மேம்பட்ட நிதி மற்றும் வணிகம்

Tier 1 Capital Ratio Calculator

Tier 1 Capital ($)

Risk-Weighted Assets ($)

Total Assets ($)

என்றால் என்ன Tier 1 Capital Ratio Calculator?

▾

அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம் என்பது வங்கியின் நிதி வலிமை மற்றும் தொடர்ந்து செயல்படும் போது இழப்புகளை உறிஞ்சும் திறன் ஆகியவற்றின் அடிப்படை அளவீடு ஆகும். இது ஒரு வங்கியின் முக்கிய மூலதனத்தின் விகிதத்தை பிரதிபலிக்கிறது - முதன்மையாக பொதுவான பங்கு மற்றும் தக்க வருவாய் - அதன் மொத்த ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துக்களுக்கு (RWA). மொத்த சொத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் எளிய அந்நியச் செலாவணி விகிதங்களைப் போலன்றி, அடுக்கு 1 விகிதம் ஒவ்வொரு சொத்து வகையையும் அதன் கடன் இடர் நிலை மூலம் எடைபோடுகிறது: அரசாங்கப் பத்திரங்கள் 0% எடையைப் பெறுகின்றன (ஆபத்தில்லாததாகக் கருதப்படுகின்றன), குடியிருப்பு அடமானங்கள் 50% மற்றும் வணிகக் கடன்கள் 100%. பாசல் உடன்படிக்கையின் கீழ் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இடர்-வெட்டு அணுகுமுறை, அபாயகரமான சொத்துக்களுக்கு எதிராக வங்கிகள் அதிக மூலதனத்தை வைத்திருப்பதை உறுதி செய்கிறது. அடுக்கு 1 மூலதனம் இரண்டு கூறுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: பொதுவான பங்குகள், தக்கவைக்கப்பட்ட வருவாய்கள் மற்றும் பிற விரிவான வருமானம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய பொதுவான ஈக்விட்டி அடுக்கு 1 (CET1), மற்றும் கூடுதல் அடுக்கு 1 (AT1), இது அல்லாத ஒட்டுமொத்த விருப்பமான பங்கு மற்றும் தற்செயல் மாற்றத்தக்க பத்திரங்கள் (CoCos) போன்ற நிரந்தர கருவிகளை உள்ளடக்கியது. ஃபெடரல் ரிசர்வ், OCC மற்றும் FDIC உள்ளிட்ட கட்டுப்பாட்டாளர்கள் அடுக்கு 1 விகிதத்தை வங்கியின் கடனளிப்பு மற்றும் முறையான அபாயத்தின் முதன்மைக் குறிகாட்டியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். Basel III இன் கீழ் - 2008 நிதி நெருக்கடிக்குப் பிறகு இறுதி செய்யப்பட்ட சர்வதேச ஒழுங்குமுறை கட்டமைப்பு - அமெரிக்க வங்கிகள் குறைந்தபட்ச CET1 விகிதத்தை 4.5%, ஒரு அடுக்கு 1 விகிதம் 6% மற்றும் மொத்த மூலதன விகிதம் 8% ஆகியவற்றைப் பராமரிக்க வேண்டும். கூடுதலாக, வங்கிகள் இந்த குறைந்தபட்ச அளவுகளுக்கு மேல் 2.5% மூலதன பாதுகாப்பு இடையகத்தை பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் உலக அளவில் முக்கியமான வங்கிகள் (G-SIBs) 1–3.5% கூடுதல் கட்டணங்களை எதிர்கொள்கின்றன. ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்சங்களுக்குக் கீழே உள்ள வங்கிகள் ஈவுத்தொகை கொடுப்பனவுகள், பங்குகளை திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் போனஸ் கொடுப்பனவுகள் ஆகியவற்றில் கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்கின்றன, மேலும் தீவிர நிகழ்வுகளில் ரிசீவர்ஷிப்பில் வைக்கப்படலாம். வங்கிப் பங்குகளை மதிப்பிடும் முதலீட்டாளர்களுக்கும், முறையான அபாயத்தை மதிப்பிடும் ஆய்வாளர்களுக்கும், நிதி நிலைத்தன்மையை உறுதிசெய்யும் கட்டுப்பாட்டாளர்களுக்கும் அடுக்கு 1 மூலதனத்தைப் புரிந்துகொள்வதும் கண்காணிப்பதும் அவசியம்.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

சூத்திரம்

▾

f(x)

அடுக்கு 1 மூலதன விகிதக் கணக்கீடு:
  படி 1: வங்கியின் அடுக்கு 1 மூலதன கூறுகளை அடையாளம் காணவும்: நல்லெண்ணம் மற்றும் அருவமான சொத்துக்கள் போன்ற ஒழுங்குமுறை விலக்குகளுக்குப் பிறகு CET1 (பொது பங்கு, கூடுதல் செலுத்தப்பட்ட மூலதனம், தக்க வருவாய், AOCI) மற்றும் AT1 (தகுதியான விருப்பமான பங்கு, கோகோ பத்திரங்கள்) ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.
  படி 2: ஒவ்வொரு சொத்து வகைக்கும் Basel III ரிஸ்க் வெயிட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்களைக் கணக்கிடுங்கள்: அரசுப் பத்திரங்களுக்கு 0%, ஏஜென்சிப் பத்திரங்களுக்கு 20%, குடியிருப்பு அடமானங்களுக்கு 50%, வணிகக் கடன்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்களுக்கு 100%, மற்றும் செயல்படாத கடன்களுக்கு 150%.
  படி 3: மொத்த RWA க்கு வருவதற்கு, வங்கியின் முழு இருப்புநிலைக் குறிப்பிலும் உள்ள அனைத்து ஆபத்து-பணியிடப்பட்ட சொத்து மதிப்புகளையும் கூட்டுங்கள்.
  படி 4: அடுக்கு 1 மூலதனத்தை மொத்த இடர் எடையுள்ள சொத்துக்களால் வகுத்து, அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தைப் பெற 100 ஆல் பெருக்கவும்.
  படி 5: CET1 மூலதனத்தை மட்டும் RWA ஆல் வகுத்து CET1 விகிதத்தைத் தனித்தனியாகக் கணக்கிடவும் - இது மிகவும் கடுமையாகக் கண்காணிக்கப்படும் விகிதமாகும்.
  படி 6: ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்சங்களுடன் முடிவுகளை ஒப்பிடுக: CET1 ≥ 4.5%, அடுக்கு 1 ≥ 6%, மொத்த மூலதனம் ≥ 8% மற்றும் 2.5% பாதுகாப்பு இடையகத்துடன்.
  படி 7: பொருந்தினால் G-SIB கூடுதல் கட்டணங்களைப் பயன்படுத்தவும் (முறைமையாக முக்கியமான வங்கிகளுக்கு 1–3.5% கூடுதல் CET1) மற்றும் வங்கியின் ஹோம் ரெகுலேட்டரால் அமைக்கப்பட்ட எதிர் சுழற்சி மூலதன இடையகத்தை மதிப்பிடவும்.

ஒவ்வொரு படியும் முந்தையதை உருவாக்குகிறது, கூறு கணக்கீடுகளை ஒரு விரிவான அடுக்கு 1 மூலதன விகித விளைவாக இணைக்கிறது. அடுக்கு 1 மூலதன விகித நடத்தையை நிர்வகிக்கும் கணித உறவுகளை சூத்திரம் கைப்பற்றுகிறது.

மாறி விளக்கம்

▾

குறியீடு	பெயர்	அலகு	விவரிப்பு
T1	அடுக்கு 1 மூலதனம்	dollars ($)	CET1 (பொது பங்கு, தக்க வருவாய்) மற்றும் AT1 (தகுதியான விருப்பமான பங்கு, கோகோ பத்திரங்கள்) உள்ளிட்ட முக்கிய மூலதனம்.
RWA	இடர் எடையுள்ள சொத்துக்கள்	dollars ($)	பாஸல் III வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் ஒவ்வொரு சொத்து வகுப்பிற்கும் ஒதுக்கப்பட்ட இடர் எடைகளால் சரிசெய்யப்பட்ட மொத்த வங்கி சொத்துக்கள்.
CET1	பொதுவான ஈக்விட்டி அடுக்கு 1	dollars ($)	மிக உயர்ந்த தரமான மூலதன கூறு: பொதுவான பங்குகள், தக்க வருவாய்கள் மற்றும் பிற விரிவான வருமானம், விலக்குகளின் நிகரம்.
T1R	அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம்	percent (%)	அடுக்கு 1 மூலதனத்தை இடர் எடையுள்ள சொத்துக்களால் வகுத்து, சதவீதமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. குறைந்தபட்ச ஒழுங்குமுறை தேவை: 6%.
CCB	மூலதன பாதுகாப்பு தாங்கல்	percent (%)	பொருளாதார அழுத்தத்தின் போது ஏற்படும் இழப்புகளை உறிஞ்சும் வகையில், குறைந்தபட்சம் கூடுதலாக 2.5% CET1 இடையகம்.

எப்படி Tier 1 Capital Ratio Calculator

▾

1வங்கியின் அடுக்கு 1 மூலதனக் கூறுகளை அடையாளம் காணவும்: நல்லெண்ணம் மற்றும் அருவ சொத்துக்கள் போன்ற ஒழுங்குமுறை விலக்குகளுக்குப் பிறகு CET1 (பொதுப் பங்கு, கூடுதல் பணம் செலுத்திய மூலதனம், தக்க வருவாய், AOCI) மற்றும் AT1 (தகுதியான விருப்பமான பங்கு, கோகோ பத்திரங்கள்) ஆகியவற்றைச் சேர்க்கவும்.
2ஒவ்வொரு சொத்து வகைக்கும் Basel III ரிஸ்க் வெயிட்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்களைக் கணக்கிடுங்கள்: அரசாங்கப் பத்திரங்களுக்கு 0%, ஏஜென்சிப் பத்திரங்களுக்கு 20%, குடியிருப்பு அடமானங்களுக்கு 50%, வணிகக் கடன்கள் மற்றும் கார்ப்பரேட் பத்திரங்களுக்கு 100%, மற்றும் செயல்படாத கடன்களுக்கு 150%.
3மொத்த RWA க்கு வருவதற்கு வங்கியின் முழு இருப்புநிலைக் குறிப்பிலும் உள்ள அனைத்து ஆபத்து-பணியிடப்பட்ட சொத்து மதிப்புகளையும் கூட்டவும்.
4அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தைப் பெற, மொத்த இடர் எடையுள்ள சொத்துக்களால் அடுக்கு 1 மூலதனத்தைப் பிரித்து, 100 ஆல் பெருக்கவும்.
5CET1 மூலதனத்தை மட்டும் RWA ஆல் வகுத்து CET1 விகிதத்தை தனித்தனியாக கணக்கிடவும் - இது மிகவும் கடுமையாக கண்காணிக்கப்படும் விகிதமாகும்.
6ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்சங்களுடன் முடிவுகளை ஒப்பிடுக: CET1 ≥ 4.5%, அடுக்கு 1 ≥ 6%, மொத்த மூலதனம் ≥ 8% மற்றும் 2.5% பாதுகாப்பு இடையகத்துடன்.
7பொருந்தினால் G-SIB கூடுதல் கட்டணங்களைப் பயன்படுத்தவும் (முறைமையாக முக்கியமான வங்கிகளுக்கு 1–3.5% கூடுதல் CET1) மற்றும் வங்கியின் வீட்டுக் கட்டுப்பாட்டாளரால் அமைக்கப்பட்ட எதிர் சுழற்சி மூலதன இடையகத்தை மதிப்பீடு செய்யவும்.

தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்

▾

எடுத்துக்காட்டு 1சமூக வங்கி மூலதன மதிப்பீடு

கொடுக்கப்பட்டது:அடுக்கு 1 மூலதனம் $85M, ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்கள் $950M

முடிவு:அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம்: 8.95% — நல்ல மூலதனம்

குறைந்தபட்சம் 6% மற்றும் 8.5% பாதுகாப்பு இடையக வரம்பை மீறுகிறது; FDIC ஆல் 'நன்றாக மூலதனம்' வகைப்படுத்தப்பட்டது

இந்த சமூக வங்கியின் அடுக்கு 1 விகிதம் 8.95%, 6% ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்சம் மற்றும் 2.5% பாதுகாப்பு இடையகத் தேவையான 8.5% ஐ விட வசதியாக அதிகமாக உள்ளது. FDIC இன் ப்ராம்ப்ட் கரெக்டிவ் ஆக்ஷன் (PCA) கட்டமைப்பின் கீழ், 8% க்கு மேல் அடுக்கு 1 விகிதங்களைக் கொண்ட வங்கிகள் 'நன்றாக மூலதனம்' என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன, அதாவது அவை ஈவுத்தொகை அல்லது செயல்பாடுகளில் PCA தொடர்பான கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்ளவில்லை. இந்த வரம்பில் உள்ள சமூக வங்கிகள் தேர்வாளர்களால் நிதி ரீதியாக நல்லதாகக் கருதப்படுகின்றன.

எடுத்துக்காட்டு 2பேசல் III இன் கீழ் உள்ள பெரிய பிராந்திய வங்கி

கொடுக்கப்பட்டது:CET1 $12.5B, AT1 $2.1B, ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்கள் $155B

முடிவு:CET1 விகிதம்: 8.06% | அடுக்கு 1 விகிதம்: 9.42%

இரண்டு அளவீடுகளும் குறைந்தபட்சம் மற்றும் பாதுகாப்பு இடையகத்தை மீறுகின்றன; மிதமான மூலதன வருவாயை வழங்கும் திறனை வங்கி கொண்டுள்ளது

CET1 விகிதம் 8.06% (குறைந்தபட்சம் 7% + இடையகத் தேவைக்கு மேல்) மற்றும் அடுக்கு 1 விகிதம் 9.42% உடன், இந்த பிராந்திய வங்கி வலுவான மூலதனத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. ஒழுங்குமுறைத் தளங்களுக்கு மேலே உள்ள அதிகப்படியான - CET1 ஹெட்ரூமில் தோராயமாக $2.4B - பங்குதாரர்களுக்கு ஈவுத்தொகை மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் போன்ற வருவாயை வழங்குகிறது. பெடரல் ரிசர்வின் அழுத்த சோதனை திட்டம் (DFAST/CCAR) இந்த புள்ளிவிவரங்களை எதிர்மறையான மற்றும் கடுமையான பாதகமான சூழ்நிலை பகுப்பாய்வுக்கான தொடக்க புள்ளியாக பயன்படுத்தும்.

எடுத்துக்காட்டு 3குறைந்தபட்ச மூலதன வரம்புக்கு அருகில் வங்கி

கொடுக்கப்பட்டது:அடுக்கு 1 மூலதனம் $4.2B, ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்கள் $72B

முடிவு:அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம்: 5.83% — குறைந்தபட்சத்திற்குக் கீழே, பாதுகாப்பு தாங்கல் தீர்ந்துவிட்டது

குறைந்தபட்சம் 6%-க்குக் கீழே - மூலதனப் பகிர்வுகள் மற்றும் விருப்பமான போனஸ் கொடுப்பனவுகளில் வங்கி கட்டுப்பாடுகளை எதிர்கொள்கிறது

5.83% என்ற அடுக்கு 1 விகிதம், Basel III இன் குறைந்தபட்சம் 6%க்குக் கீழே குறைகிறது. உடனடி திருத்த நடவடிக்கை விதிகளின் கீழ், இந்த வங்கி 'குறைந்த மூலதனம்' என வகைப்படுத்தப்படும் மற்றும் ஈவுத்தொகை செலுத்த தடை, சொத்து வளர்ச்சியில் வரம்புகள் மற்றும் மூலதன மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தை சமர்ப்பித்தல் உள்ளிட்ட கட்டாயக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. கட்டுப்பாட்டாளர்கள் தேர்வு மேற்பார்வையை தீவிரப்படுத்தலாம் மற்றும் மூலதன நிலையை மீட்டெடுக்கும் வரை சில செயல்பாடுகளை கட்டுப்படுத்தலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 4G-SIB மூலதன கூடுதல் கட்டணம் கணக்கீடு

