କ'ଣ Operational Risk Calculator?
▾
ବେସେଲ୍ II / III ଅଧୀନରେ ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କକୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ବିଫଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲୋକ, ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି | ଏହି ପରିଭାଷା ଆଇନଗତ ବିପଦକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ରଣନୀତିକ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିପଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଦ ଦେଇଥାଏ | କ୍ରେଡିଟ୍ ରିସ୍କ ଏବଂ ବଜାର ବିପଦ ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ବର୍ଗ, ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାରବାର (ବାରିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ 1995, ସୋସାଇଟେ ଜେନେରାଲ 2008), ସିଷ୍ଟମ ବିଫଳତା, ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଠକେଇ ଏବଂ ନିୟାମକ ଅନୁପାଳନ ବିଫଳତା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବିପଦ ବର୍ଗ ଅଟେ | ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ କ୍ଷତି ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ହଠାତ୍ ହୋଇପାରେ: ବାରିଙ୍ଗସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକ ଲିସନଙ୍କ ଅନଧିକୃତ ଫ୍ୟୁଚର କାରବାରରୁ 1.3 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହରାଇଛନ୍ତି; ସୋରେଟେ ଜେନେରାଲ ଜେରେମ କେର୍ଭିଏଲଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କାରବାରରୁ € 4.9 ବିଲିୟନ ହରାଇଲେ; 2012 ଲଣ୍ଡନ ହ୍ୱେଲ ଡେରିଭେଟିକ୍ସ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଜେପି ମୋର୍ଗାନ ଚେଜ 6.2 ବିଲିୟନ ଡଲାର ହରାଇଛି | ବଜାର ବିପଦ ଏବଂ credit ଣ ବିପଦ ପରି, ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ରିସ୍କ ନେବା ବଦଳରେ ଏକ ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ - ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଖରାପ ଦିଗ ଯାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | ବେସେଲ୍ II କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି ଗଣନା ପାଇଁ ତିନୋଟି ପନ୍ଥା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା, ବେସେଲ୍ III ରେ ପରିଶୋଧନ ସହିତ ରଖାଯାଇଥିଲା | ମ Basic ଳିକ ସୂଚକ ପଦ୍ଧତି (BIA) ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସରଳ: ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ବାର୍ଷିକ ମୋଟ ଆୟର ପୁଞ୍ଜି = 15% | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ (SA) ବିଭିନ୍ନ ପୁଞ୍ଜି କାରକ (12-18%) ସହିତ ଆଠଟି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବିଭକ୍ତ କରେ | ଆଡଭାନ୍ସଡ ମାପ ଆପ୍ରୋଚ (AMA) ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ, ବାହ୍ୟ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ, ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ କାରକ (BEF) ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି 99.9 ତମ ଶତକଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦକୁ ଆକଳନ କରିବାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ - ନିୟାମକ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ବେସେଲର ସାମଗ୍ରିକ 99.9% ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ତର ସହିତ ସମାନ | AMA ମଡେଲ୍ structure ାଞ୍ଚା ଏକ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ଧତି (LDA) ବ୍ୟବହାର କରେ: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର (ବେସେଲରୁ categories ଟି ବର୍ଗ) ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବଣ୍ଟନ (କେତେଥର କ୍ଷତି ଘଟେ) ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ବଣ୍ଟନ (ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷତି କେତେ ବଡ଼) | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା (ସାଧାରଣତ Mon ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ସିମୁଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ) ଏକ ଯ ound ଗିକ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ, ଏବଂ 99.9 ତମ ଶତକଡ଼ା ମାଇନସ୍ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତି ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଇଥାଏ | ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ (ଚୂଡ଼ାନ୍ତ 2017, 2023–2028 ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) AMA କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜଡ୍ ମାପ ଆପ୍ରୋଚ୍ (SMA) ସହିତ ବଦଳାଇଲା, ଯାହା ନିୟାମକ ପୁଞ୍ଜି ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଡେଲଗୁଡିକୁ ହଟାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରଖେ | SMA ପୁଞ୍ଜି = ବ୍ୟବସାୟ ସୂଚକ × ମାର୍ଜିନାଲ କୋଏଫିସିଣ୍ଟେଣ୍ଟ × କ୍ଷତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏର୍ (ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଉପରେ ଆଧାର କରି) |
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
ସୂତ୍ର
▾
BIA: ପୁଞ୍ଜି = α g ହାରାହାରି (GI_1, GI_2, GI_3) ଯେଉଁଠାରେ α = 15% |
SA: କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = Σ β_i × GI_i (ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ଦ୍ୱାରା)
AMA / LDA: କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = VaR₉₉.₉% (ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି) - ଇ [ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି]
