Finanțe avansate și afaceri

Calculator Raport Sharpe

Ce este Sharpe Ratio Calculator?

▾

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Formulă

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

Cum să Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Exemple rezolvate

▾

Exemplu 1

Date:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Rezultat:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Greșeli frecvente de evitat

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

Referințe

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Dificultate:Avansat

Doar în scop informativ. Acest instrument nu constituie consiliere financiară. Consultați un consilier financiar calificat înainte de a lua decizii de investiții sau financiare.

Articole înruditeEN

→

Sharpe Ratio Calculator: Risk-Adjusted Investment Returns

6 min read

S-ar putea, de asemenea, nevoie

→

CAGR Calculator

→

Savings Calculator

→

401(k) Calculator

Formula-verified for precision

Reviewed October 2026

Our methodology

Ratings & comments

…

Obțineți sfaturi săptămânale de matematică

Alăturați-vă 12.000+ abonați care primesc sfaturi pentru calculatoare în fiecare săptămână.

🔒

100% Gratuit

Fără înregistrare

✓

Precis

Formule verificate

⚡

Instant

Rezultate în timp ce tastezi

📱

Mobile Ready

Toate dispozitivele