Nedir Operational Risk Calculator?
▾
Operasyonel risk, Basel II/III'e göre yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da dış olaylardan kaynaklanan zarar riski olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım yasal riski içerir ancak stratejik ve itibar riskini açıkça hariç tutar. Operasyonel risk, bankacılıkta kredi riski ve piyasa riskinin yanı sıra üçüncü büyük risk kategorisidir ve hileli ticaretten (Barings Bank 1995, Société Générale 2008), sistem arızalarından, siber saldırılardan, sahtekarlıktan ve mevzuata uyum başarısızlıklarından kaynaklanan yüksek profilli kayıpların ardından önemi artmıştır. Operasyonel risk kayıpları çok büyük ve ani olabilir: Barings Bank, Nick Leeson'un yetkisiz vadeli işlem ticaretinden 1,3 milyar dolar kaybetti; Société Générale, Jérôme Kerviel'in hileli ticaretinden 4,9 milyar Euro kaybetti; JPMorgan Chase, 2012 London Whale türev skandalında 6,2 milyar dolar kaybetti. Piyasa riski ve kredi riskinden farklı olarak operasyonel risk, riskin alınması karşılığında beklenen bir getiri sağlamaz; kontrol edilmesi ve en aza indirilmesi gereken saf bir olumsuzluktur. Basel II, operasyonel risk sermayesi hesaplamasına yönelik, Basel III'teki iyileştirmelerle korunan üç yaklaşım getirmiştir. Temel Gösterge Yaklaşımı (BIA) en basit olanıdır: sermaye = son 3 yıldaki ortalama yıllık brüt gelirin %15'i. Standart Yaklaşım (SA), faaliyetleri farklı sermaye faktörlerine (%12-18) sahip sekiz iş koluna ayırır. Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı (AMA), Basel'in yasal sermaye için genel %99,9 güven seviyesiyle tutarlı olarak, operasyonel riski 99,9'uncu yüzdelik dilimde tahmin etmek için bankaların iç kayıp verilerini, dış kayıp verilerini, senaryo analizini ve iş ortamı faktörlerini (BEF) içeren dahili modelleri kullanmasına olanak tanır. AMA modeli yapısı bir Kayıp Dağıtım Yaklaşımı (LDA) kullanır: operasyonel risk olay türü (Basel'den 7 kategori) ve iş kolunun her bir kombinasyonu için bankalar, sıklık dağılımını (kayıpların ne sıklıkta meydana geldiği) ve şiddet dağılımını (her bir kaybın ne kadar büyük olduğu) modeller. Sıklık ve ciddiyetin birleştirilmesi (tipik olarak Monte Carlo simülasyonu aracılığıyla) bileşik bir zarar dağılımı üretir ve 99,9'uncu yüzdelik eksi beklenen zarar, sermaye gereksinimini verir. Basel IV (2017'de sonuçlandırıldı, 2023-2028'e kadar uygulanıyor), AMA'nın yerini, düzenleyici sermaye için dahili modelleri ortadan kaldıran ancak bunları dahili yönetim için koruyan Standartlaştırılmış Ölçüm Yaklaşımı (SMA) ile değiştirdi. SMA sermayesi = İş Göstergesi × Marjinal Katsayısı × Zarar Çarpanı (gerçek kayıplara dayalı).
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Formül
▾
BIA: Sermaye = α × Ort(GI_1, GI_2, GI_3) burada α=%15
SA: Sermaye = Σ β_i × GI_i (iş koluna göre)
AMA/LDA: Sermaye = VaR₉₉.₉%(Toplam Yıllık Zararlar) − E[Yıllık Zararlar]
SMA (Basel IV): Sermaye = BI Bileşeni × Zarar ÇarpanıDeğişken açıklaması
▾
| Sembol | Ad | Birim | Açıklama |
|---|---|---|---|
| GI | Brüt Gelir | USD/year | Net faiz geliri artı net faiz dışı gelir (bankanın toplam geliri); BIA ve SA sermaye hesaplamalarının temeli. |
| α | BIA Sermaye Faktörü | % | Temel Gösterge Yaklaşımı kapsamında %15 sabit oran; Sermaye gereksinimini belirlemek için ortalama 3 yıllık brüt gelire uygulanır. |
| β_i | İş Kolu Beta Faktörü | % | İş koluna göre Standartlaştırılmış Yaklaşım sermaye faktörü: %12 (perakende aracılık, varlık yönetimi) ila %18 (ticaret, ödemeler) arasında değişir. |
| OR_EC | Operasyonel Risk Ekonomik Sermaye | USD | Operasyonel risk sermayesine ilişkin AMA/dahili model tahmini: 99,9'uncu yüzdelik toplam yıllık zarar eksi beklenen zarar. |
| BI | İş Göstergesi (SMA) | USD | Faiz bileşeni, hizmet bileşeni ve finansal bileşenin toplamı - operasyonel risk için Basel IV SMA büyüklüğü göstergesi. |
Nasıl Operational Risk Calculator
▾
- 1Uygulanabilir yaklaşımı belirleyin: Küçük bankalar veya operasyonel risk çerçevesini erken geliştiren bankalar için BIA; Farklı iş kollarına sahip bankalar için SA; Gelişmiş büyük kurumlar için AMA (veya Basel IV kapsamında SMA).