SMA (ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ): କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = BI ଉପାଦାନ × କ୍ଷତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏର୍ |ଚଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା
▾
| ସଙ୍କେତ | ନାମ | ଏକକ | Description |
|---|---|---|---|
| GI | ମୋଟ ଆୟ | USD/year | ନିଟ୍ ସୁଧ ଆୟ ଏବଂ ନିଟ୍ ଅଣ-ସୁଧ ଆୟ (ବ୍ୟାଙ୍କର ମୋଟ ରାଜସ୍ୱ); BIA ଏବଂ SA ପୁଞ୍ଜି ଗଣନା ପାଇଁ ଆଧାର | |
| α | BIA କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ | | % | ମ Basic ଳିକ ସୂଚକ ଆବେଦନ ଅଧୀନରେ 15% ଫ୍ଲାଟ ହାର; ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି 3 ବର୍ଷର ମୋଟ ଆୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ | |
| β_i | ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ବିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ | | % | ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ଦ୍ Standard ାରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜଡ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍: 12% (ଖୁଚୁରା ଦଲାଲ୍, ସମ୍ପତ୍ତି mgmt) ରୁ 18% (ବାଣିଜ୍ୟ, ଦେୟ) ମଧ୍ୟରେ | |
| OR_EC | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଅର୍ଥନ Capital ତିକ ପୁଞ୍ଜି | | USD | କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜିର AMA / ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଡେଲ୍ ଆକଳନ: 99.9 ତମ ଶତକଡା ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି ମାଇନସ୍ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତି | |
| BI | ବ୍ୟବସାୟ ସୂଚକ (SMA) | USD | ସୁଧ ଉପାଦାନ, ସେବା ଉପାଦାନ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉପାଦାନର ସମଷ୍ଟି - କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପାଇଁ ବେସେଲ IV SMA ଆକାର ପ୍ରକ୍ସି | |
କିପରି Operational Risk Calculator
▾
- 1ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ: ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ framework ାଞ୍ଚା ବିକାଶ ପାଇଁ BIA; ପୃଥକ ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ SA; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୃହତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକ ପାଇଁ AMA (କିମ୍ବା ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧୀନରେ SMA) |
- 2BIA ପାଇଁ: ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାରାହାରି ମୋଟ ଆୟ (ନକାରାତ୍ମକ ବର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଇ); 15% ଗୁଣ କରନ୍ତୁ |
- 3SA ପାଇଁ: ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ 8 ବେସେଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନକୁ ମାନଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ; ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲାଇନର ମୋଟ ଆୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ (12-18%) ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ; ରାଶି
- 4AMA / LDA ପାଇଁ: ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ଇଭେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ (ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର ଦ୍ frequ ାରା ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା); ବାହ୍ୟ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ (ORX ଡାଟାବେସ୍, ସର୍ବସାଧାରଣ କ୍ଷତି ଡାଟାବେସ୍); ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ବର୍ଗ ପାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ପଏସନ୍) ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା (ଲଗ୍-ନର୍ମାଲ୍, ଜେନେରାଲାଇଜଡ୍ ପାରେଟୋ) ବଣ୍ଟନ ବିକାଶ କରନ୍ତୁ |
- 5ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପଦ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ସିମୁଲେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ |
- 6ବିପଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମଡେଲ ସମ୍ପର୍କରେ କପୁଲା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ (ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ସାଧାରଣତ di ବିବିଧକରଣ ସୁବିଧାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି) |
- 7କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = 99.9 ତମ ଶତକଡା ମାଇନସ୍ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତି | ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପୁଞ୍ଜି ଯୋଡନ୍ତୁ ଯାହା ଗମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ historical ତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବରେ ଧରାଯାଇନଥାଏ |
ସମାଧାନ ହୋଇଥିବା ଉଦାହରଣ
▾
BIA ଅସ୍ପଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ସରଳ - ବିପଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମାନ 15% |
ହାରାହାରି 3 ବର୍ଷର GI = ($ 50M + $ 55M + $ 60M) / 3 = $ 55M | BIA କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = 15% × $ 55M = $ 8.25M | ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସରଳ କିନ୍ତୁ କୁଖ୍ୟାତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ - ଏହା ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମାନ ମୋଟ ଆୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯାହା ପ୍ରକୃତ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଗୁଣବତ୍ତା, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଜଟିଳତାକୁ ଖାତିର ନକରି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ସହିତ ରହିଥାଏ | ସରଳ, ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅପରେସନ୍ ସହିତ ଛୋଟ କମ୍ୟୁନିଟି ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ BIA କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ କରିପାରନ୍ତି; ବହୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଭେକ୍ଟର ସହିତ ବୃହତ ଜଟିଳ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜଟିଳତା ହେତୁ ଟ୍ରେଡିଂ ଲାଇନ୍ ସର୍ବାଧିକ ପୁଞ୍ଜି ହାର (18%) ବହନ କରେ |
ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍: $ 200M × 12% = $ 24M | ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍: $ 150M × 15% = $ 22.5M | ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ: $ 100M × 18% = $ 18M | ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା: $ 50M × 12% = $ 6M | ମୋଟ SA ପୁଞ୍ଜି = $ 70.5M | ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନ୍ ବିଟା ଦ୍ SA ାରା SA ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସ୍ izing ୀକାର କରେ ଯେ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ବାଣିଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ (ଜଟିଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ସମାଧାନ ବିପଦ, ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମ୍ଭାବନା) ବହନ କରେ | ତଥାପି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ମଧ୍ୟରେ, SA ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଖରାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରେ ନାହିଁ |
ଭାରୀ-ଲାଞ୍ଜର ଗମ୍ଭୀରତା ବଣ୍ଟନ ଅର୍ଥ ସହିତ ବୃହତ ପୁଞ୍ଜି ଚଳାଇଥାଏ |
ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାଲିଆତି ଘଟଣାର ପଏସନ୍ (λ = 5) ମଡେଲ୍ | ଗମ୍ଭୀରତା: ହାରାହାରି $ 100K ଏବଂ σ = 1.5 ସହିତ ଲଗ୍-ନର୍ମାଲ୍ (ବହୁତ ଖରାପ - ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣା ଛୋଟ କିନ୍ତୁ କିଛି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବଡ଼) | 100,000 ବାର୍ଷିକ ଏଗ୍ରିଗେଟର ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ସିମୁଲେସନ୍: ସାଧାରଣ ବର୍ଷରେ 3-7 ଛୋଟ ଠକେଇ ଘଟଣା (ପ୍ରତ୍ୟେକ $ 50K– $ 150K) ଅଛି; କିନ୍ତୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ 0.1% ରେ, ଅନେକ ବଡ଼ ଘଟଣାର ମିଶ୍ରଣ $ 8.5M ର ସମୁଦାୟ କ୍ଷତି ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି = 5 × $ 100K = $ 500K | AMA କ୍ୟାପିଟାଲ୍ = $ 8.5M - $ 0.5M = $ 8.0M - ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଞ୍ଜ କ୍ଷତି ପୁଞ୍ଜି କଭରେଜ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଲଗ୍-ନର୍ମାଲ୍ ର ଫ୍ୟାଟ୍ ଲାଞ୍ଜ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ କାହିଁକି ବିରଳ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରେ |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଞ୍ଜି ମାପିବା ପାଇଁ SMA ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଇତିହାସ ବ୍ୟବହାର କରେ |
ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଅଧୀନରେ ଥିବା ମାନକ ମାପ ପ୍ରଣାଳୀ (SMA) ଏକକ ବ୍ୟବସାୟ ସୂଚକ ବ୍ୟବହାର କରେ - ସୁଧ ଆୟ, ଶୁଳ୍କ ଆୟ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଆୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ପରି ମାପ | BI $ 750M– $ 3B ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ, ମାର୍ଜିନାଲ୍ BI କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ପ୍ରାୟ 0.3% ଅଟେ | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏର୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିତ (ଯାହା ହାରାହାରି କ୍ଷତି ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ 1.0 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ ହାରାହାରି historical ତିହାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷତି ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ): ପୁଞ୍ଜି = $ 800M × 0.3% × 1.25 = $ 3.0M | ଅଧିକ କ୍ଷତି ରେକର୍ଡ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି; ଭଲ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ କମ୍ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି | ଏହା AMA ଠାରୁ ସରଳ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, BIA ପରି |
ବ୍ୟାବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ
▾
ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ପାଇଁ ବେସେଲ୍ III / IV ନିୟାମକ ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ଗଣନା, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅର୍ଥନ capital ତିକ ପୁଞ୍ଜି ଆବଣ୍ଟନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦ ଏକ୍ସପୋଜର ଅଫସେଟ କରିବାକୁ ବୀମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆକାର, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ where କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦ ଆତ୍ମ-ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ (RCSA) ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବୃତ୍ତିଗତ ବିପଦ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡଗୁଡିକ ଉପରେ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ନିୟାମକ ରିପୋର୍ଟ, ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ଆମା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ଗଣନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ, ରଣନୀତିକ ଯୋଜନା, ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କୁ ସମର୍ଥନ କରେ |
ବିଶେଷ ଘଟଣା
▾
ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ |
ଯେତେବେଳେ ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଇନପୁଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ନିକଟକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ରେ ନକାରାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ, ଗାଣିତିକ ଆଚରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ | ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଭାଜନ ଦ୍ by ାରା ଶୂନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ଫଳାଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଇନପୁଟ୍ ଗାଣିତିକ ଭାବରେ ବ valid ଧ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଆମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଅର୍ଥହୀନ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ | ବୃତ୍ତିଗତ ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ବ valid ଧ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଇନପୁଟ୍ ଶାରୀରିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ | ନକାରାତ୍ମକ କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତ data ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅଲଗା ଆନାଲିଟିକାଲ୍ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବ୍ୟତିକ୍ରମଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୂଚିତ କରେ |
case 'କେସ୍': 'ଇନସୁରାନ୍ସ ମିଟିଗେସନ୍', 'ବ୍ୟାଖ୍ୟା': 'AMA 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ରେ, ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲାବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି ଧାରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ମାନକ ସୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିସାବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ୱାରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ବୃତ୍ତିଗତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମାନକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚଳାଇବା, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଗଣନା ଅଣ-ମାନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ |
case 'କେସ୍': 'ଇଣ୍ଟ୍ରାଗ୍ରୁପ୍ ରିସ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର', 'ବ୍ୟାଖ୍ୟା': 'ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ,
ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ରେ, ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଫଳାଫଳକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲାବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଏହି ଧାରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ କାରଣ ପାଇଁ ମାନକ ସୂତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହିସାବ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଆନାଲିସିସ୍ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ୱାରେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ | ବୃତ୍ତିଗତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁମାନକୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ କରିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ବିଶ୍ଳେଷଣ ଚଳାଇବା, ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ସହିତ କ୍ରସ୍ ରେଫରେନ୍ସିଂ ଫଳାଫଳଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ଆମା ଗଣନା ଅଣ-ମାନକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ |
ବ୍ୟବସାୟ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ବେସେଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜଡ୍ ଆଟାକ୍ ବିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ |
▾
| ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା | | ବିଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ | | ଉଦାହରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ |
|---|---|---|
| କର୍ପୋରେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ | | 18% | M&A ପରାମର୍ଶଦାତା, ଅଣ୍ଡରଟ୍ରାଇଟ୍, ସଂରଚନା ଅର୍ଥ | |
| ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ବିକ୍ରୟ | 18% | ବଜାର ତିଆରି, ମାଲିକାନା କାରବାର, ଡେରିଭେଟିକ୍ସ | |
| ଖୁଚୁରା ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | | 12% | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ending ଣ, ବନ୍ଧକ, ଜମା, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ | |
| ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ | | 15% | ବ୍ୟବସାୟ loans ଣ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ରିଏଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଫ୍ୟାକ୍ଟରିଙ୍ଗ୍ | |
| ଦେୟ ଏବଂ ସମାଧାନ | 18% | ତାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର, କ୍ଲିୟରାନ୍ସ, ହେପାଜତ | |
| ଏଜେନ୍ସି ସେବାଗୁଡିକ | | 15% | କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ସେବା, କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଜମାକାରୀ | |
| ସମ୍ପତ୍ତି ପରିଚାଳନା | 12% | ପାଣ୍ଠି ପରିଚାଳନା, ପେନ୍ସନ୍ ପାଣ୍ଠି, ଧନ ପରିଚାଳନା | |
| ଖୁଚୁରା ଦଲାଲ | | 12% | ନିଷ୍ପାଦନ, ଅର୍ଡର ନେବା, ବିନିଯୋଗ ପରାମର୍ଶ | |
ବାରମ୍ବାର ଜିଜ୍ଞାସା
▾
7 ବେସେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ କ’ଣ?