கொடுக்கப்பட்டது:CET1 $180B, RWA $1.45T, G-SIB கூடுதல் கட்டணம் 2.5%

முடிவு:CET1 விகிதம்: 12.4% | தேவையான குறைந்தபட்சம் (அதிக கட்டணத்துடன்): 9.5% | கூடுதல் தாங்கல்: $42B

பெரிய G-SIB மேம்படுத்தப்பட்ட தேவைகளுக்கு மேல் கணிசமான இடையகத்தை பராமரிக்கிறது; அழுத்த சோதனை தாங்கல் கூடுதல் பின்னடைவை வழங்குகிறது

2.5% G-SIB கூடுதல் கட்டணம் கொண்ட உலகளவில் முக்கியமான வங்கிக்கு, CET1 குறைந்தபட்சம் 4.5% + 2.5% பாதுகாப்பு தாங்கல் + 2.5% G-SIB கூடுதல் கட்டணம் = 9.5% ஆகும். 12.4% இன் உண்மையான CET1 விகிதத்துடன், இந்த வங்கி அதன் மொத்தத் தேவைக்கு மேல் சுமார் $42B கூடுதல் மூலதனத்தை வைத்திருக்கிறது. இந்த இடையகமானது வேண்டுமென்றே உள்ளது - பங்குதாரர்களின் நம்பிக்கையைப் பேணுவதற்கும் எதிர்பாராத இழப்புகளுக்கான திறனைப் பாதுகாப்பதற்கும் முக்கிய வங்கிகள் தங்கள் வலியுறுத்தப்பட்ட மூலதனத் தேவைக்கு மேல் 100-200 அடிப்படைப் புள்ளிகளை இலக்காகக் கொண்டுள்ளன.

நடைமுறை பயன்பாடுகள்

▾

🏗️

வங்கி சமபங்கு பகுப்பாய்வு: முதலீட்டாளர்கள், தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் Tier1 மூலதன விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும், தொடர்புடைய நிதி வலிமை மற்றும் மூலதன வருவாயை மதிப்பிடுவதற்கு சக வங்கிகள் முழுவதும் அடுக்கு 1 விகிதங்களை ஒப்பிடுகின்றனர்.

🔬

ஒழுங்குமுறைத் தேர்வு: வங்கி ஆய்வாளர்கள் ஒட்டக மதிப்பீடு நிர்ணயத்தில் முதன்மை அளவீடாக அடுக்கு 1 விகிதத்தைப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் Tier1 மூலதன விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

📊

M&A காரணமாகும் விடாமுயற்சி: வங்கிகள் இணைப்புக்கு பிந்தைய ஒருங்கிணைந்த மூலதனப் போதுமானதைத் தீர்மானிக்க இலக்கு அடுக்கு 1 விகிதங்களை மதிப்பிடுகின்றன, இது தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் Tier1 மூலதன விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

🏥

பத்திர மதிப்பீடு பகுப்பாய்வு: கடன் மதிப்பீட்டு முகவர் காரணிகள், வங்கிக் கடன் மதிப்பீடுகளில் அடுக்கு 1 விகிதங்கள், கடன் வாங்கும் செலவுகளைப் பாதிக்கிறது, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் Tier1 மூலதன விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, துல்லியமான tier1 மூலதன விகிதக் கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாயத் திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

⚙️

மன அழுத்த சோதனை மாதிரியாக்கம்: இடர் மேலாளர்கள் அடுக்கு 1 விகிதத்தை உள் மூலதனப் போதுமான மதிப்பீட்டிற்கான (ICAAP) தொடக்கப் புள்ளியாகப் பயன்படுத்துகின்றனர், இது தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் Tier1 மூலதன விகிதத்திற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

சிறப்பு நிகழ்வுகள்

▾

Countercyclical Capital Buffer (CCyB)', 'விளக்கம்': 'கட்டுப்படுத்துபவர்கள்

அதிக கடன் வளர்ச்சியின் போது, முறையான பின்னடைவை உருவாக்க, கட்டுப்பாட்டாளர்கள் 0–2.5% கூடுதல் CET1 CCyB ஐ செயல்படுத்தலாம். வீழ்ச்சியின் போது இடையகம் வெளியிடப்படும் போது, வங்கிகள் குறைந்தபட்சத்தை மீறாமல் இழப்பை உறிஞ்சிக்கொள்ள அனுமதிக்கிறது. U.S. CCyB அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதில் இருந்து 0% ஆக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தற்காலிக AOCI விலகல்', 'விளக்கம்': 'சிறிய யு.எஸ்.

வங்கிகள் (மேம்பட்ட அணுகல் அல்லாத நிறுவனங்கள்) CET1 இல் திரட்டப்பட்ட பிற விரிவான வருமானம் (AOCI) ஏற்ற இறக்கங்களைச் சேர்ப்பதில் இருந்து விலகுவதற்கு வரலாற்றுரீதியாக அனுமதிக்கப்பட்டது, இது பத்திரப் போர்ட்ஃபோலியோக்களில் இருந்து சந்தைக்கு சந்தை ஏற்ற இறக்கத்தைத் தவிர்க்கிறது. 2023 இல் SVB இன் சரிவு, ஓரளவு அங்கீகரிக்கப்படாத பத்திர இழப்புகளால் உந்தப்பட்டது, $100B க்கும் அதிகமான வங்கிகளுக்கான இந்த விலகலை அகற்றுவதற்கான முன்மொழிவுகளைத் தூண்டியது.'}

Tier1 மூலதன விகிதத்தில் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் tier1 ஐத் தள்ளலாம்

Tier1 மூலதன விகிதத்தில் உள்ள மிகப் பெரிய அல்லது சிறிய உள்ளீட்டு மதிப்புகள் வழக்கமான இயக்க வரம்புகளுக்கு அப்பால் அடுக்கு 1 மூலதன விகிதக் கணக்கீடுகளைத் தள்ளலாம். கணித ரீதியாக செல்லுபடியாகும் போது, தீவிர உள்ளீடுகளின் முடிவுகள் யதார்த்தமான அடுக்கு 1 மூலதன விகித காட்சிகளை பிரதிபலிக்காது மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் விளக்கப்பட வேண்டும். தொழில்முறை அடுக்கு 1 மூலதன விகித அமைப்புகளில், தீவிர மதிப்புகள் பெரும்பாலும் அளவீட்டு பிழைகள், அசாதாரண நிலைமைகள் அல்லது கூடுதல் பகுப்பாய்வுக்கு தகுதியான விளிம்பு நிலைகளைக் குறிக்கின்றன. ஒற்றை தீவிர-கேஸ் கணக்கீடுகளை நம்பாமல் நம்பத்தகுந்த உள்ளீட்டு வரம்புகளில் முடிவுகள் எவ்வாறு மாறுகின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்ள உணர்திறன் பகுப்பாய்வைப் பயன்படுத்தவும்.

பேசல் III குறைந்தபட்ச மூலதனத் தேவைகள் (யு.எஸ். செயல்படுத்தல்)

▾

மூலதன அளவீடு	குறைந்தபட்ச விகிதம்	+ பாதுகாப்பு தாங்கல்	பயனுள்ள குறைந்தபட்சம்	நன்கு மூலதனமாக்கப்பட்ட வாசல்
CET1 விகிதம்	4.5%	+2.5%	7.0%	6.5%
அடுக்கு 1 விகிதம்	6.0%	+2.5%	8.5%	8.0%
மொத்த மூலதன விகிதம்	8.0%	+2.5%	10.5%	10.0%
அந்நிய விகிதம் (SLR)	3.0%	N/A	3.0%	5.0%
G-SIB கூடுதல் கட்டணம்	1.0–3.5%	CET1 நிமிடத்தில் சேர்க்கப்பட்டது	மாறுபடுகிறது	மாறுபடுகிறது

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

▾

அடுக்கு 1 மற்றும் அடுக்கு 2 மூலதனத்திற்கு என்ன வித்தியாசம்?

அடுக்கு 1 மூலதனமானது ஒரு வங்கியின் முக்கிய, உயர்தர மூலதனத்தை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, இது இழப்புகளை உறிஞ்சுவதற்கு நிரந்தரமாக கிடைக்கும்: முதன்மையாக பொதுவான பங்கு, தக்க வருவாய் மற்றும் தகுதிவாய்ந்த திரட்சியற்ற விருப்பமான பங்கு. அடுக்கு 2 மூலதனம் என்பது குறைந்த தரம் கொண்ட துணை மூலதனம் ஆகும், இது ஒரு கவலையற்ற சூழ்நிலையில் (வங்கி தோல்வியடையும் போது) மட்டுமே இழப்பை உறிஞ்சும். அடுக்கு 2 ஆனது குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டு முதிர்வு, சில மாற்றத்தக்க கருவிகள் மற்றும் RWA இல் 1.25% வரையிலான கடன் இழப்பு இருப்புக்கள் போன்ற உபகரணங்களை உள்ளடக்கியது. Basel III இன் கீழ், அடுக்கு 2 ஆனது மொத்த மூலதன விகிதத்தை (குறைந்தபட்சம் 8%) நோக்கிக் கணக்கிடலாம், ஆனால் இது அடுக்கு 1 மூலதனத்தின் 100% என வரையறுக்கப்படுகிறது. முக்கியமான வேறுபாடு என்னவென்றால், ஒரு வங்கி தொடர்ந்து செயல்படும் போது அடுக்கு 1 இழப்புகளை உறிஞ்சிவிடும், அதேசமயம் அடுக்கு 2 மூலதனம் தோல்வியின் போது மட்டுமே கடனாளிகளுக்கு பாதுகாப்பை வழங்குகிறது.

வெவ்வேறு சொத்து வகுப்புகளுக்கு இடர் எடைகள் எவ்வாறு ஒதுக்கப்படுகின்றன?

Basel III இன் தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறையின் கீழ், ஒவ்வொரு சொத்து வகுப்பின் கடன் அபாயத்தின் அடிப்படையில் கட்டுப்பாட்டாளர்களால் இடர் எடைகள் அமைக்கப்படுகின்றன. ரொக்கம் மற்றும் மத்திய வங்கி வைப்பு: 0%. OECD அரசாங்கப் பத்திரங்கள்: 0%. மத்திய வங்கிகளில் வங்கி இருப்பு: 0%. வீட்டு அடமானங்கள் (கடன் மதிப்பு 80%க்குக் கீழே): 35–50%. வணிக ரியல் எஸ்டேட்: 100–150%. கார்ப்பரேட் கடன்கள் (முதலீட்டு தரம்): 100%. பாதுகாப்பற்ற நுகர்வோர் கடன்: 75–100%. செயல்படாத கடன்கள்: 150%. பங்கு முதலீடுகள்: 100–250%. மிகவும் சிக்கலான அல்லது திரவமற்ற சொத்துக்கள்: 150%+. உள் மதிப்பீடுகள்-அடிப்படையிலான (IRB) அணுகுமுறையைப் பயன்படுத்தும் வங்கிகள், ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல் மற்றும் குறைந்தபட்ச வெளியீட்டுத் தளங்களுக்கு உட்பட்டு, ஆபத்து எடைகளை மதிப்பிடுவதற்கு அவற்றின் சொந்த மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தலாம். தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை எடைகள், தரப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் IRB அணுகுமுறைகளுக்கு இடையே உள்ள மாறுபாட்டைக் குறைக்க, Basel III இன் 'இறுதி' விதிகளின் கீழ் (சில நேரங்களில் Basel IV என அழைக்கப்படும்) புதுப்பிக்கப்படுகிறது.

ஒரு வங்கியின் அடுக்கு 1 விகிதம் குறைந்தபட்சம் குறைவாக இருந்தால் என்ன நடக்கும்?

பெடரல் ரிசர்வ் உடனடி திருத்த நடவடிக்கை (PCA) கட்டமைப்பின் கீழ், மூலதன விகிதங்கள் குறைவதால் கட்டாய மற்றும் விருப்பமான மேற்பார்வை நடவடிக்கைகள் தூண்டப்படுகின்றன. 6%க்குக் கீழே ஆனால் 4%க்கு மேல் உள்ள அடுக்கு 1 விகிதத்தைக் கொண்ட வங்கி, 'குறைந்த மூலதனம்' என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது - அது மூலதன மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும், ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல் இல்லாமல் சொத்துக்களை 5%க்கு மேல் வளர்க்க முடியாது, மேலும் ஈவுத்தொகை அல்லது விருப்பமான போனஸ் செலுத்துவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது. 4% அடுக்கு 1 க்குக் கீழே, ஒரு வங்கி 'குறிப்பிடத்தக்க வகையில் குறைவான மூலதனமாக்கப்பட்டது' மற்றும் மூலதனத்தை உயர்த்துவதற்கும், வங்கிகளுக்கிடையேயான கடன் வாங்குவதைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும், புதிய பங்குகளை வெளியிடுவதற்கு அல்லது ஆரோக்கியமான நிறுவனத்துடன் இணைக்க வேண்டிய கட்டாயத் தேவைகளை எதிர்கொள்கிறது. 2% அடுக்கு 1 (அல்லது திவாலானது) க்குக் கீழே, வங்கி 'முக்கியமான மூலதனமாக்கப்பட்டது' என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் 90 நாட்களுக்குள் பெறுநர் அல்லது பாதுகாப்பாளரை நியமிக்க வேண்டும் - இது வங்கியை FDIC தீர்மானத்தில் திறம்பட வைக்கிறது.

அடுக்கு 1 விகிதத்திற்கும் அந்நிய விகிதத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

அடுக்கு 1 மூலதன விகிதமானது ரிஸ்க் எடையுள்ள சொத்துக்களை வகுப்பில் பயன்படுத்துகிறது. துணை லீவரேஜ் விகிதம் (SLR) மொத்த வெளிப்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது - மொத்த சொத்துக்கள் மற்றும் ஆஃப்-பேலன்ஸ்-ஷீட் உருப்படிகள் - எந்த ஆபத்து எடையும் இல்லாமல். இதன் பொருள் அரசாங்கப் பத்திரங்களில் பெரிதும் முதலீடு செய்யப்படும் வங்கியானது அந்நிய விகிதத்தை விட அதிக அடுக்கு 1 விகிதத்தைக் கொண்டிருக்கும், ஏனெனில் அரசாங்கப் பத்திரங்களில் 0% ஆபத்து எடை RWA வியத்தகு அளவில் குறைகிறது, அதே சமயம் மொத்த வெளிப்பாடு (SLRக்கு) மாறாது. Basel III வங்கிகள் குறைந்தபட்சம் 3% SLR ஐ பராமரிக்க வேண்டும், மேலும் U.S. மேம்படுத்தப்பட்ட SLR (eSLR) விதிகளின்படி 8 பெரிய வங்கிகள் 5% (ஹோல்டிங் கம்பெனி அளவில்) மற்றும் 6% (காப்பீடு செய்யப்பட்ட டெபாசிட்டரி அளவில்) வைத்திருக்க வேண்டும். வெளித்தோற்றத்தில் குறைந்த ஆபத்துள்ள சொத்துக்களில் கூட அதிகப்படியான இருப்புநிலை வளர்ச்சிக்கு எதிராக லீவரேஜ் விகிதம் ஒரு பேக்ஸ்டாப்பாக செயல்படுகிறது.

வங்கிகள் தங்கள் அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தை எவ்வாறு அதிகரிக்கின்றன?

ஒரே நேரத்தில் இரண்டு நெம்புகோல்களின் மூலம் வங்கிகள் தங்கள் அடுக்கு 1 விகிதத்தை மேம்படுத்தலாம்: எண்ணிக்கையை அதிகரிப்பது (அடுக்கு 1 மூலதனம்) அல்லது வகுப்பைக் குறைத்தல் (ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துக்கள்). மூலதனத்தை உருவாக்கும் உத்திகளில் பின்வருவன அடங்கும்: ஈவுத்தொகையை செலுத்துவதை விட வருவாயைத் தக்கவைத்தல், புதிய பொதுவான பங்குகளை வழங்குதல் (தற்போதுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு நீர்த்துப்போதல்), நிரந்தர விருப்பமான பங்குகள் அல்லது கோகோ பத்திரங்கள் போன்ற தகுதிவாய்ந்த AT1 கருவிகளை வழங்குதல் மற்றும் பங்குகளை திரும்பப் பெறுவதை நிறுத்துதல். RWA குறைப்பு உத்திகளில் பின்வருவன அடங்கும்: அபாயகரமான கடன் இலாகாக்களை விற்பனை செய்தல் அல்லது பத்திரப்படுத்துதல், சொத்துக் கலவையை குறைந்த ஆபத்துள்ள சொத்துக்களை நோக்கி மாற்றுதல் (கார்ப்பரேட் கடன்களுக்குப் பதிலாக அரசாங்கப் பத்திரங்கள்), ஆஃப்-பேலன்ஸ்-ஷீட் வெளிப்பாடுகளைக் குறைத்தல் மற்றும் உத்தரவாதங்கள் அல்லது இணை ஒப்பந்தங்கள் போன்ற கடன் இடர்களைக் குறைக்கும் கருவிகளைப் பயன்படுத்துதல். வங்கிகள் அருவங்களை உருவாக்கும் கையகப்படுத்தல்களைத் தவிர்ப்பதன் மூலமோ அல்லது ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிச் சலுகைகளை உணர வரி விதிக்கக்கூடிய வருமானத்தை உருவாக்குவதன் மூலமோ ஒழுங்குமுறை விலக்குகளை (நன்மை, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரிச் சொத்துக்கள்) குறைக்கின்றன.

மன அழுத்த சோதனைகள் என்றால் என்ன மற்றும் அவை மூலதன விகிதங்களுடன் எவ்வாறு தொடர்புபடுகின்றன?

அழுத்த சோதனைகள் என்பது ஒரு வங்கியின் மூலதன விகிதங்கள் கடுமையான பாதகமான பொருளாதார சூழ்நிலைகளில் - பொதுவாக 10% வேலையின்மை விகிதம், 50% பங்குச் சந்தை சரிவு மற்றும் கடுமையான மந்தநிலை ஆகியவற்றின் கீழ் எவ்வாறு மாறும் என்பதை திட்டமிடும் ஒழுங்குமுறை பயிற்சிகள் ஆகும். யு.எஸ்., பெடரல் ரிசர்வ் $100B+ சொத்துக்களைக் கொண்ட வங்கிகளுக்கு Dodd-Frank Act Stress Test (DFAST) மற்றும் விரிவான மூலதன பகுப்பாய்வு மற்றும் மதிப்பாய்வு (CCAR) ஆகியவற்றின் கீழ் வருடாந்திர மன அழுத்த சோதனைகளை நடத்துகிறது. ஃபெட் ஒவ்வொரு வங்கியின் இழப்புகளையும் அதன் முழு போர்ட்ஃபோலியோவிலும் அனுமான சூழ்நிலைகளின் கீழ் மாதிரியாகக் கொண்டு வங்கி அடையும் குறைந்தபட்ச மூலதன விகிதத்தை தீர்மானிக்கிறது. கடுமையான பாதகமான சூழ்நிலையில் கூட, அவற்றின் CET1 விகிதம் 4.5% க்குக் கீழே குறையாது என்பதை வங்கிகள் நிரூபிக்க வேண்டும். மன அழுத்த சோதனை முடிவுகள் ஒவ்வொரு வங்கியின் ஸ்ட்ரெஸ் கேபிடல் பஃபரை (SCB) தீர்மானிக்கிறது, இது குறைந்தபட்ச CET1 தேவையுடன் சேர்க்கப்படுகிறது, பொதுவாக பெரிய வங்கிகளுக்கு CET1 தேவைகள் 7-10% வரை இருக்கும்.

சர்வதேச வங்கிகளுக்கு அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம் எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

Basel III கட்டமைப்பானது ஒரு உலகளாவிய தளத்தை அமைக்கிறது, ஆனால் செயல்படுத்தல் விவரங்கள் அதிகார வரம்பிற்கு ஏற்ப மாறுபடும். அமெரிக்க வங்கிகள் பெடரல் ரிசர்வ், ஓசிசி மற்றும் எஃப்டிஐசி ஆகியவற்றால் வழங்கப்பட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டது, அவை சில அமெரிக்க-குறிப்பிட்ட மாற்றங்களுடன் பேசல் III ஐ இணைக்கின்றன. ஐரோப்பிய வங்கிகள் மூலதனத் தேவைகள் ஒழுங்குமுறை (CRR) மற்றும் மூலதனத் தேவைகள் உத்தரவு (CRD) ஆகியவற்றை ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்குள் பாசல் III செயல்படுத்துகின்றன. சில அதிகார வரம்புகள் கடுமையான விதிகளைப் பயன்படுத்துகின்றன - எடுத்துக்காட்டாக, சுவிட்சர்லாந்தின் 'ஸ்விஸ் ஃபினிஷ்'க்கு நாட்டின் மிகப்பெரிய வங்கிகள் CET1 விகிதங்களை பாசல் குறைந்தபட்சத்தை விட அதிகமாக பராமரிக்க வேண்டும். வளர்ந்து வரும் சந்தை வங்கிகள் பெரும்பாலும் ஒரே மாதிரியான குறைந்தபட்சங்களை எதிர்கொள்கின்றன, ஆனால் தகுதிபெறும் மூலதன கருவிகளுக்கு வெவ்வேறு வரையறைகள் இருக்கலாம். வங்கி மேற்பார்வைக்கான பேசல் கமிட்டி (BCBS) வழக்கமான செயல்படுத்தல் கண்காணிப்பு அறிக்கைகளை வெளியிடுகிறது, உறுப்பு நாடுகள் எவ்வாறு தொடர்ந்து கட்டமைப்பைப் பயன்படுத்துகின்றன, மீதமுள்ள சர்வதேச வேறுபாடுகளை எடுத்துக்காட்டுகின்றன.

தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்

▾

!அடுக்கு 1 மூலதன விகிதத்தை எளிய அந்நியச் செலாவணியுடன் குழப்புவது - சொத்துகளின் ஆபத்து-எடைப்படுத்தல் இந்த விகிதங்கள் கணிசமாக வேறுபடும் ஒரு முக்கியமான வேறுபாடாகும்.
!நல்லெண்ணம், மற்ற அருவ சொத்துக்கள் மற்றும் அதிகப்படியான ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி சொத்துக்கள் போன்ற CET1 இலிருந்து விலக்குகளை புறக்கணித்தல், இது புத்தக ஈக்விட்டிக்கு கீழே உள்ள ஒழுங்குமுறை மூலதனத்தை குறைக்கிறது.
!வகுத்தலில் ஆபத்து எடையுள்ள சொத்துக்களுக்குப் பதிலாக மொத்த சொத்துக்களைப் பயன்படுத்துதல், ஒழுங்குமுறை வரையறைகளுடன் ஒத்துப்போகாத விகிதத்தில் விளைகிறது.
!RWA கணக்கீடுகளில் ஆஃப்-பேலன்ஸ்-ஷீட் வெளிப்பாடுகளை (கடன் பொறுப்புகள், கடன் கடிதங்கள், வழித்தோன்றல்கள்) சேர்க்க மறந்துவிடுவது - இவை வங்கியின் RWAயை கணிசமாக அதிகரிக்கலாம்.
!குறைந்தபட்ச விகிதத்தை இலக்காகக் கருதுதல் - விவேகமான வங்கி நிர்வாகம் எதிர்பாராத இழப்புகள் மற்றும் ஒழுங்குமுறை நம்பிக்கைக்கு இடையகத்தை வழங்க குறைந்தபட்ச விகிதங்களை விட அதிகமாக விகிதங்களை குறிவைக்கிறது.

💡

நிபுணர் குறிப்பு

Basel III இன் கீழ், குறைந்தபட்ச பொது ஈக்விட்டி அடுக்கு 1 (CET1) விகிதம் 4.5% ஆகும். வங்கிகள் பொதுவாக 10%+ ஐ இலக்காகக் கொண்டு குறைந்தபட்சத்திற்கு மேல் இடையகத்தை வழங்கவும் சந்தை நம்பிக்கையை பராமரிக்கவும் செய்கின்றன.

⭐

உங்களுக்கு தெரியுமா?

2008 நிதி நெருக்கடியின் போது, பல பெரிய வங்கிகள் அடுக்கு 1 விகிதங்களைக் கொண்டிருந்தன, அவை பாஸல் I விதிகளின் கீழ் போதுமானதாகத் தோன்றின, ஆனால் போதுமானதாக இல்லை என்று நிரூபித்தன - இது மூலதனத் தேவைகளை கணிசமாகக் கடுமையாக்கிய Basel III மாற்றியமைப்பிற்கான முக்கிய இயக்கி.

Regional Guides

▾

🇺🇸 US▾

பொருந்தும் இடங்களில் US வழக்கமான அலகுகள் மற்றும் தரங்களைப் பயன்படுத்துகிறது

🇬🇧 UK▾

மெட்ரிக் அலகுகள் அல்லது பிரிட்டிஷ் தரநிலைகளுக்கு மாற்றம் தேவைப்படலாம்

🇪🇺 EU▾

பொருந்தும் இடங்களில் EU மரபுகள் மற்றும் SI அலகுகளைப் பின்பற்றுகிறது

குறிப்புகள்

📖கடினத்தன்மை:மேம்பட்ட

தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இந்த கருவி நிதி ஆலோசனை அல்ல. முதலீடு அல்லது நிதி முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் தகுதிவாய்ந்த நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.

Formula-verified for precision

Reviewed October 2026

Our methodology

Ratings & comments

…

வாராந்திர கணித உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறுங்கள்

ஒவ்வொரு வாரமும் கால்குலேட்டர் உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறும் 12,000+ சந்தாதாரர்களுடன் சேரவும்.

🔒

100% இலவசம்

பதிவு தேவையில்லை

✓

துல்லியமான

சரிபார்க்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்

⚡

உடனடி

தட்டச்சு செய்யும்போது முடிவுகள்

📱

மொபைல் தயார்

அனைத்து சாதனங்கள்