- 2BIA için: Son 3 yılın ortalama brüt geliri (negatif yıllar hariç); %15 ile çarpın.
- 3SA için: Tüm faaliyetleri 8 Basel iş koluyla eşleştirin; ilgili beta faktörünü (%12-18) her hattın brüt gelirine uygulayın; toplam.
- 4AMA/LDA için: dahili kayıp olayı verilerini toplayın (olay türüne göre sıklık ve ciddiyet); harici kayıp verileriyle destek (ORX veritabanı, kamu kayıp veritabanı); Her risk kategorisi için sıklık (Poisson) ve şiddet (log-normal, genelleştirilmiş Pareto) dağılımları geliştirin.
- 5Her risk kategorisi için toplam kayıp dağılımını oluşturmak üzere Monte Carlo simülasyonu yoluyla sıklık ve ciddiyeti birleştirin.
- 6Risk kategorileri arasındaki korelasyonları modellemek için bağları uygulayın (düzenleyiciler genellikle çeşitlendirme faydalarına izin verir ancak kanıt gerektirir).
- 7Sermaye = 99,9'uncu yüzdelik dilimdeki toplam zarar eksi beklenen zarar. Şiddetli ancak geçmiş verilerle iyi bir şekilde yakalanamayan senaryolar için sermaye ekleyin.
Çözümlü Örnekler
▾
BIA açık sözlü ama basittir; risk profilinden bağımsız olarak aynı %15
Ortalama 3 yıllık GI = (50 Milyon Dolar + 55 Milyon Dolar + 60 Milyon Dolar) / 3 = 55 Milyon Dolar. BIA Sermayesi = %15 × 55 milyon dolar = 8,25 milyon dolar. Bunun hesaplanması basit ama çok karmaşık olmadığı biliniyor; gerçek risk yönetimi kalitesi, kontrol ortamı veya iş karmaşıklığı ne olursa olsun, aynı brüt gelire sahip tüm bankaları aynı operasyonel riske sahipmiş gibi ele alıyor. Basit, iyi kontrol edilen operasyonlara sahip küçük topluluk bankaları BIA'yı aşırı muhafazakar bulabilir; Birçok potansiyel operasyonel risk vektörüne sahip büyük ve karmaşık kurumlar bunu yetersiz bulabilir.
Operasyonel karmaşıklık nedeniyle ticaret kolu en yüksek sermaye oranına (%18) sahiptir
Bireysel bankacılık: 200 milyon dolar × %12 = 24 milyon dolar. Ticari bankacılık: 150 milyon dolar × %15 = 22,5 milyon dolar. Ticaret ve satışlar: 100 milyon dolar × %18 = 18 milyon dolar. Varlık yönetimi: 50 milyon dolar × %12 = 6 milyon dolar. Toplam SA sermayesi = 70,5 milyon dolar. SA, ticari operasyonların perakende bankacılığa göre daha fazla operasyonel risk (karmaşık sistemler, ödeme riski, hileli tüccar potansiyeli) taşıdığını kabul ederek iş kolu betasına göre farklılık gösterir. Ancak SA, her iş kolunda hâlâ iyi kontrol edilen ve kötü kontrol edilen kurumlar arasında ayrım yapmamaktadır.
Ağır kuyruklu şiddet dağılımı, ortalamaya göre büyük sermayeyi yönlendirir
Sıklık: Poisson(λ=5) modelleri yıllık şirket içi dolandırıcılık olaylarının sayısı. Önem derecesi: log-normal, ortalama 100 bin dolar ve σ=1,5 (çok çarpık — çoğu olay küçük ama bazıları felaket derecede büyük). Yıllık 100.000 toplamın Monte Carlo simülasyonu: Tipik bir yılda 3-7 küçük dolandırıcılık olayı yaşanır (her biri 50.000 – 150.000 ABD Doları); ancak yılların en kötü %0,1'inde, birkaç büyük olayın birleşimi toplam 8,5 milyon dolarlık zarara neden oluyor. Beklenen yıllık kayıp = 5 × 100 bin dolar = 500 bin dolar. AMA Sermayesi = 8,5 Milyon Dolar – 0,5 Milyon Dolar = 8,0 Milyon Dolar — beklenmedik kuyruk kaybı sermayenin karşılanmasını gerektirir. Log-normal'in kalın kuyruğu, operasyonel risk sermayesinin neden nadir felaket olaylarının hakimiyetinde olduğunu açıklıyor.
SMA, Dahili Kayıp Çarpanı aracılığıyla sermayeyi ölçeklendirmek için gerçek zarar geçmişini kullanır
Basel IV kapsamındaki Standartlaştırılmış Ölçüm Yaklaşımı (SMA), faiz geliri, ücret geliri ve ticari gelir bileşenlerini birleştiren gelir benzeri bir ölçüm olan tek bir İş Göstergesi kullanır. BI'sı 750 milyon $ ile 3 milyar $ arası olan bankalar için marjinal BI katsayısı yaklaşık %0,3'tür. Dahili Zarar Çarpanı ile çarpılır (ortalama zarar deneyimi için 1,0'a eşittir ve ortalamanın üzerinde geçmiş operasyonel zararı olan bankalar için artar): Sermaye = 800 Milyon Dolar × %0,3 × 1,25 = 3,0 Milyon Dolar. Zarar kayıtları yüksek olan bankalar daha fazla sermaye ödüyor; İyi kontrol edilen bankalar daha az ödüyor. Bu, AMA'dan daha basittir ancak BIA'nın aksine yine de gerçek kayıp deneyimini yansıtır.
Gerçek dünya uygulamaları
▾
Doğru operasyonel risk ve hesaplamaların bilinçli karar almayı, stratejik planlamayı ve performans optimizasyonunu doğrudan desteklediği profesyonel ve analitik bağlamlarda Operasyonel Risk Ama için önemli bir uygulama alanını temsil eden, bankalar için Basel III/IV düzenleyici minimum sermaye hesaplaması
Doğru operasyonel risk ve hesaplamaların bilinçli karar almayı, stratejik planlamayı ve performans optimizasyonunu doğrudan desteklediği profesyonel ve analitik bağlamlarda Operasyonel Risk Ama için önemli bir uygulama alanını temsil eden operasyonel risk yönetimi için dahili ekonomik sermaye tahsisi
Doğru operasyonel risk ve hesaplamaların bilinçli karar almayı, stratejik planlamayı ve performans optimizasyonunu doğrudan desteklediği profesyonel ve analitik bağlamlarda Operasyonel Risk Ama için önemli bir uygulama alanını temsil eden, operasyonel risk maruziyetini dengelemek için sigorta programının boyutlandırılması
Doğru operasyonel risk ve hesaplamaların bilinçli karar almayı, stratejik planlamayı ve performans optimizasyonunu doğrudan desteklediği profesyonel ve analitik bağlamlarda Operasyonel Risk Ama için önemli bir uygulama alanını temsil eden operasyonel risk öz değerlendirmesi (RCSA) ve kontrol değerlendirmesi
Doğru operasyonel risk ve hesaplamaların bilinçli karar almayı, stratejik planlamayı ve performans optimizasyonunu doğrudan desteklediği profesyonel ve analitik bağlamlarda Operasyonel Risk Ama için önemli bir uygulama alanını temsil eden operasyonel risk profili ve eğilimlerine ilişkin yönetim kurulu ve düzenleyici raporlama
Özel durumlar
▾
Operasyonel risk ve girdi değerleri sıfıra yaklaştığında veya negatif olduğunda
Operasyonel Risk Ama'da operasyonel risk ama girdi değerleri sıfıra yaklaştığında veya negatif olduğunda matematiksel davranış önemli ölçüde değişmektedir. Sıfır değerler sıfıra bölme hatalarına veya önemsiz sıfır sonuçlara neden olabilirken, negatif girdiler operasyonel risk ve bağlamlarda matematiksel olarak geçerli ancak pratik olarak anlamsız çıktılar verebilir. Profesyonel kullanıcılar, sonuçları yorumlamadan önce tüm girdilerin fiziksel veya mali açıdan anlamlı aralıklarda olduğunu doğrulamalıdır. Negatif veya sıfır değerler genellikle veri girişi hatalarını veya istisnai operasyonel riski (ayrı analitik değerlendirme gerektiren durumları) gösterir.
