అంటే ఏమిటి Tier 1 Capital Ratio Calculator?
▾
టైర్ 1 క్యాపిటల్ రేషియో అనేది బ్యాంక్ యొక్క ఆర్థిక బలం మరియు ఆపరేటింగ్‌ను కొనసాగించేటప్పుడు నష్టాలను గ్రహించగల సామర్థ్యం యొక్క ప్రాథమిక కొలత. ఇది బ్యాంక్ యొక్క ప్రధాన మూలధనం - ప్రధానంగా సాధారణ ఈక్విటీ మరియు నిలుపుకున్న ఆదాయాలు - దాని మొత్తం రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులకు (RWA) నిష్పత్తిని సూచిస్తుంది. మొత్తం ఆస్తులను ఉపయోగించే సాధారణ పరపతి నిష్పత్తుల వలె కాకుండా, టైర్ 1 నిష్పత్తి ప్రతి ఆస్తి వర్గాన్ని దాని క్రెడిట్ రిస్క్ స్థాయిని బట్టి వెయిట్ చేస్తుంది: ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలు 0% బరువు (రిస్క్-ఫ్రీగా పరిగణించబడతాయి), నివాస తనఖాలు 50% మరియు వాణిజ్య రుణాలు 100% పొందుతాయి. ఈ రిస్క్-వెయిటింగ్ విధానం, బాసెల్ ఒప్పందాల క్రింద అభివృద్ధి చేయబడింది, బ్యాంకులు ప్రమాదకర ఆస్తులకు వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ మూలధనాన్ని కలిగి ఉండేలా చూస్తుంది. టైర్ 1 మూలధనం రెండు భాగాలుగా విభజించబడింది: కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 (CET1), ఇందులో సాధారణ షేర్లు, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు మరియు ఇతర సమగ్ర ఆదాయాలు మరియు అదనపు టైర్ 1 (AT1), ఇది నాన్-క్యుములేటివ్ ప్రాధాన్య స్టాక్ మరియు కంటింజెంట్ కన్వర్టిబుల్ బాండ్‌లు (కోకోస్) వంటి శాశ్వత సాధనాలను కలిగి ఉంటుంది. ఫెడరల్ రిజర్వ్, OCC మరియు FDICతో సహా రెగ్యులేటర్లు టైర్ 1 నిష్పత్తిని బ్యాంక్ యొక్క సాల్వెన్సీ మరియు సిస్టమిక్ రిస్క్‌కి ప్రాథమిక సూచికగా ఉపయోగిస్తారు. బాసెల్ III కింద — 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం తర్వాత ఖరారు చేయబడిన అంతర్జాతీయ నియంత్రణ ఫ్రేమ్‌వర్క్ — U.S. బ్యాంకులు తప్పనిసరిగా కనీసం CET1 నిష్పత్తి 4.5%, టైర్ 1 నిష్పత్తి 6% మరియు మొత్తం మూలధన నిష్పత్తి 8% ఉండాలి. అదనంగా, బ్యాంకులు తప్పనిసరిగా ఈ కనిష్టాల కంటే 2.5% మూలధన పరిరక్షణ బఫర్‌ను నిర్వహించాలి మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవస్థాగతంగా ముఖ్యమైన బ్యాంకులు (G-SIBలు) 1–3.5% సర్‌ఛార్జ్‌లను ఎదుర్కొంటాయి. రెగ్యులేటరీ కనిష్ట స్థాయిల కంటే తక్కువగా ఉన్న బ్యాంకులు డివిడెండ్ చెల్లింపులు, షేర్ బైబ్యాక్‌లు మరియు బోనస్ చెల్లింపులపై పరిమితులను ఎదుర్కొంటాయి మరియు తీవ్రమైన సందర్భాల్లో రిసీవర్‌షిప్‌లో ఉంచవచ్చు. బ్యాంక్ స్టాక్‌లను మూల్యాంకనం చేసే పెట్టుబడిదారులకు, వ్యవస్థాగత ప్రమాదాన్ని అంచనా వేసే విశ్లేషకులు మరియు ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించే నియంత్రణాధికారులకు టైర్ 1 మూలధనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మరియు పర్యవేక్షించడం చాలా అవసరం.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
సూత్రం
▾
టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో గణన:
దశ 1: బ్యాంక్ యొక్క టైర్ 1 మూలధన భాగాలను గుర్తించండి: గుడ్‌విల్ మరియు కనిపించని ఆస్తులు వంటి నియంత్రణ తగ్గింపుల తర్వాత CET1 (కామన్ స్టాక్, అదనపు చెల్లింపు మూలధనం, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు, AOCI) మరియు AT1 (అర్హత ప్రాధాన్య స్టాక్, CoCo బాండ్‌లు) జోడించండి.
దశ 2: ప్రతి అసెట్ కేటగిరీకి బాసెల్ III రిస్క్ వెయిట్‌లను వర్తింపజేయడం ద్వారా రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులను లెక్కించండి: ప్రభుత్వ బాండ్‌లకు 0%, ఏజెన్సీ సెక్యూరిటీల కోసం 20%, రెసిడెన్షియల్ తనఖాలకు 50%, కమర్షియల్ లోన్‌లు మరియు కార్పొరేట్ బాండ్‌లకు 100% మరియు నాన్-పెర్ఫార్మింగ్ లోన్‌ల కోసం 150%.
దశ 3: మొత్తం RWAకి చేరుకోవడానికి బ్యాంక్ మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోని అన్ని రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్ విలువలను సంకలనం చేయండి.
దశ 4: టైర్ 1 క్యాపిటల్ రేషియోను పొందడానికి మొత్తం రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్స్ ద్వారా టైర్ 1 క్యాపిటల్‌ను విభజించి, 100తో గుణించండి.
దశ 5: CET1 మూలధనాన్ని RWAతో మాత్రమే విభజించడం ద్వారా CET1 నిష్పత్తిని విడిగా గణించండి - ఇది అత్యంత కఠినంగా పర్యవేక్షించబడే నిష్పత్తి.
దశ 6: రెగ్యులేటరీ మినిమమ్స్‌తో ఫలితాలను సరిపోల్చండి: CET1 ≥ 4.5%, టైర్ 1 ≥ 6%, మొత్తం క్యాపిటల్ ≥ 8%, అలాగే 2.5% కన్జర్వేషన్ బఫర్.
స్టెప్ 7: వర్తిస్తే G-SIB సర్‌ఛార్జ్‌లను వర్తింపజేయండి (వ్యవస్థపరంగా ముఖ్యమైన బ్యాంకులకు 1–3.5% అదనపు CET1) మరియు బ్యాంక్ హోమ్ రెగ్యులేటర్ సెట్ చేసిన కౌంటర్ సైక్లికల్ క్యాపిటల్ బఫర్‌ను మూల్యాంకనం చేయండి.
ప్రతి దశ మునుపటిదానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, కాంపోనెంట్ గణనలను సమగ్రమైన టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో ఫలితంగా మిళితం చేస్తుంది. ఫార్ములా టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో ప్రవర్తనను నియంత్రించే గణిత సంబంధాలను సంగ్రహిస్తుంది.వేరియబుల్ వివరణ
▾
| చిహ్నం | పేరు | యూనిట్ | వివరణ |
|---|---|---|---|
| T1 | టైర్ 1 క్యాపిటల్ | dollars ($) | CET1 (కామన్ ఈక్విటీ, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు) మరియు AT1 (క్వాలిఫైయింగ్ ప్రాధాన్య స్టాక్, కోకో బాండ్‌లు)తో సహా ప్రధాన మూలధనం. |
| RWA | రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులు | dollars ($) | బాసెల్ III మార్గదర్శకాల ప్రకారం ప్రతి ఆస్తి తరగతికి కేటాయించబడిన రిస్క్ బరువుల ద్వారా సర్దుబాటు చేయబడిన మొత్తం బ్యాంక్ ఆస్తులు. |
| CET1 | కామన్ ఈక్విటీ టైర్ 1 | dollars ($) | అత్యధిక నాణ్యత గల మూలధన భాగం: సాధారణ షేర్లు, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు మరియు ఇతర సమగ్ర ఆదాయం, తగ్గింపుల నికర. |
| T1R | టైర్ 1 క్యాపిటల్ రేషియో | percent (%) | టైర్ 1 క్యాపిటల్ రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్స్‌తో భాగించబడి, శాతంగా వ్యక్తీకరించబడింది. కనీస నియంత్రణ అవసరం: 6%. |
| CCB | క్యాపిటల్ కన్జర్వేషన్ బఫర్ | percent (%) | కనిష్ట స్థాయి కంటే అదనంగా 2.5% CET1 బఫర్, ఆర్థిక ఒత్తిడి సమయంలో నష్టాలను గ్రహించేలా రూపొందించబడింది. |
ఎలా Tier 1 Capital Ratio Calculator
▾
- 1బ్యాంక్ యొక్క టైర్ 1 మూలధన భాగాలను గుర్తించండి: గుడ్‌విల్ మరియు కనిపించని ఆస్తులు వంటి నియంత్రణ తగ్గింపుల తర్వాత CET1 (కామన్ స్టాక్, అదనపు చెల్లింపు మూలధనం, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు, AOCI) మరియు AT1 (అర్హత ప్రాధాన్య స్టాక్, CoCo బాండ్‌లు) జోడించండి.
- 2ప్రతి అసెట్ కేటగిరీకి బాసెల్ III రిస్క్ వెయిట్‌లను వర్తింపజేయడం ద్వారా రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులను లెక్కించండి: ప్రభుత్వ బాండ్‌లకు 0%, ఏజెన్సీ సెక్యూరిటీల కోసం 20%, రెసిడెన్షియల్ తనఖాల కోసం 50%, వాణిజ్య రుణాలు మరియు కార్పొరేట్ బాండ్ల కోసం 100% మరియు నాన్‌పెర్ఫార్మింగ్ లోన్‌ల కోసం 150%.
- 3మొత్తం RWAకి చేరుకోవడానికి బ్యాంక్ మొత్తం బ్యాలెన్స్ షీట్‌లోని రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్ విలువలను మొత్తం చేయండి.
- 4టైర్ 1 క్యాపిటల్ రేషియోను పొందడానికి మొత్తం రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులతో భాగించి, 100తో గుణించండి.
- 5CET1 మూలధనాన్ని RWAతో మాత్రమే విభజించడం ద్వారా CET1 నిష్పత్తిని విడిగా గణించండి - ఇది అత్యంత కఠినంగా పర్యవేక్షించబడే నిష్పత్తి.
- 6రెగ్యులేటరీ కనిష్టాలతో ఫలితాలను సరిపోల్చండి: CET1 ≥ 4.5%, టైర్ 1 ≥ 6%, మొత్తం మూలధనం ≥ 8%, అలాగే 2.5% పరిరక్షణ బఫర్.
- 7వర్తిస్తే G-SIB సర్‌ఛార్జ్‌లను వర్తింపజేయండి (వ్యవస్థాగతంగా ముఖ్యమైన బ్యాంకులకు 1–3.5% అదనపు CET1) మరియు బ్యాంక్ హోమ్ రెగ్యులేటర్ సెట్ చేసిన కౌంటర్ సైక్టికల్ క్యాపిటల్ బఫర్‌ను మూల్యాంకనం చేయండి.
పరిష్కరించిన ఉదాహరణలు
▾
6% కనిష్ట మరియు 8.5% పరిరక్షణ బఫర్ థ్రెషోల్డ్‌ను మించిపోయింది; FDIC ద్వారా 'వెల్ క్యాపిటలైజ్డ్' వర్గీకరించబడింది
ఈ కమ్యూనిటీ బ్యాంక్ యొక్క టైర్ 1 నిష్పత్తి 8.95% సౌకర్యవంతంగా 6% రెగ్యులేటరీ కనిష్టాన్ని మరియు 2.5% పరిరక్షణ బఫర్ ఆవశ్యకమైన 8.5%ని మించిపోయింది. FDIC యొక్క ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ (PCA) ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, 8% కంటే ఎక్కువ టైర్ 1 నిష్పత్తులు ఉన్న బ్యాంకులు 'వెల్ క్యాపిటలైజ్డ్'గా వర్గీకరించబడ్డాయి, అంటే అవి డివిడెండ్‌లు లేదా కార్యకలాపాలపై PCA-సంబంధిత పరిమితులను ఎదుర్కోవు. ఈ శ్రేణిలోని కమ్యూనిటీ బ్యాంకులు ఎగ్జామినర్లచే ఆర్థికంగా మంచివిగా పరిగణించబడతాయి.
రెండు కొలమానాలు కనిష్ట స్థాయిలు మరియు పరిరక్షణ బఫర్‌ను మించిపోయాయి; బ్యాంకుకు నిరాడంబరమైన మూలధన రాబడి సామర్థ్యం ఉంది
CET1 నిష్పత్తి 8.06% (కనీసం 7% + బఫర్ అవసరం కంటే ఎక్కువ) మరియు టైర్ 1 నిష్పత్తి 9.42%తో, ఈ ప్రాంతీయ బ్యాంక్ బలమైన క్యాపిటలైజేషన్‌ను ప్రదర్శిస్తుంది. రెగ్యులేటరీ అంతస్తుల కంటే ఎక్కువ - CET1 హెడ్‌రూమ్‌లో సుమారుగా $2.4B - డివిడెండ్‌లు మరియు బైబ్యాక్‌ల వంటి వాటాదారుల రాబడికి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. ఫెడరల్ రిజర్వ్ యొక్క ఒత్తిడి పరీక్ష కార్యక్రమం (DFAST/CCAR) ప్రతికూల మరియు తీవ్ర ప్రతికూల దృష్టాంత విశ్లేషణకు ప్రారంభ బిందువుగా ఈ గణాంకాలను ఉపయోగిస్తుంది.
కనిష్టంగా 6% కంటే తక్కువ — బ్యాంక్ మూలధన పంపిణీలు మరియు విచక్షణ బోనస్ చెల్లింపులపై పరిమితులను ఎదుర్కొంటుంది
టైర్ 1 నిష్పత్తి 5.83% బాసెల్ III కనిష్టమైన 6% కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ నిబంధనల ప్రకారం, ఈ బ్యాంక్ 'అండర్ క్యాపిటలైజ్డ్'గా వర్గీకరించబడుతుంది మరియు డివిడెండ్‌లు చెల్లించడంపై నిషేధం, ఆస్తుల పెరుగుదలపై పరిమితులు మరియు మూలధన పునరుద్ధరణ ప్రణాళికను సమర్పించడం వంటి తప్పనిసరి పరిమితులకు లోబడి ఉంటుంది. రెగ్యులేటర్లు పరీక్ష పర్యవేక్షణను తీవ్రతరం చేయవచ్చు మరియు రాజధాని స్థానం పునరుద్ధరించబడే వరకు కొన్ని కార్యకలాపాలను పరిమితం చేయవచ్చు.
పెద్ద G-SIB మెరుగైన అవసరాలకు మించి గణనీయమైన బఫర్‌ను నిర్వహిస్తోంది; ఒత్తిడి పరీక్ష బఫర్ అదనపు స్థితిస్థాపకతను అందిస్తుంది
2.5% G-SIB సర్‌ఛార్జ్‌తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యవస్థాత్మకంగా ముఖ్యమైన బ్యాంక్ కోసం, ప్రభావవంతమైన CET1 కనిష్టంగా 4.5% + 2.5% పరిరక్షణ బఫర్ + 2.5% G-SIB సర్‌ఛార్జ్ = 9.5%. వాస్తవ CET1 నిష్పత్తి 12.4%తో, ఈ బ్యాంక్ దాని మొత్తం అవసరానికి మించి దాదాపు $42B అదనపు మూలధనాన్ని కలిగి ఉంది. ఈ బఫర్ ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉంది - షేర్‌హోల్డర్ విశ్వాసాన్ని కాపాడుకోవడానికి మరియు ఊహించని నష్టాల కోసం సామర్థ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ప్రధాన బ్యాంకులు తమ ఒత్తిడికి గురైన మూలధన అవసరాల కంటే 100–200 బేసిస్ పాయింట్లను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి.
నిజ జీవిత అనువర్తనాలు
▾
బ్యాంక్ ఈక్విటీ విశ్లేషణ: పెట్టుబడిదారులు సాపేక్ష ఆర్థిక బలం మరియు మూలధన రాబడి సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి పీర్ బ్యాంక్‌లలో టైర్ 1 నిష్పత్తులను పోల్చారు, ప్రొఫెషనల్ మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తారు, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన టైర్1 మూలధన నిష్పత్తి గణనలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.
రెగ్యులేటరీ పరీక్ష: బ్యాంక్ ఎగ్జామినర్లు ఒంటెల రేటింగ్ నిర్ణయంలో టైర్ 1 నిష్పత్తిని ప్రాథమిక మెట్రిక్‌గా ఉపయోగిస్తారు, వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తారు, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన టైర్1 మూలధన నిష్పత్తి లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.
M&A డ్యూ డిలిజెన్స్: కచ్చితమైన టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతిచ్చే వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో కోసం ముఖ్యమైన అనువర్తన ప్రాంతాన్ని సూచిస్తూ, విలీనం తర్వాత సంయుక్త మూలధన సమృద్ధిని నిర్ణయించడానికి బ్యాంక్‌లు టార్గెట్ టైర్ 1 నిష్పత్తులను అంచనా వేస్తాయి.
బాండ్ రేటింగ్ విశ్లేషణ: క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీల కారకం టైర్ 1 నిష్పత్తులను బ్యాంక్ క్రెడిట్ రేటింగ్‌లుగా ప్రభావితం చేస్తుంది, రుణాలు తీసుకునే ఖర్చులను ప్రభావితం చేస్తుంది, ప్రొఫెషనల్ మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో లెక్కలు నేరుగా సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు అనుకూలీకరణకు మద్దతు ఇస్తాయి.
ఒత్తిడి పరీక్ష మోడలింగ్: రిస్క్ మేనేజర్‌లు టైర్ 1 నిష్పత్తిని ఇంటర్నల్ క్యాపిటల్ అడిక్వసీ అసెస్‌మెంట్ (ICAAP) కోసం ప్రారంభ బిందువుగా ఉపయోగిస్తారు, ఇది వృత్తిపరమైన మరియు విశ్లేషణాత్మక సందర్భాలలో Tier1 క్యాపిటల్ రేషియో కోసం ఒక ముఖ్యమైన అప్లికేషన్ ప్రాంతాన్ని సూచిస్తుంది, ఇక్కడ ఖచ్చితమైన టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో లెక్కలు సమాచారంతో కూడిన నిర్ణయం తీసుకోవడం, వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక మరియు పనితీరు ఆప్టిమైజేషన్‌కు నేరుగా మద్దతు ఇస్తాయి.
ప్రత్యేక సందర్భాలు
▾
నియంత్రకాలు వ్యవస్థాగత స్థితిస్థాపకతను నిర్మించడానికి అధిక క్రెడిట్ వృద్ధి కాలంలో 0–2.5% అదనపు CET1 యొక్క CCyBని సక్రియం చేయవచ్చు. తిరోగమన సమయంలో బఫర్ విడుదలైనప్పుడు, బ్యాంకులు కనిష్ట స్థాయిలను ఉల్లంఘించకుండా నష్టాలను గ్రహించేందుకు అనుమతిస్తుంది. U.S. CCyB ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుండి 0%కి సెట్ చేయబడింది.
బ్యాంకులు (అధునాతన-అప్రోచ్ సంస్థలు) CET1లో సేకరించబడిన ఇతర సమగ్ర ఆదాయ (AOCI) హెచ్చుతగ్గులను చేర్చకుండా నిలిపివేయడానికి చారిత్రాత్మకంగా అనుమతించబడ్డాయి, బాండ్ పోర్ట్‌ఫోలియోల నుండి మార్కెట్‌కి మార్కు అస్థిరతను నివారిస్తుంది. 2023లో SVB పతనం, పాక్షికంగా గుర్తించబడని బాండ్ నష్టాల కారణంగా, $100B కంటే ఎక్కువ ఉన్న బ్యాంకుల కోసం ఈ నిలిపివేతను తొలగించడానికి ప్రతిపాదనలను ప్రేరేపించింది.'}
టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియోలో చాలా పెద్ద లేదా చిన్న ఇన్‌పుట్ విలువలు టైర్1ని పుష్ చేయవచ్చు
Tier1 క్యాపిటల్ రేషియోలో చాలా పెద్ద లేదా చిన్న ఇన్‌పుట్ విలువలు సాధారణ ఆపరేటింగ్ పరిధులను దాటి టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో గణనలను పెంచవచ్చు. గణితశాస్త్రపరంగా చెల్లుబాటు అయినప్పటికీ, తీవ్రమైన ఇన్‌పుట్‌ల ఫలితాలు వాస్తవిక టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో దృశ్యాలను ప్రతిబింబించకపోవచ్చు మరియు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రొఫెషనల్ టైర్1 క్యాపిటల్ రేషియో సెట్టింగ్‌లలో, విపరీతమైన విలువలు తరచుగా కొలత లోపాలు, అసాధారణ పరిస్థితులు లేదా అదనపు విశ్లేషణకు అర్హత ఉన్న ఎడ్జ్ కేసులను సూచిస్తాయి. సింగిల్ ఎక్స్‌ట్రీమ్-కేస్ లెక్కలపై ఆధారపడకుండా, ఆమోదయోగ్యమైన ఇన్‌పుట్ పరిధులలో ఫలితాలు ఎలా మారతాయో అర్థం చేసుకోవడానికి సున్నితత్వ విశ్లేషణను ఉపయోగించండి.
బాసెల్ III కనీస మూలధన అవసరాలు (U.S. అమలు)
▾
| మూలధన కొలత | కనిష్ట నిష్పత్తి | + పరిరక్షణ బఫర్ | ఎఫెక్టివ్ కనిష్ట | బాగా క్యాపిటలైజ్డ్ థ్రెషోల్డ్ |
|---|---|---|---|---|
| CET1 నిష్పత్తి | 4.5% | +2.5% | 7.0% | 6.5% |
| టైర్ 1 నిష్పత్తి | 6.0% | +2.5% | 8.5% | 8.0% |
| మొత్తం మూలధన నిష్పత్తి | 8.0% | +2.5% | 10.5% | 10.0% |
| పరపతి నిష్పత్తి (SLR) | 3.0% | N/A | 3.0% | 5.0% |
| G-SIB సర్‌ఛార్జ్ | 1.0–3.5% | CET1 నిమికి జోడించబడింది | మారుతూ ఉంటుంది | మారుతూ ఉంటుంది |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
▾
టైర్ 1 మరియు టైర్ 2 క్యాపిటల్ మధ్య తేడా ఏమిటి?
టైర్ 1 మూలధనం అనేది బ్యాంకు యొక్క ప్రధాన, అత్యధిక నాణ్యత గల మూలధనాన్ని సూచిస్తుంది, ఇది నష్టాలను గ్రహించడానికి శాశ్వతంగా అందుబాటులో ఉంటుంది: ప్రాథమికంగా సాధారణ ఈక్విటీ, నిలుపుకున్న ఆదాయాలు మరియు క్వాలిఫైయింగ్ నాన్-క్యుములేటివ్ ప్రాధాన్య స్టాక్. టైర్ 2 క్యాపిటల్ అనేది తక్కువ నాణ్యతతో కూడిన అనుబంధ మూలధనం, ఇది పోయిన-ఆందోళన దృష్టాంతంలో (బ్యాంక్ విఫలమైనప్పుడు) మాత్రమే నష్టాలను గ్రహించగలదు. టైర్ 2లో కనీస 5-సంవత్సరాల మెచ్యూరిటీతో సబార్డినేటెడ్ డెట్, నిర్దిష్ట కన్వర్టిబుల్ సాధనాలు మరియు RWAలో 1.25% వరకు రుణ నష్టం నిల్వలు ఉన్నాయి. బాసెల్ III కింద, టైర్ 2 మొత్తం మూలధన నిష్పత్తి (కనిష్టంగా 8%)గా పరిగణించబడుతుంది కానీ టైర్ 1 క్యాపిటల్‌లో 100%కి పరిమితం చేయబడింది. క్లిష్టమైన వ్యత్యాసం ఏమిటంటే, టైర్ 1 బ్యాంక్ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తున్నప్పుడు నష్టాలను గ్రహించగలదు, అయితే టైర్ 2 మూలధనం వైఫల్యం సమయంలో రుణదాతలకు మాత్రమే రక్షణను అందిస్తుంది.
వివిధ ఆస్తి తరగతులకు రిస్క్ బరువులు ఎలా కేటాయించబడతాయి?
బాసెల్ III యొక్క ప్రామాణిక విధానంలో, ప్రతి అసెట్ క్లాస్ క్రెడిట్ రిస్క్ ఆధారంగా రెగ్యులేటర్‌ల ద్వారా రిస్క్ వెయిట్‌లు సెట్ చేయబడతాయి. నగదు మరియు సెంట్రల్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు: 0%. OECD ప్రభుత్వ బాండ్‌లు: 0%. సెంట్రల్ బ్యాంకుల వద్ద బ్యాంకు నిల్వలు: 0%. నివాస తనఖాలు (లోన్-టు-వాల్యూ 80% కంటే తక్కువ): 35–50%. కమర్షియల్ రియల్ ఎస్టేట్: 100–150%. కార్పొరేట్ రుణాలు (పెట్టుబడి గ్రేడ్): 100%. అసురక్షిత వినియోగదారు క్రెడిట్: 75–100%. మొండి బకాయిలు: 150%. ఈక్విటీ పెట్టుబడులు: 100–250%. అత్యంత సంక్లిష్టమైన లేదా లిక్విడ్ ఆస్తులు: 150%+. ఇంటర్నల్ రేటింగ్స్-బేస్డ్ (IRB) విధానాన్ని ఉపయోగించే బ్యాంకులు నియంత్రణ ఆమోదం మరియు కనీస అవుట్‌పుట్ ఫ్లోర్‌లకు లోబడి రిస్క్ బరువులను అంచనా వేయడానికి వారి స్వంత నమూనాలను ఉపయోగించవచ్చు. ప్రామాణిక మరియు IRB విధానాల మధ్య వైవిధ్యాన్ని తగ్గించడానికి ప్రామాణిక విధానం బరువులు బాసెల్ III యొక్క 'ఫైనలైజేషన్' నియమాల (కొన్నిసార్లు బాసెల్ IV అని పిలుస్తారు) క్రింద నవీకరించబడుతున్నాయి.
బ్యాంక్ యొక్క టైర్ 1 నిష్పత్తి కనిష్ట స్థాయి కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది?
ఫెడరల్ రిజర్వ్ యొక్క ప్రాంప్ట్ కరెక్టివ్ యాక్షన్ (PCA) ఫ్రేమ్‌వర్క్ కింద, మూలధన నిష్పత్తులు క్షీణించడంతో తప్పనిసరి మరియు విచక్షణతో కూడిన పర్యవేక్షణ చర్యలు ప్రారంభించబడతాయి. టైర్ 1 నిష్పత్తి 6% కంటే తక్కువ కానీ 4% కంటే ఎక్కువ ఉన్న బ్యాంక్ 'అండర్ క్యాపిటలైజ్డ్'గా వర్గీకరించబడుతుంది - ఇది తప్పనిసరిగా మూలధన పునరుద్ధరణ ప్రణాళికను సమర్పించాలి, నియంత్రణ ఆమోదం లేకుండా ఆస్తులను 5% కంటే ఎక్కువ పెంచుకోలేరు మరియు డివిడెండ్‌లు లేదా విచక్షణ బోనస్‌లు చెల్లించడం నిషేధించబడింది. 4% టైర్ 1 క్రింద, బ్యాంక్ 'గణనీయంగా తక్కువ మూలధనం' అవుతుంది మరియు మూలధనాన్ని సమీకరించడానికి, ఇంటర్‌బ్యాంక్ రుణాలను పరిమితం చేయడానికి తప్పనిసరి అవసరాలను ఎదుర్కొంటుంది మరియు కొత్త స్టాక్‌ను జారీ చేయడం లేదా ఆరోగ్యకరమైన సంస్థతో విలీనం చేయడం అవసరం కావచ్చు. 2% టైర్ 1 (లేదా దివాలా తీసిన) క్రింద, బ్యాంక్ 'క్రిటికల్లీ అండర్ క్యాపిటలైజ్డ్' అని వర్గీకరించబడింది మరియు రెగ్యులేటర్లు 90 రోజులలోపు రిసీవర్ లేదా కన్జర్వేటర్‌ను నియమించవలసి ఉంటుంది - బ్యాంక్‌ను FDIC రిజల్యూషన్‌లో సమర్థవంతంగా ఉంచడం.
టైర్ 1 నిష్పత్తి మరియు పరపతి నిష్పత్తి మధ్య తేడా ఏమిటి?
టైర్ 1 మూలధన నిష్పత్తి హారంలో రిస్క్-వెయిటెడ్ ఆస్తులను ఉపయోగిస్తుంది, అంటే ఇది ప్రభుత్వ బాండ్ల వంటి తక్కువ-రిస్క్ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నందుకు బ్యాంకులకు క్రెడిట్ ఇస్తుంది. అనుబంధ పరపతి నిష్పత్తి (SLR) మొత్తం ఎక్స్‌పోజర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది - మొత్తం ఆస్తులు మరియు ఆఫ్-బ్యాలెన్స్-షీట్ అంశాలు - ఎటువంటి రిస్క్ వెయిటింగ్ లేకుండా. ప్రభుత్వ సెక్యూరిటీలలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టిన బ్యాంకు పరపతి నిష్పత్తి కంటే చాలా ఎక్కువ టైర్ 1 నిష్పత్తిని కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రభుత్వ బాండ్లపై 0% రిస్క్ వెయిట్ RWA అనూహ్యంగా పడిపోతుంది, అయితే మొత్తం ఎక్స్‌పోజర్ (SLR కోసం) మారదు. బేసెల్ III బ్యాంకులు కనీసం 3% ఎస్‌ఎల్‌ఆర్‌ని నిర్వహించాలి మరియు యు.ఎస్ మెరుగుపరచబడిన ఎస్‌ఎల్‌ఆర్ (ఇఎస్‌ఎల్‌ఆర్) నిబంధనల ప్రకారం 8 అతిపెద్ద బ్యాంకులు 5% (హోల్డింగ్ కంపెనీ స్థాయిలో) మరియు 6% (బీమా చేసిన డిపాజిటరీ స్థాయిలో) కలిగి ఉండాలి. తక్కువ-రిస్క్ ఆస్తులలో కూడా అధిక బ్యాలెన్స్ షీట్ పెరుగుదలకు వ్యతిరేకంగా పరపతి నిష్పత్తి బ్యాక్‌స్టాప్‌గా పనిచేస్తుంది.
బ్యాంకులు తమ టైర్ 1 మూలధన నిష్పత్తిని ఎలా పెంచుతాయి?
బ్యాంకులు తమ టైర్ 1 నిష్పత్తిని రెండు ఏకకాల లివర్‌ల ద్వారా మెరుగుపరచవచ్చు: న్యూమరేటర్‌ను పెంచడం (టైర్ 1 క్యాపిటల్) లేదా హారం (రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్స్) తగ్గించడం. క్యాపిటల్-బిల్డింగ్ వ్యూహాలలో ఇవి ఉన్నాయి: డివిడెండ్‌లను చెల్లించడం కంటే ఆదాయాలను నిలుపుకోవడం, కొత్త ఉమ్మడి ఈక్విటీని జారీ చేయడం (ఇప్పటికే ఉన్న వాటాదారులకు తగ్గించడం), శాశ్వత ప్రాధాన్య స్టాక్ లేదా కోకో బాండ్‌లు వంటి క్వాలిఫైయింగ్ AT1 సాధనాలను జారీ చేయడం మరియు షేర్ బైబ్యాక్‌లను నిలిపివేయడం. RWA తగ్గింపు వ్యూహాలలో ఇవి ఉన్నాయి: ప్రమాదకర రుణ పోర్ట్‌ఫోలియోలను విక్రయించడం లేదా భద్రపరచడం, ఆస్తి మిశ్రమాన్ని తక్కువ-రిస్క్ ఆస్తుల వైపు మార్చడం (కార్పొరేట్ రుణాలకు బదులుగా ప్రభుత్వ బాండ్‌లు), ఆఫ్-బ్యాలెన్స్-షీట్ ఎక్స్‌పోజర్‌లను తగ్గించడం మరియు హామీలు లేదా అనుషంగిక ఒప్పందాల వంటి క్రెడిట్ రిస్క్ ఉపశమన సాధనాలను ఉపయోగించడం. బ్యాంకులు అసంకల్పితాలను సృష్టించే సముపార్జనలను నివారించడం ద్వారా లేదా వాయిదా వేసిన పన్ను ప్రయోజనాలను సాధించడానికి పన్ను విధించదగిన ఆదాయాన్ని పొందడం ద్వారా నియంత్రణ తగ్గింపులను (సద్భావన, వాయిదా వేసిన పన్ను ఆస్తులు) తగ్గిస్తాయి.
ఒత్తిడి పరీక్షలు అంటే ఏమిటి మరియు అవి మూలధన నిష్పత్తులకు ఎలా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి?
తీవ్రమైన ప్రతికూల ఆర్థిక పరిస్థితులలో - సాధారణంగా 10% నిరుద్యోగిత రేటు, 50% స్టాక్ మార్కెట్ క్షీణత మరియు తీవ్రమైన మాంద్యం వంటి పరిస్థితుల్లో బ్యాంకు మూలధన నిష్పత్తులు ఎలా మారతాయో అంచనా వేసే నియంత్రణా వ్యాయామాలు ఒత్తిడి పరీక్షలు. U.S.లో, ఫెడరల్ రిజర్వ్ $100B+ ఆస్తులు కలిగిన బ్యాంకుల కోసం డాడ్-ఫ్రాంక్ యాక్ట్ స్ట్రెస్ టెస్ట్ (DFAST) మరియు కాంప్రహెన్సివ్ క్యాపిటల్ అనాలిసిస్ అండ్ రివ్యూ (CCAR) కింద వార్షిక ఒత్తిడి పరీక్షలను నిర్వహిస్తుంది. ఫెడ్ ప్రతి బ్యాంకు యొక్క నష్టాలను దాని మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఊహాజనిత పరిస్థితులలో మోడల్ చేస్తుంది మరియు బ్యాంక్ చేరుకునే కనీస మూలధన నిష్పత్తిని నిర్ణయిస్తుంది. తీవ్రమైన ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా, వారి CET1 నిష్పత్తి 4.5% కంటే తక్కువగా ఉండదని బ్యాంకులు తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి. ఒత్తిడి పరీక్ష ఫలితాలు ప్రతి బ్యాంకు యొక్క స్ట్రెస్ క్యాపిటల్ బఫర్ (SCB)ని నిర్ణయిస్తాయి, ఇది కనీస CET1 అవసరానికి జోడించబడుతుంది, సాధారణంగా పెద్ద బ్యాంకులకు 7–10% వరకు ప్రభావవంతమైన CET1 అవసరాలు ఉంటాయి.
అంతర్జాతీయ బ్యాంకులకు టైర్ 1 మూలధన నిష్పత్తి ఎలా భిన్నంగా ఉంటుంది?
బాసెల్ III ఫ్రేమ్‌వర్క్ గ్లోబల్ ఫ్లోర్‌ను సెట్ చేస్తుంది, అయితే అధికార పరిధిని బట్టి అమలు వివరాలు మారుతూ ఉంటాయి. US బ్యాంకులు ఫెడరల్ రిజర్వ్, OCC మరియు FDIC జారీ చేసిన నిబంధనలకు లోబడి ఉంటాయి, ఇవి కొన్ని అమెరికన్-నిర్దిష్ట మార్పులతో బాసెల్ IIIని కలిగి ఉంటాయి. యూరోపియన్ బ్యాంకులు EUలో బాసెల్ IIIని అమలు చేసే క్యాపిటల్ రిక్వైర్‌మెంట్స్ రెగ్యులేషన్ (CRR) మరియు క్యాపిటల్ రిక్వైర్‌మెంట్స్ డైరెక్టివ్ (CRD)ని అనుసరిస్తాయి. కొన్ని అధికార పరిధులు కఠినమైన నియమాలను వర్తింపజేస్తాయి - ఉదాహరణకు, స్విట్జర్లాండ్ యొక్క 'స్విస్ ఫినిష్'కి దేశంలోని అతిపెద్ద బ్యాంకులు CET1 నిష్పత్తులను బాసెల్ కనిష్ట స్థాయి కంటే ఎక్కువగా నిర్వహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ బ్యాంకులు తరచూ ఒకే విధమైన కనిష్టాలను ఎదుర్కొంటాయి, అయితే క్వాలిఫైయింగ్ క్యాపిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌లకు వేర్వేరు నిర్వచనాలు ఉండవచ్చు. బ్యాంకింగ్ పర్యవేక్షణపై బాసెల్ కమిటీ (BCBS) సభ్య దేశాలు ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఎంత స్థిరంగా వర్తింపజేస్తాయో అంచనా వేసే సాధారణ అమలు పర్యవేక్షణ నివేదికలను ప్రచురిస్తుంది, మిగిలిన అంతర్జాతీయ వ్యత్యాసాలను హైలైట్ చేస్తుంది.
నివారించాల్సిన సాధారణ తప్పులు
▾
- !సాధారణ పరపతితో టైర్ 1 మూలధన నిష్పత్తిని గందరగోళానికి గురిచేస్తుంది - ఆస్తుల రిస్క్-వెయిటింగ్ అనేది ఈ నిష్పత్తులు గణనీయంగా మారేలా చేసే ఒక క్లిష్టమైన వ్యత్యాసం.
- !గుడ్‌విల్, ఇతర కనిపించని ఆస్తులు మరియు అదనపు వాయిదా వేసిన పన్ను ఆస్తులు వంటి CET1 నుండి తగ్గింపులను విస్మరించడం, ఇది బుక్ ఈక్విటీ కంటే తక్కువ నియంత్రణ మూలధనాన్ని తగ్గిస్తుంది.
- !హారంలో రిస్క్-వెయిటెడ్ అసెట్స్‌కు బదులుగా మొత్తం ఆస్తులను ఉపయోగించడం, ఫలితంగా రెగ్యులేటరీ డెఫినిషన్‌లకు అనుగుణంగా లేని నిష్పత్తి ఏర్పడుతుంది.
- !RWA లెక్కల్లో ఆఫ్-బ్యాలెన్స్-షీట్ ఎక్స్‌పోజర్‌లను (లోన్ కమిట్‌మెంట్‌లు, లెటర్స్ ఆఫ్ క్రెడిట్, డెరివేటివ్‌లు) చేర్చడం మర్చిపోవడం — ఇవి బ్యాంక్ యొక్క RWAని గణనీయంగా పెంచుతాయి.
- !కనిష్ట నిష్పత్తిని లక్ష్యంగా పరిగణించడం - ఊహించని నష్టాలు మరియు నియంత్రణ విశ్వాసం కోసం బఫర్ అందించడానికి వివేకవంతమైన బ్యాంక్ మేనేజ్‌మెంట్ కనిష్ట స్థాయిల కంటే ఎక్కువ నిష్పత్తులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది.
నిపుణుడి చిట్కా
బాసెల్ III కింద, కనీస సాధారణ ఈక్విటీ టైర్ 1 (CET1) నిష్పత్తి 4.5%. కనిష్ట స్థాయిల కంటే ఎక్కువ బఫర్‌ను అందించడానికి మరియు మార్కెట్ విశ్వాసాన్ని కొనసాగించడానికి బ్యాంకులు సాధారణంగా 10%+ని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాయి.
మీకు తెలుసా?
2008 ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో, అనేక పెద్ద బ్యాంకులు టైర్ 1 నిష్పత్తులను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి బాసెల్ I నిబంధనల ప్రకారం సరిపోతాయని నిరూపించబడ్డాయి - బాసెల్ III సమగ్రతకు కీలకమైన డ్రైవర్, ఇది మూలధన అవసరాలను గణనీయంగా తగ్గించింది.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
సూచనలు
Ratings & comments
వారంవారీ గణిత చిట్కాలను పొందండి
ప్రతి వారం కాలిక్యులేటర్ చిట్కాలను పొందే 12,000+ చందాదారులతో చేరండి.