA ଗଣନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ - ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କର RWA କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ |
- !ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ କ୍ଷତି ଏବଂ ନିୟାମକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ ବଫର୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅନୁପାତକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା - ଚତୁର ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନା ଅନୁପାତକୁ ସର୍ବନିମ୍ନଠାରୁ ଅଧିକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ |
ବିଶେଷ ଟିପ
ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ଅଧୀନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସାଧାରଣ ଇକ୍ୱିଟି ଟାୟାର୍ 1 (CET1) ଅନୁପାତ 4.5% ଅଟେ | ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ min ସର୍ବନିମ୍ନରୁ ବଫର୍ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ ବଜାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ 10% + ଟାର୍ଗେଟ୍ କରନ୍ତି |
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି?
2008 ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ, ଅନେକ ବୃହତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରେ ଟାୟାର୍ 1 ଅନୁପାତ ରହିଥିଲା ଯାହା ବେସେଲ୍ I ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରି ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ - ବେସେଲ୍ ତୃତୀୟ ମରାମତି ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଡ୍ରାଇଭର ଯାହା ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ କଡାକଡି କରିଥିଲା |
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
ସନ୍ଦର୍ଭ
Ratings & comments
ସାପ୍ତାହିକ ଗଣିତ ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ |
12,000 + ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କାଲକୁଲେଟର ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତି |