மேம்பட்ட நிதி மற்றும் வணிகம்

Operational Risk Calculator

Annual Loss Frequency

Average Severity ($)

Severity Std Dev ($)

Confidence நிலை (%)

என்றால் என்ன Operational Risk Calculator?

▾

போதிய அல்லது தோல்வியுற்ற உள் செயல்முறைகள், மக்கள் மற்றும் அமைப்புகள் அல்லது வெளிப்புற நிகழ்வுகளின் விளைவாக ஏற்படும் இழப்பு அபாயம் என Basel II/III இன் கீழ் செயல்பாட்டு ஆபத்து வரையறுக்கப்படுகிறது. இந்த வரையறை சட்ட அபாயத்தை உள்ளடக்கியது ஆனால் வெளிப்படையாக மூலோபாய மற்றும் நற்பெயர் அபாயத்தை விலக்குகிறது. செயல்பாட்டு ஆபத்து என்பது வங்கியில் கடன் ஆபத்து மற்றும் சந்தை ஆபத்து ஆகியவற்றுடன் மூன்றாவது பெரிய இடர் வகையாகும், மேலும் முரட்டு வர்த்தகத்தின் (Barings Bank 1995, Société Générale 2008), அமைப்புகளின் தோல்விகள், சைபர் தாக்குதல்கள், மோசடி மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கத் தோல்விகள் ஆகியவற்றால் ஏற்பட்ட அதிக இழப்புகளைத் தொடர்ந்து முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. செயல்பாட்டு இடர் இழப்புகள் பாரிய மற்றும் திடீரென இருக்கலாம்: நிக் லீசனின் அங்கீகரிக்கப்படாத எதிர்கால வர்த்தகத்தில் இருந்து பேரிங்ஸ் வங்கி $1.3 பில்லியன் இழந்தது; ஜெரோம் கெர்வியலின் முரட்டு வர்த்தகத்தால் சொசைட்டி ஜெனரல் €4.9 பில்லியன் இழந்தது; 2012 லண்டன் திமிங்கல வழித்தோன்றல் ஊழலில் JP Morgan Chase $6.2 பில்லியன் இழந்தது. சந்தை ஆபத்து மற்றும் கடன் அபாயத்தைப் போலன்றி, செயல்பாட்டு அபாயமானது, ஆபத்தை எடுப்பதற்கு ஈடாக எதிர்பார்க்கப்படும் வருவாயை வழங்காது - இது ஒரு தூய்மையான எதிர்மறையானது, இது கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும் மற்றும் குறைக்கப்பட வேண்டும். பாசல் II செயல்பாட்டு இடர் மூலதனக் கணக்கீட்டிற்கு மூன்று அணுகுமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தியது, இது பேசல் III இல் சுத்திகரிப்புகளுடன் தக்கவைக்கப்பட்டது. அடிப்படை காட்டி அணுகுமுறை (BIA) எளிமையானது: மூலதனம் = கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சராசரி ஆண்டு மொத்த வருமானத்தில் 15%. தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை (SA) செயல்பாடுகளை வெவ்வேறு மூலதனக் காரணிகளுடன் (12-18%) எட்டு வணிகக் கோடுகளாகப் பிரிக்கிறது. மேம்பட்ட அளவீட்டு அணுகுமுறை (AMA) வங்கிகள் 99.9வது சதவிகிதத்தில் செயல்பாட்டு அபாயத்தை மதிப்பிடுவதற்கு உள் இழப்புத் தரவு, வெளிப்புற இழப்புத் தரவு, காட்சி பகுப்பாய்வு மற்றும் வணிகச் சூழல் காரணிகள் (BEF) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய உள் மாதிரிகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது - இது பாசலின் ஒட்டுமொத்த 99.9% நம்பிக்கை நிலையுடன் ஒழுங்குபடுத்தும் மூலதனத்திற்கு ஒத்துப்போகிறது. AMA மாதிரி அமைப்பு ஒரு இழப்பு விநியோக அணுகுமுறையை (LDA) பயன்படுத்துகிறது: செயல்பாட்டு இடர் நிகழ்வு வகை (பேசலில் இருந்து 7 பிரிவுகள்) மற்றும் வணிக வரி ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு கலவைக்கும், வங்கிகள் அலைவரிசை விநியோகம் (எவ்வளவு அடிக்கடி இழப்புகள் நிகழ்கின்றன) மற்றும் தீவிரத்தன்மை விநியோகம் (ஒவ்வொரு இழப்பும் எவ்வளவு பெரியது). அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தன்மையை இணைப்பது (பொதுவாக மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல் மூலம்) ஒரு கூட்டு இழப்புப் பரவலை உருவாக்குகிறது, மேலும் 99.9வது சதவீதம் கழித்தல் எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு மூலதனத் தேவையை அளிக்கிறது. Basel IV (2017 ஆம் ஆண்டு இறுதி செய்யப்பட்டது, 2023-2028 வரை செயல்படுத்தப்பட்டது) AMA க்கு பதிலாக தரநிலைப்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு அணுகுமுறை (SMA) ஆனது, இது ஒழுங்குமுறை மூலதனத்திற்கான உள் மாதிரிகளை நீக்குகிறது, ஆனால் அவற்றை உள் நிர்வாகத்திற்காக வைத்திருக்கிறது. SMA மூலதனம் = வணிக காட்டி × விளிம்பு குணகம் × இழப்பு பெருக்கி (உண்மையான இழப்புகளின் அடிப்படையில்).

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

சூத்திரம்

▾

f(x)

BIA: மூலதனம் = α × சராசரி(GI_1, GI_2, GI_3) இங்கு α=15%
SA: மூலதனம் = Σ β_i × GI_i (வணிக வரி மூலம்)
AMA/LDA: மூலதனம் = VaR₉₉.₉%(ஒட்டுமொத்த வருடாந்திர இழப்புகள்) - E[ஆண்டு இழப்புகள்]
SMA (Basel IV): மூலதனம் = BI கூறு × இழப்பு பெருக்கி

மாறி விளக்கம்

▾

குறியீடு	பெயர்	அலகு	விவரிப்பு
GI	மொத்த வருமானம்	USD/year	நிகர வட்டி வருமானம் மற்றும் நிகர வட்டி அல்லாத வருமானம் (வங்கியின் மொத்த வருவாய்); BIA மற்றும் SA மூலதனக் கணக்கீடுகளுக்கான அடிப்படை.
α	BIA மூலதன காரணி	%	அடிப்படை காட்டி அணுகுமுறையின் கீழ் 15% பிளாட் ரேட்; மூலதனத் தேவையைத் தீர்மானிக்க சராசரி 3 ஆண்டு மொத்த வருமானத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
β_i	வணிக வரி பீட்டா காரணி	%	வணிக வரி மூலம் தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை மூலதன காரணி: 12% (சில்லறை தரகு, சொத்து mgmt) முதல் 18% (வர்த்தகம், பணம் செலுத்துதல்) வரை.
OR_EC	செயல்பாட்டு ஆபத்து பொருளாதார மூலதனம்	USD	செயல்பாட்டு இடர் மூலதனத்தின் AMA/உள் மாதிரி மதிப்பீடு: 99.9 சதவிகிதம் மொத்த வருடாந்திர இழப்பு மைனஸ் எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு.
BI	வணிக காட்டி (SMA)	USD	வட்டிக் கூறு, சேவைக் கூறு மற்றும் நிதிக் கூறுகளின் கூட்டுத்தொகை - செயல்பாட்டு அபாயத்திற்கான Basel IV SMA அளவு ப்ராக்ஸி.

எப்படி Operational Risk Calculator

▾

1பொருந்தக்கூடிய அணுகுமுறையைத் தீர்மானித்தல்: சிறிய வங்கிகள் அல்லது ஆரம்ப செயல்பாட்டு இடர் கட்டமைப்பின் வளர்ச்சியில் உள்ளவர்களுக்கு BIA; தனித்துவமான வணிகக் கோடுகளைக் கொண்ட வங்கிகளுக்கான SA; AMA (அல்லது பேசல் IV இன் கீழ் SMA) அதிநவீன பெரிய நிறுவனங்களுக்கு.
2BIA க்கு: கடந்த 3 ஆண்டுகளில் (எதிர்மறை ஆண்டுகளைத் தவிர்த்து) சராசரி மொத்த வருமானம்; 15% பெருக்கவும்.
3SA க்கு: அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் 8 Basel வணிகக் கோடுகளுக்கு வரைபடமாக்குங்கள்; ஒவ்வொரு வரியின் மொத்த வருமானத்திற்கும் அந்தந்த பீட்டா காரணியை (12–18%) பயன்படுத்தவும்; தொகை
4AMA/LDAக்கு: அக இழப்பு நிகழ்வுத் தரவைச் சேகரிக்கவும் (நிகழ்வு வகையின்படி அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரம்); வெளிப்புற இழப்பு தரவுகளுடன் துணை (ORX தரவுத்தளம், பொது இழப்பு தரவுத்தளம்); ஒவ்வொரு ஆபத்து வகைக்கும் அதிர்வெண் (விஷம்) மற்றும் தீவிரத்தன்மை (பதிவு-சாதாரண, பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட பரேட்டோ) விநியோகங்களை உருவாக்குதல்.
5மான்டே கார்லோ சிமுலேஷன் மூலம் அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தன்மையை இணைத்து, ஒவ்வொரு ஆபத்து வகைக்கும் மொத்த இழப்பு விநியோகத்தை உருவாக்கவும்.
6ஆபத்து வகைகளுக்கிடையேயான மாதிரி தொடர்புகளுக்கு copulas ஐப் பயன்படுத்துங்கள் (கட்டுப்பாட்டுயாளர்கள் பொதுவாக பல்வகைப்படுத்தல் நன்மைகளை அனுமதிக்கிறார்கள் ஆனால் ஆதாரம் தேவை).
7மூலதனம் = மொத்த இழப்பு 99.9 சதவிகிதம் கழித்து எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு. கடுமையான ஆனால் வரலாற்றுத் தரவுகளால் சரியாகப் பிடிக்கப்படாத காட்சிகளுக்கு மூலதனத்தைச் சேர்க்கவும்.