ବେସେଲ୍ II / III କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକର 7 ଟି ଶ୍ରେଣୀକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ: (1) ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜାଲିଆତି - ସମ୍ପତ୍ତିର ଅପବ୍ୟବହାର, ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା, ପଦବୀକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭୁଲ୍ ଚିହ୍ନ, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଞ୍ଚ; (୨) ବାହ୍ୟ ଠକେଇ - ଚୋରି, ଜାଲିଆତି, ହ୍ୟାକିଂ, ସାଇବର ଅପରାଧ; ()) ରୋଜଗାର ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସୁରକ୍ଷା - ଶ୍ରମିକଙ୍କ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି, ଭେଦଭାବ, ସଂଗଠିତ ଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ; (4) ଗ୍ରାହକ, ଉତ୍ପାଦ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଅଭ୍ୟାସ - ଫିଡୁସିୟାରି ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଉତ୍ପାଦର ତ୍ରୁଟି, ବଜାର ମନିପୁଲେସନ୍, ଗୋପନୀୟତା ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଅର୍ଥ ହେରଫେର; (5) ଶାରୀରିକ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି - ଆତଙ୍କବାଦ, ଭଙ୍ଗାରୁଜା, ଭୂକମ୍ପ, ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; (6) ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟାଘାତ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା - ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଫଳତା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ୍ରୁଟି, ଉପଯୋଗୀତା ଅଘଟଣ; (7) ନିଷ୍ପାଦନ, ବିତରଣ, ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିଚାଳନା - ବିଫଳ କାରବାର, ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ତ୍ରୁଟି, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତ୍ରୁଟି, ବିକ୍ରେତା ବିବାଦ |
ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ କାହିଁକି SMA ସପକ୍ଷରେ AMA କୁ ହଟାଇଲା?
ଅନେକ କାରଣ ପାଇଁ ବେସେଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ (2017, 2023–2028 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ) ରେ AMA କୁ ହଟାଇ ଦିଆଗଲା: ()) ମଡେଲ୍ ଜଟିଳତା ସ୍ ac ଚ୍ଛତା ସୃଷ୍ଟି କଲା - ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନେ ସହଜରେ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ AMA ମଡେଲଗୁଡିକୁ ବ valid ଧ କିମ୍ବା ତୁଳନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ; ()) ପୁ capital ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗେମ ମଡେଲ; (4) AMA ର ନମନୀୟତା କିଛି ପ୍ରୟୋଗରେ ପ୍ରୋ-ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇଗଲା | SMA AMA କୁ ଅଧିକ ମାନକ ସୂତ୍ର ସହିତ ବଦଳାଇଥାଏ ଯାହାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏର୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତ historical ତିହାସିକ କ୍ଷତି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ, ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ତୁଳନାତ୍ମକତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ସହିତ କ୍ଷତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଜାୟ ରଖେ |
ORX ଡାଟାବେସ୍ କ’ଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପାଇଁ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କଡାଟା ଇକ୍ସଚେଞ୍ଜ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (ORX) ବିଶ୍ largest ର ସର୍ବ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ କ୍ଷତି ଡାଟାବେସ୍ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ, ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରୁ ଅଜ୍ଞାତ କ୍ଷତି ଇଭେଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ | ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା (ସାଧାରଣତ $ 20,000 $) ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କନ୍ସୋର୍ଟିୟମ୍ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି | ORX ରୁ ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟ AMA ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଡେଲ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ because ପୂର୍ଣ ଅଟେ କାରଣ ବିରଳ, ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଭାବ ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡିକ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀରତା ବଣ୍ଟନର ଲାଞ୍ଜ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ historical ତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ - ପୁଞ୍ଜି କ୍ଷତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା କ୍ଷତି | ବାହ୍ୟ ତଥ୍ୟ ବିନା, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର 10 ବର୍ଷର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇତିହାସରେ 99th - 99.9th ଶତକଡା କ events ଣସି ଘଟଣା ରହି ନପାରେ, ଯାହା ଲାଞ୍ଜ ଆକଳନ ଅସମ୍ଭବ କରିଥାଏ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦରେ ପରିସ୍ଥିତି ବିଶ୍ଳେଷଣ କ’ଣ?
ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଉଛି AMA ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକ historical ତିହାସିକ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଦୃଶ୍ୟ | ବିଶେଷଜ୍ଞ କର୍ମଶାଳା ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳକ, ବିପଦ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ ଯାହା ହାଇପୋଥେଟିକାଲ୍ କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପରିସ୍ଥିତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ: ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣ, ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ଇଭେଣ୍ଟ, ଭୁଲ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ନିୟାମକ ଜରିମାନା, ବ୍ୟବସାୟ ନିରନ୍ତର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ | ବିଶେଷଜ୍ each ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ଅନୁମାନ କରନ୍ତି | Historical ତିହାସିକ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ବାହ୍ୟ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ ସହିତ ଦୃଶ୍ୟ ତଥ୍ୟ AMA ମଡେଲରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରାଯାଇଛି | ଲାଞ୍ଜର ବିପଦକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କର ଇତିହାସରେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣା ପଡିଛି |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି credit ଣ ଏବଂ ବଜାର ବିପଦ ପୁଞ୍ଜିଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ?
ନିଆଯାଇଥିବା ବିପଦ ଅନୁପାତରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏବଂ ବଜାର ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି: ଅଧିକ କ୍ରେଡିଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବଜାର ଅସ୍ଥିରତା ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଅନନ୍ୟ କାରଣ ଅପରେସନ୍ ରିସ୍କ ସାଧାରଣତ return ଫେରସ୍ତର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ - ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଫଳତାଠାରୁ ଏହା ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ତଳକୁ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ପରିଚାଳନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ: credit ଣ ବିପଦରେ, ଅଧିକ ବିପଦ ଅଧିକ ବିସ୍ତାର ଆୟ କରେ; କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦରେ, ଅଧିକ ରିସ୍କ ନେବା ଦ୍ nothing ାରା କିଛି ରୋଜଗାର ହୁଏ ନାହିଁ (ଅଧିକ ଠକେଇର ଏକ୍ସପୋଜର ପାଇଁ କାହାକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଏ ନାହିଁ) | ଅପରେଟିଭ୍ ରିସ୍କ୍ ପୁଞ୍ଜି ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବିପଦ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଜଟିଳତା ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଟିକସ ଅଟେ |
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ମଡେଲିଂରେ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ଧତି (LDA) କ’ଣ?
କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ପଦ୍ଧତି (LDA) ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ AMA ପଦ୍ଧତି: ବ୍ୟବସାୟ ରେଖା ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରକାର (56 ବିପଦ କୋଷ) ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ, ଏକ ଯ ound ଗିକ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ପୃଥକ ଭାବରେ ମଡେଲିଂ କ୍ଷତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି (ସାଧାରଣତ Po ପଏସନ୍ ବଣ୍ଟନ) ଏବଂ କ୍ଷତିର ଗମ୍ଭୀରତା (ସାଧାରଣତ log ଲଗ୍-ନର୍ମାଲ୍ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ପାରେଟୋ ବଣ୍ଟନ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ | ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତା ମୋଣ୍ଟେ କାର୍ଲୋ ସିମୁଲେସନ ବ୍ୟବହାର କରି ମିଳିତ ହୋଇଛି: ପଏସନ୍ ବଣ୍ଟନରୁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଅଙ୍କନ କର, ତା’ପରେ ସେହି ଅନେକ ଗମ୍ଭୀରତା ମୂଲ୍ୟ ଆଙ୍କ, ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି ପାଇଁ ରାଶି | ଅନେକ ଅନୁକରଣ ପରେ, ସମୁଦାୟ ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତି ବଣ୍ଟନ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ, ଏବଂ 99.9 ତମ ଶତକଡ଼ା ମାଇନସ୍ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା କ୍ଷତି ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସମାନ | ମୁଖ୍ୟ ଆହ୍ .ାନଗୁଡିକ: ସୀମିତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଚର୍ବି-ଲାଞ୍ଜର ଗମ୍ଭୀରତା ବଣ୍ଟନକୁ ଫିଟ୍ କରିବା, ବିପଦ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ଚରମ ପରିମାଣର ଆକଳନକୁ ବ valid ଧ କରିବା |
ମୁଖ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ହ୍ରାସ କରେ?
ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉଭୟ କ୍ଷତି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ହ୍ରାସ କରେ: (1) କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପୃଥକକରଣ - ଏକକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠକେଇ କିମ୍ବା ତ୍ରୁଟିକୁ ରୋକିଥାଏ; (୨) ସିଷ୍ଟମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ - ସୀମା ଯିଏ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବ; ()) ସ୍ୱାଧୀନ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ - ତ୍ରୁଟି ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତର; (4) ବ୍ୟବସାୟ ନିରନ୍ତର ଯୋଜନା - ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଫଳତା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ କ୍ଷତି ହ୍ରାସ କରେ; (5) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତାଲିମ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି - ଅଜ୍ଞାତ ତ୍ରୁଟି ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ନ ics ତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରେ; (6) ବୀମା - କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ କ୍ଷତି ବୀମାକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରେ; (7) ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ବିପଦ ପରିଚାଳନା - ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବିକ୍ରେତା ବିପଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ | AMA ଅଧୀନରେ, ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉନ୍ନତି ସିଧାସଳଖ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଡେଲ ପୁଞ୍ଜି ଆକଳନକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସୃଷ୍ଟି କରେ |
ଏଡ଼ାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସାଧାରଣ ଭୁଲ
▾
- !BIA ହାରାହାରିରେ ନକାରାତ୍ମକ ମୋଟ ଆୟ ବର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି - କ୍ଷତି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁଞ୍ଜି ହ୍ରାସ ନକରିବା ପାଇଁ ବେସେଲ୍ ନକାରାତ୍ମକ ବର୍ଷକୁ ବାଦ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
- !ଲାଞ୍ଜର ଗମ୍ଭୀରତା ବଣ୍ଟନକୁ ମଡେଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ଡାଟାବେସ୍ କ୍ଷତି ସହିତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ତଥ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ବିଫଳ |
- !Historical ତିହାସିକ ତଥ୍ୟରେ ଧରାଯାଇ ନ ଥିବା ବିପଦଗୁଡିକ ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା - ବିଶେଷତ cy ସାଇବର ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରି ଉଦୀୟମାନ ବିପଦ |
- !ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଏକ ନିୟାମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟାୟାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା |
- !ଯେତେବେଳେ ଏକ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଏକାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ଉପାଦାନ ଥାଏ, ବିପଦ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ଗଣନା କ୍ଷତି |
ବିଶେଷ ଟିପ
ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରିପୋର୍ଟିଂ ଥ୍ରେସହୋଲ୍ଡ (ଯଥା, ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟ> $ 10,000) ସହିତ ଏକ ବିସ୍ତୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ କ୍ଷତି ଇଭେଣ୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ | ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା (ମୂଳ କାରଣ, ଅବଦାନ କାରକ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା) ବିପଦ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରକମାନଙ୍କୁ AMA / ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମଡେଲ ଗୁଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପରିମାଣ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି?
ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ସର୍ବବୃହତ ଏକକ ଅପରେସନ ରିସ୍କ କ୍ଷତି ହେଉଛି 2008 ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ପୂର୍ବରୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧକ-ସମର୍ଥିତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ 2013 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ନ୍ୟାୟ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 13 ବିଲିୟନ ଡ଼ଲାରର ସମାଧାନ JPMorgan Chase | କେବଳ ଏହି ସମାଧାନ ଅନେକ ବ୍ୟାଙ୍କର ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦ ପୁଞ୍ଜି ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିପଦକୁ କାହିଁକି ଗୁରୁତର ସହ ନିଆଯାଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ |
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
ସନ୍ଦର୍ଭ
Read the full guide on how to use this calculator effectively
ଆଉ ପଢ଼ନ୍ତୁ →ସାପ୍ତାହିକ ଗଣିତ ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ |
12,000 + ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କାଲକୁଲେଟର ଟିପ୍ସ ପାଆନ୍ତି |