தீர்க்கப்பட்ட எடுத்துக்காட்டுகள்

▾

எடுத்துக்காட்டு 1சமூக வங்கி — BIA கணக்கீடு

கொடுக்கப்பட்டது:மொத்த வருமானம்: ஆண்டு 1=$50M, ஆண்டு 2=$55M, ஆண்டு 3=$60M

முடிவு:சராசரி GI=$55M | BIA மூலதனம்=$8.25M

BIA மழுங்கலானது ஆனால் எளிமையானது - ஆபத்து சுயவிவரத்தைப் பொருட்படுத்தாமல் அதே 15%

சராசரி 3 ஆண்டு ஜிஐ = ($50M + $55M + $60M) / 3 = $55M. BIA மூலதனம் = 15% × $55M = $8.25M. இது கணக்கிடுவதற்கு நேரடியானது, ஆனால் இழிவானது நுட்பமற்றது - இது உண்மையான இடர் மேலாண்மைத் தரம், கட்டுப்பாட்டுச் சூழல் அல்லது வணிகச் சிக்கலான தன்மை ஆகியவற்றைப் பொருட்படுத்தாமல் ஒரே மாதிரியான செயல்பாட்டு அபாயத்தைக் கொண்ட அனைத்து வங்கிகளையும் ஒரே மொத்த வருமானத்துடன் கருதுகிறது. எளிமையான, நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட செயல்பாடுகளைக் கொண்ட சிறிய சமூக வங்கிகள் BIA அதிகப்படியான பழமைவாதத்தைக் காணலாம்; பல சாத்தியமான செயல்பாட்டு இடர் திசையன்களைக் கொண்ட பெரிய சிக்கலான நிறுவனங்கள் போதுமானதாக இல்லை.

எடுத்துக்காட்டு 2பெரிய வங்கி - தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை

கொடுக்கப்பட்டது:4 வணிக வரிகளைக் கொண்ட வங்கி: சில்லறை வங்கி GI=$200M (β=12%), வணிக வங்கி GI=$150M (β=15%), வர்த்தக GI=$100M (β=18%), சொத்து மேலாண்மை GI=$50M (β=12%)

முடிவு:SA மூலதனம் = $24M + $22.5M + $18M + $6M = $70.5M

செயல்பாட்டின் சிக்கலான தன்மை காரணமாக வர்த்தக வரி அதிகபட்ச மூலதன விகிதத்தை (18%) கொண்டுள்ளது

சில்லறை வங்கி: $200M × 12% = $24M. வணிக வங்கி: $150M × 15% = $22.5M. வர்த்தகம் மற்றும் விற்பனை: $100M × 18% = $18M. சொத்து மேலாண்மை: $50M × 12% = $6M. மொத்த SA மூலதனம் = $70.5M. சில்லறை வங்கியை விட வர்த்தக செயல்பாடுகள் அதிக செயல்பாட்டு ஆபத்தை (சிக்கலான அமைப்புகள், தீர்வு ஆபத்து, முரட்டு வர்த்தகர் திறன்) கொண்டுள்ளதை அங்கீகரித்து, வணிக வரி பீட்டா மூலம் SA வேறுபடுத்துகிறது. இருப்பினும், ஒவ்வொரு வணிக வரிசையிலும், SA இன்னும் நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் மோசமாக கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களை வேறுபடுத்தவில்லை.

எடுத்துக்காட்டு 3AMA இழப்பு விநியோக அணுகுமுறை - நிகழ்வு வகை

கொடுக்கப்பட்டது:ஆபத்து வகை: உள் மோசடி; வரலாற்று இழப்புகள்: சராசரி 5 நிகழ்வுகள்/வருடம் (பாய்சன் λ=5), சராசரி தீவிரம் $100K (பதிவு-இயல்பு σ=1.5)

முடிவு:99.9வது சதவீத வருடாந்திர இழப்பு≈$8.5M | எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு இழப்பு=$500K | மூலதனம்=$8.0M

ஹெவி-டெயில் தீவிரத்தன்மை விநியோகம் சராசரியுடன் ஒப்பிடும்போது பெரிய மூலதனத்தை இயக்குகிறது

அதிர்வெண்: Poisson(λ=5) மாதிரிகள் # வருடத்திற்கு உள் மோசடி நிகழ்வுகள். தீவிரம்: சராசரி $100K மற்றும் σ=1.5 உடன் பதிவு-இயல்பு (மிகவும் வளைந்திருக்கும் - பெரும்பாலான நிகழ்வுகள் சிறியவை ஆனால் சில பேரழிவு தரும் வகையில் பெரியவை). 100,000 ஆண்டுத் தொகுப்புகளின் மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதல்: வழக்கமான ஆண்டில் 3–7 சிறிய மோசடி நிகழ்வுகள் (ஒவ்வொன்றும் $50K–$150K); ஆனால் மோசமான 0.1% ஆண்டுகளில், பல பெரிய நிகழ்வுகளின் கலவையானது $8.5M மொத்த இழப்பை உருவாக்குகிறது. எதிர்பார்க்கப்படும் ஆண்டு இழப்பு = 5 × $100K = $500K. AMA மூலதனம் = $8.5M - $0.5M = $8.0M — எதிர்பாராத வால் இழப்புக்கு மூலதன பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது. அரிதான பேரழிவு நிகழ்வுகளால் செயல்பாட்டு இடர் மூலதனம் ஏன் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்பதை லாக்-நார்மலின் கொழுப்பு வால் விளக்குகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 4Basel IV SMA கணக்கீடு

கொடுக்கப்பட்டது:வணிகக் காட்டி (BI)=$800M, இழப்புப் பெருக்கி (ILM)=1.25 (சராசரிக்கு அதிகமான வரலாற்று இழப்புகளின் அடிப்படையில்), BI பக்கெட்: 25–35 bps குணகம்

முடிவு:SMA மூலதனம் = BI × குணகம் × ILM = $800M × 0.3% × 1.25 = $3.0M

SMA உண்மையான இழப்பு வரலாற்றைப் பயன்படுத்தி, உள் இழப்பு பெருக்கி மூலம் மூலதனத்தை அளவிடுகிறது

Basel IV இன் கீழ் தரப்படுத்தப்பட்ட அளவீட்டு அணுகுமுறை (SMA) ஒற்றை வணிகக் குறிகாட்டியைப் பயன்படுத்துகிறது - இது வட்டி வருமானம், கட்டண வருமானம் மற்றும் வர்த்தக வருமானக் கூறுகளை இணைக்கும் வருவாய் போன்ற அளவீடு ஆகும். BI $750M–$3B உள்ள வங்கிகளுக்கு, விளிம்புநிலை BI குணகம் தோராயமாக 0.3% ஆகும். அக இழப்புப் பெருக்கி (சராசரி இழப்பு அனுபவத்திற்கு 1.0க்கு சமம் மற்றும் சராசரிக்கும் மேலான வரலாற்று செயல்பாட்டு இழப்புகளைக் கொண்ட வங்கிகளுக்கு அதிகரிக்கும்) மூலம் பெருக்கப்படுகிறது: மூலதனம் = $800M × 0.3% × 1.25 = $3.0M. அதிக நஷ்டப் பதிவுகளைக் கொண்ட வங்கிகள் அதிக மூலதனத்தைச் செலுத்துகின்றன; நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வங்கிகள் குறைவாக செலுத்துகின்றன. இது AMA ஐ விட எளிமையானது ஆனால் BIA போலல்லாமல் உண்மையான இழப்பு அனுபவத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

நடைமுறை பயன்பாடுகள்

▾

🏗️

வங்கிகளுக்கான Basel III/IV ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்ச மூலதனக் கணக்கீடு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் செயல்பாட்டு அபாய அமாவுக்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

🔬

செயல்பாட்டு இடர் மேலாண்மைக்கான உள் பொருளாதார மூலதன ஒதுக்கீடு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் செயல்பாட்டு இடர் அமாவிற்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, துல்லியமான செயல்பாட்டு இடர் அமா கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

📊

செயல்பாட்டு இடர் வெளிப்பாட்டை ஈடுசெய்ய காப்பீட்டுத் திட்ட அளவு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் செயல்பாட்டு இடர் அமாவுக்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது.

🏥

செயல்பாட்டு இடர் சுய மதிப்பீடு (RCSA) மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மதிப்பீடு, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் செயல்பாட்டு இடர் அமாவுக்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான செயல்பாட்டு ஆபத்து ama கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

⚙️

செயல்பாட்டு இடர் சுயவிவரம் மற்றும் போக்குகள் பற்றிய வாரியம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை அறிக்கை, தொழில்முறை மற்றும் பகுப்பாய்வு சூழல்களில் செயல்பாட்டு இடர் அமாவுக்கான முக்கியமான பயன்பாட்டுப் பகுதியைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறது, அங்கு துல்லியமான செயல்பாட்டு இடர் கணக்கீடுகள் தகவலறிந்த முடிவெடுத்தல், மூலோபாய திட்டமிடல் மற்றும் செயல்திறன் மேம்படுத்தல் ஆகியவற்றை நேரடியாக ஆதரிக்கின்றன.

சிறப்பு நிகழ்வுகள்

▾

செயல்பாட்டு ஆபத்து ama உள்ளீட்டு மதிப்புகள் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் போது அல்லது எதிர்மறையாக மாறும் போது

செயல்பாட்டு ஆபத்து ama உள்ளீட்டு மதிப்புகள் பூஜ்ஜியத்தை நெருங்கும் போது அல்லது செயல்பாட்டு அபாயத்தில் எதிர்மறையாக மாறும் போது, கணித நடத்தை கணிசமாக மாறுகிறது. பூஜ்ஜிய மதிப்புகள் வகுத்தல்-பூஜ்ஜியம் பிழைகள் அல்லது அற்பமான பூஜ்ஜிய முடிவுகளை ஏற்படுத்தலாம், அதே சமயம் எதிர்மறை உள்ளீடுகள் கணித ரீதியாக செல்லுபடியாகும் ஆனால் நடைமுறையில் அர்த்தமற்ற வெளியீடுகளை செயல்பாட்டு அபாய சூழல்களில் ஏற்படுத்தலாம். தொழில்முறை பயனர்கள் முடிவுகளை விளக்குவதற்கு முன் அனைத்து உள்ளீடுகளும் உடல் ரீதியாக அல்லது நிதி ரீதியாக அர்த்தமுள்ள வரம்புகளுக்குள் வருவதை சரிபார்க்க வேண்டும். எதிர்மறை அல்லது பூஜ்ஜிய மதிப்புகள் பெரும்பாலும் தரவு உள்ளீடு பிழைகள் அல்லது விதிவிலக்கான செயல்பாட்டு ஆபத்து அல்லது தனி பகுப்பாய்வு சிகிச்சை தேவைப்படும் சூழ்நிலைகளைக் குறிக்கின்றன.

செயல்பாட்டு இடர் அமாவில், செயல்பாட்டு ஆபத்து அமா முடிவுகளை விளக்கும் போது இந்த சூழ்நிலைக்கு கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவை. நிலையான சூத்திரம் இந்த விளிம்பில் உள்ள அனைத்து காரணிகளையும் முழுமையாகக் கணக்கிடாது, மேலும் துணை பகுப்பாய்வு அல்லது நிபுணர் ஆலோசனைக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கப்படலாம். நிபுணத்துவ சிறந்த நடைமுறையில் அனுமானங்களை ஆவணப்படுத்துதல், இயங்கும் உணர்திறன் பகுப்பாய்வு, மற்றும் செயல்பாட்டு ஆபத்து அமா கணக்கீடுகள் தரமற்ற பிரதேசத்தில் விழும்போது மாற்று முறைகளுடன் குறுக்கு-குறிப்பு முடிவுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

வணிக வரி மூலம் பேசல் தரப்படுத்தப்பட்ட அணுகுமுறை பீட்டா காரணிகள்

▾

வணிக வரி	பீட்டா காரணி	எடுத்துக்காட்டு செயல்பாடுகள்
கார்ப்பரேட் நிதி	18%	M&A ஆலோசனை, எழுத்துறுதி, கட்டமைக்கப்பட்ட நிதி
வர்த்தகம் மற்றும் விற்பனை	18%	சந்தை உருவாக்கம், தனியுரிம வர்த்தகம், வழித்தோன்றல்கள்
சில்லறை வங்கி	12%	தனிப்பட்ட கடன், அடமானங்கள், வைப்பு, கடன் அட்டைகள்
வணிக வங்கி	15%	வணிக கடன்கள், வணிக ரியல் எஸ்டேட், காரணி
பணம் செலுத்துதல் & தீர்வு	18%	கம்பி இடமாற்றங்கள், தீர்வு, காவல்
ஏஜென்சி சேவைகள்	15%	பாதுகாவலர் சேவைகள், பெருநிறுவன நம்பிக்கை, வைப்புத்தொகை
சொத்து மேலாண்மை	12%	நிதி மேலாண்மை, ஓய்வூதிய நிதி, செல்வ மேலாண்மை
சில்லறை தரகு	12%	செயல்படுத்தல், ஆர்டர் எடுத்தல், முதலீட்டு ஆலோசனை

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

▾

7 Basel செயல்பாட்டு அபாய நிகழ்வு வகைகள் யாவை?

Basel II/III செயல்பாட்டு ஆபத்து நிகழ்வுகளின் 7 வகைகளை வரையறுக்கிறது: (1) உள் மோசடி - சொத்துக்களை தவறாகப் பயன்படுத்துதல், வரி ஏய்ப்பு, பதவிகளை வேண்டுமென்றே தவறாகக் குறிப்பது, ஊழியர்களால் லஞ்சம்; (2) வெளிப்புற மோசடி - திருட்டு, போலி, ஹேக்கிங், வெளி தரப்பினரால் சைபர் கிரைம்; (3) வேலைவாய்ப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் பணியிட பாதுகாப்பு - தொழிலாளர்களின் இழப்பீடு கோரிக்கைகள், பாகுபாடு, ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் நடவடிக்கைகள்; (4) வாடிக்கையாளர்கள், தயாரிப்புகள் மற்றும் வணிக நடைமுறைகள் - நம்பிக்கை மீறல்கள், தயாரிப்பு குறைபாடுகள், சந்தை கையாளுதல், தனியுரிமை மீறல்கள், பணமோசடி; (5) உடல் சொத்துக்களுக்கு சேதம் - பயங்கரவாதம், அழிவு, பூகம்பங்கள், தீ; (6) வணிக சீர்குலைவு மற்றும் கணினி தோல்விகள் - வன்பொருள் தோல்விகள், மென்பொருள் பிழைகள், பயன்பாட்டு செயலிழப்புகள்; (7) செயல்படுத்தல், விநியோகம் மற்றும் செயல்முறை மேலாண்மை - தோல்வியுற்ற பரிவர்த்தனைகள், தரவு உள்ளீடு பிழைகள், கணக்கியல் பிழைகள், விற்பனையாளர் தகராறுகள்.

SMA க்கு ஆதரவாக Basel IV ஏன் AMA ஐ நீக்கினார்?

AMA ஆனது Basel IV இறுதி தரநிலையில் (2017, 2023–2028 செயல்படுத்துதல்) பல காரணங்களுக்காக நீக்கப்பட்டது: (1) AMA மூலதனத்தில் ஒரே மாதிரியான அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தி, ஆனால் வெவ்வேறு உள் அனுமானங்களைப் பயன்படுத்தி, ஒப்பீட்டைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது; (2) மாதிரி சிக்கலானது ஒளிபுகாநிலையை உருவாக்கியது - கட்டுப்பாட்டாளர்கள் நிறுவனங்களில் உள்ள AMA மாதிரிகளை எளிதில் சரிபார்க்கவோ அல்லது ஒப்பிடவோ முடியவில்லை; (3) சில வங்கிகள் மூலதனத் தேவைகளைக் குறைக்க மாதிரிகளை விளையாடின; (4) AMAவின் நெகிழ்வுத்தன்மை சில செயலாக்கங்களில் சுழற்சி சார்பு முடிவுகளுக்கு வழிவகுத்தது. SMA ஆனது AMA ஐ மிகவும் தரப்படுத்தப்பட்ட சூத்திரத்துடன் மாற்றுகிறது, இது இன்னும் உண்மையான வரலாற்று இழப்புகளை உள்ளக இழப்பு பெருக்கி மூலம் ஒருங்கிணைக்கிறது.

ORX தரவுத்தளம் என்றால் என்ன மற்றும் செயல்பாட்டு அபாயத்திற்கு இது ஏன் முக்கியமானது?

ஆப்பரேஷனல் ரிஸ்க்டேட்டா எக்ஸ்சேஞ்ச் அசோசியேஷன் (ORX) உலகின் மிகப்பெரிய செயல்பாட்டு இடர் இழப்பு தரவுத்தளத்தை பராமரிக்கிறது, உலகெங்கிலும் உள்ள உறுப்பினர் வங்கிகளிடமிருந்து அநாமதேய இழப்பு நிகழ்வுத் தரவை சேகரிக்கிறது. உறுப்பினர் வங்கிகள் குறிப்பிட்ட வரம்புக்கு மேல் (பொதுவாக $20,000) செயல்பாட்டு இடர் இழப்புகளுக்கு பங்களிக்கின்றன, மேலும் கூட்டமைப்பு புள்ளிவிவரங்களைப் பெறுகின்றன. ORX இன் வெளிப்புறத் தரவு AMA மற்றும் உள் மாதிரி மேம்பாட்டிற்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஏனெனில் தனிப்பட்ட வங்கிகள் அரிதான, அதிக தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிகழ்வுகளுக்கான தீவிர விநியோகத்தின் அளவை மதிப்பிடுவதற்கு போதுமான வரலாற்றுத் தரவுகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை - மூலதனத் தேவைகளைத் தூண்டும் இழப்புகள். வெளிப்புறத் தரவு இல்லாமல், ஒரு நிறுவனத்தின் 10 ஆண்டுகால உள்வரலாற்றில் 99-99.9 சதவிகிதத்தில் எந்த நிகழ்வுகளும் இருக்காது, இதனால் வால் மதிப்பீடு சாத்தியமற்றது.

செயல்பாட்டு அபாயத்தில் காட்சி பகுப்பாய்வு என்றால் என்ன?

காட்சி பகுப்பாய்வு என்பது AMA இன் கீழ் தேவைப்படும் வரலாற்று இழப்பு தரவுகளுக்கு முன்னோக்கி பார்க்கும் நிரப்பியாகும். நிபுணர் பட்டறைகள் வணிக மேலாளர்கள், இடர் அலுவலர்கள் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு செயல்பாடுகளை அனுமானமான ஆனால் நம்பத்தகுந்த செயல்பாட்டு இடர் காட்சிகளை மதிப்பீடு செய்ய ஒன்றிணைக்கின்றன: ஒரு பெரிய சைபர் தாக்குதல், ஒரு முரட்டு வர்த்தகர் நிகழ்வு, தவறாக விற்பனை செய்வதற்கான ஒழுங்குமுறை அபராதம், வணிக தொடர்ச்சி பேரழிவு. ஒவ்வொரு காட்சியின் நிகழ்தகவு மற்றும் தீவிரத்தன்மையை வல்லுநர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர். வரலாற்று உள் தரவு மற்றும் வெளிப்புற இழப்பு தரவுகளுடன் AMA மாதிரியில் காட்சி தரவு இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஒரு வங்கியின் வரலாற்றில் இதுவரை கவனிக்கப்படாத ஆனால் தொழில்துறையில் வேறு இடங்களில் நிகழ்ந்ததாக அறியப்பட்ட வால் அபாயங்களைக் கைப்பற்றுவதற்கு காட்சி பகுப்பாய்வு மிகவும் முக்கியமானது.

செயல்பாட்டு இடர் மூலதனம் கடன் மற்றும் சந்தை இடர் மூலதனத்திலிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகிறது?

கடன் மற்றும் சந்தை இடர் மூலதனம் எடுக்கப்பட்ட இடர் விகிதத்தில் ஒதுக்கப்படுகிறது: அதிக கடன் வெளிப்பாடு அல்லது அதிக சந்தை ஏற்ற இறக்கத்திற்கு அதிக மூலதனம் தேவைப்படுகிறது. செயல்பாட்டு இடர் மூலதனம் தனித்துவமானது, ஏனெனில் செயல்பாட்டு ஆபத்து பொதுவாக வருவாயின் ஆதாரமாக இல்லை - இது செயல்முறைகள், அமைப்புகள் மற்றும் நபர்களில் தோல்விகளில் இருந்து ஒரு தூய எதிர்மறையாகும். இது பல்வேறு மேலாண்மை ஊக்கங்களை உருவாக்குகிறது: கடன் அபாயத்தில், அதிக ரிஸ்க் எடுப்பது அதிக பரவலான வருமானத்தை ஈட்டுகிறது; செயல்பாட்டு ஆபத்தில், அதிக ஆபத்தை எடுத்துக்கொள்வதால் எதையும் ஈட்ட முடியாது (அதிக மோசடி வெளிப்பாட்டிற்கு யாருக்கும் வெகுமதி அளிக்கப்படுவதில்லை). எனவே செயல்பாட்டு இடர் மூலதனம் என்பது உற்பத்தி அபாயம் எடுப்பதற்கான இழப்பீட்டைக் காட்டிலும், செயல்பாட்டு சிக்கலான தன்மை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு பலவீனத்தின் மீதான வரியாகும்.

செயல்பாட்டு இடர் மாதிரியாக்கத்தில் இழப்பு விநியோக அணுகுமுறை (LDA) என்ன?

இழப்பு விநியோக அணுகுமுறை (LDA) முதன்மை AMA வழிமுறையாகும்: வணிக வரி மற்றும் நிகழ்வு வகை (56 ஆபத்து செல்கள்) ஆகியவற்றின் ஒவ்வொரு கலவைக்கும், இழப்பு அதிர்வெண் (பொதுவாக பாய்சன் விநியோகம்) மற்றும் இழப்பின் தீவிரம் (பொதுவாக பதிவு-சாதாரண அல்லது பொதுமைப்படுத்தப்பட்ட பரேட்டோ விநியோகம்) தனித்தனியாக மாடலிங் செய்வதன் மூலம் ஒரு கூட்டு இழப்பு விநியோகம் உருவாக்கப்படுகிறது. மான்டே கார்லோ உருவகப்படுத்துதலைப் பயன்படுத்தி அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரத்தன்மை ஆகியவை இணைக்கப்படுகின்றன: பாய்சன் விநியோகத்திலிருந்து அதிர்வெண் வரையவும், பின்னர் பல தீவிர மதிப்புகளை வரையவும், மொத்த வருடாந்திர இழப்புக்கான தொகை. பல உருவகப்படுத்துதல்களுக்குப் பிறகு, மொத்த வருடாந்திர இழப்பு விநியோகம் கட்டமைக்கப்படுகிறது, மேலும் 99.9 சதவிகிதம் கழித்தல் எதிர்பார்க்கப்படும் இழப்பு மூலதனத் தேவைக்கு சமம். முக்கிய சவால்கள்: வரையறுக்கப்பட்ட தரவுகளுடன் கொழுப்பு-வால் தீவிரத்தன்மை விநியோகங்களைப் பொருத்துதல், ஆபத்து செல்கள் முழுவதும் தொடர்புகளைக் கையாளுதல் மற்றும் தீவிர அளவு மதிப்பீடுகளை சரிபார்த்தல்.

செயல்பாட்டு ஆபத்து மற்றும் மூலதனத்தை குறைக்கும் முக்கிய கட்டுப்பாடுகள் யாவை?

பயனுள்ள செயல்பாட்டு இடர் கட்டுப்பாடுகள் இழப்பு அதிர்வெண் மற்றும் தீவிரம் இரண்டையும் குறைக்கின்றன: (1) கடமைகளை பிரித்தல் - ஒற்றை நபர் மோசடி அல்லது பிழையைத் தடுக்கிறது; (2) சிஸ்டம் அணுகல் கட்டுப்பாடுகள் - பரிவர்த்தனைகளைத் தொடங்க மற்றும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய வரம்புகள்; (3) சுயாதீன உறுதிப்படுத்தல் மற்றும் சமரசம் - பிழைகள் மற்றும் கையாளுதல் ஆகியவற்றைப் பிடிக்கிறது; (4) வணிக தொடர்ச்சி திட்டமிடல் - கணினி தோல்விகள் மற்றும் உடல் பேரழிவுகள் இழப்புகளை குறைக்கிறது; (5) பணியாளர் பயிற்சி மற்றும் கலாச்சாரம் - கவனக்குறைவான பிழைகளை குறைக்கிறது மற்றும் நெறிமுறை நனவை உருவாக்குகிறது; (6) காப்பீடு - சில செயல்பாட்டு ஆபத்து இழப்புகளை காப்பீட்டாளர்களுக்கு மாற்றுகிறது; (7) மூன்றாம் தரப்பு இடர் மேலாண்மை - அவுட்சோர்சிங் விற்பனையாளர் அபாயத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. AMA இன் கீழ், நிரூபிக்கக்கூடிய கட்டுப்பாட்டு மேம்பாடுகள் உள் மாதிரி மூலதன மதிப்பீடுகளை நேரடியாகக் குறைக்கலாம், இது செயல்பாட்டு இடர் மேலாண்மை முதலீட்டிற்கான நேரடி நிதி ஊக்கத்தை உருவாக்குகிறது.

தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்

▾

!BIA சராசரியில் எதிர்மறையான மொத்த வருமான ஆண்டுகள் உட்பட - இழப்புக் காலங்களில் மூலதனத்தைக் குறைப்பதைத் தவிர்க்க, பாசெலுக்கு எதிர்மறையான ஆண்டுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
!டெயில் தீவிர விநியோகங்களை மாதிரியாக்கும்போது வெளிப்புற தரவுத்தள இழப்புகளுடன் அக இழப்புத் தரவைச் சேர்க்கத் தவறியது.
!வரலாற்றுத் தரவுகளில் பதிவு செய்யப்படாத அபாயங்களுக்கான காட்சிப் பகுப்பாய்வைப் புறக்கணித்தல் - குறிப்பாக சைபர் மற்றும் காலநிலை போன்ற வளர்ந்து வரும் அபாயங்கள்.
!செயல்பாட்டு இடர் மூலதனத்தை உள் இடர் மேலாண்மைக் கருவியாகக் காட்டிலும் முற்றிலும் ஒழுங்குமுறை இணக்கப் பயிற்சியாகக் கருதுதல்.
!ஒரு நிகழ்வில் பல செயல்பாட்டு இடர் கூறுகள் இருக்கும்போது, ஆபத்து வகைகளில் ஏற்படும் இழப்புகளை இருமுறை எண்ணுவது.

💡

நிபுணர் குறிப்பு

கட்டாய அறிக்கையிடல் வரம்புகளுடன் (எ.கா., அனைத்து நிகழ்வுகளும் >$10,000) விரிவான செயல்பாட்டு ஆபத்து இழப்பு நிகழ்வு தரவுத்தளத்தை பராமரிக்கவும். நிகழ்வுத் தரம் (மூலக் காரணம், பங்களிக்கும் காரணிகள், பதில்) என்பது, இடர் மேலாண்மையை மேம்படுத்துவதற்கும், AMA/உள் மாதிரித் தரத்தை ஒழுங்குபடுத்துபவர்களுக்குக் காட்டுவதற்கும் இழப்புத் தொகையைப் போலவே முக்கியமானது.

⭐

உங்களுக்கு தெரியுமா?

2008 நிதி நெருக்கடிக்கு முன்னர் விற்கப்பட்ட அடமான-ஆதரவுப் பத்திரங்கள் தொடர்பான அமெரிக்க நீதித் துறைக்கு 2013 ஆம் ஆண்டில் ஜேபி மோர்கன் சேஸ் செலுத்திய $13 பில்லியன் தீர்வாக வங்கி வரலாற்றில் மிகப்பெரிய ஒற்றை செயல்பாட்டு இடர் இழப்பு பரவலாகக் கருதப்படுகிறது - வணிக நடைமுறை தோல்விகளால் பாசலின் 'வாடிக்கையாளர்கள், வணிக வகைகள்' மற்றும் நிகழ்வு வகைகளில் சரிந்த இழப்பு. இந்த தீர்வு மட்டுமே பல வங்கிகளின் மொத்த செயல்பாட்டு இடர் மூலதனத் தேவைகளை மீறுகிறது, வங்கி நிர்வாகத்தின் உயர் மட்டங்களில் செயல்பாட்டு ஆபத்து ஏன் தீவிரமாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது என்பதை விளக்குகிறது.

Regional Guides

▾

🇺🇸 US▾

பொருந்தும் இடங்களில் US வழக்கமான அலகுகள் மற்றும் தரங்களைப் பயன்படுத்துகிறது

🇬🇧 UK▾

மெட்ரிக் அலகுகள் அல்லது பிரிட்டிஷ் தரநிலைகளுக்கு மாற்றம் தேவைப்படலாம்

🇪🇺 EU▾

பொருந்தும் இடங்களில் EU மரபுகள் மற்றும் SI அலகுகளைப் பின்பற்றுகிறது

குறிப்புகள்

📖கடினத்தன்மை:மேம்பட்ட

தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே. இந்த கருவி நிதி ஆலோசனை அல்ல. முதலீடு அல்லது நிதி முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் தகுதிவாய்ந்த நிதி ஆலோசகரை அணுகவும்.

Formula-verified for precision

Reviewed October 2026

Our methodology

வாராந்திர கணித உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறுங்கள்

ஒவ்வொரு வாரமும் கால்குலேட்டர் உதவிக்குறிப்புகளைப் பெறும் 12,000+ சந்தாதாரர்களுடன் சேரவும்.

🔒

100% இலவசம்

பதிவு தேவையில்லை

✓

துல்லியமான

சரிபார்க்கப்பட்ட சூத்திரங்கள்

⚡

உடனடி

தட்டச்சு செய்யும்போது முடிவுகள்

📱

மொபைல் தயார்

அனைத்து சாதனங்கள்