Operasyonel Risk Ama'da bu senaryo, operasyonel risk ama sonuçları yorumlanırken ilave dikkat gerektirir. Standart formül, bu uç durumda mevcut olan tüm faktörleri tam olarak hesaba katmayabilir ve tamamlayıcı analiz veya uzman görüşü gerekli olabilir. Profesyonel en iyi uygulama, operasyonel risk ve hesaplamaların standart dışı alana düştüğü durumlarda varsayımların belgelenmesini, duyarlılık analizlerinin yürütülmesini ve sonuçların alternatif yöntemlerle çapraz referanslanmasını içerir.
Operasyonel Risk Ama'da bu senaryo, operasyonel risk ama sonuçları yorumlanırken ilave dikkat gerektirir. Standart formül, bu uç durumda mevcut olan tüm faktörleri tam olarak hesaba katmayabilir ve tamamlayıcı analiz veya uzman görüşü gerekli olabilir. Profesyonel en iyi uygulama, operasyonel risk ve hesaplamaların standart dışı alana düştüğü durumlarda varsayımların belgelenmesini, duyarlılık analizlerinin yürütülmesini ve sonuçların alternatif yöntemlerle çapraz referanslanmasını içerir.
İş Kollarına Göre Basel Standartlaştırılmış Yaklaşım Beta Faktörleri
▾
| İş Kolu | Beta Faktörü | Örnek Faaliyetler |
|---|---|---|
| Kurumsal Finans | 18% | Birleşme ve satın alma danışmanlığı, sigortacılık, yapılandırılmış finans |
| Ticaret ve Satış | 18% | Piyasa yapımı, özel ticaret, türevler |
| Bireysel Bankacılık | 12% | Bireysel krediler, ipotekler, mevduatlar, kredi kartları |
| Ticari Bankacılık | 15% | İşletme kredileri, ticari gayrimenkul, faktoring |
| Ödeme ve Ödeme | 18% | Banka havaleleri, takas, saklama |
| Acentelik Hizmetleri | 15% | Saklama hizmetleri, kurumsal güven, saklama |
| Varlık Yönetimi | 12% | Fon yönetimi, emeklilik fonları, varlık yönetimi |
| Perakende Komisyonculuğu | 12% | Uygulama, emir alma, yatırım danışmanlığı |
Sık sorulan sorular
▾
7 Basel operasyonel risk olayı türü nedir?
Basel II/III operasyonel risk olaylarını 7 kategoride tanımlamaktadır: (1) Dahili Dolandırıcılık – varlıkların kötüye kullanılması, vergi kaçakçılığı, pozisyonların kasıtlı olarak yanlış işaretlenmesi, çalışanlar tarafından rüşvet verilmesi; (2) Harici Dolandırıcılık — harici tarafların gerçekleştirdiği hırsızlık, sahtecilik, bilgisayar korsanlığı, siber suçlar; (3) İstihdam Uygulamaları ve İşyeri Güvenliği — işçilerin tazminat talepleri, ayrımcılık, organize iş eylemleri; (4) Müşteriler, Ürünler ve İş Uygulamaları — güven ihlalleri, ürün kusurları, piyasa manipülasyonu, gizlilik ihlalleri, kara para aklama; (5) Fiziksel Varlıklara verilen zarar — terörizm, vandalizm, depremler, yangınlar; (6) İş Kesintisi ve Sistem Arızaları — donanım arızaları, yazılım hataları, hizmet kesintileri; (7) Yürütme, Teslimat ve Süreç Yönetimi — başarısız işlemler, veri girişi hataları, muhasebe hataları, satıcı anlaşmazlıkları.
Basel IV neden AMA'yı SMA lehine ortadan kaldırdı?
AMA, Basel IV nihai standardında (2017, 2023-2028'i uygulayan) çeşitli nedenlerle ortadan kaldırılmıştır: (1) Benzer yaklaşımlar ancak farklı iç varsayımlar kullanan bankalar arasında AMA sermayesinde karşılaştırılabilirliği zayıflatan aşırı değişkenlik; (2) Model karmaşıklığı şeffaflık yarattı; düzenleyiciler AMA modellerini kurumlar arasında kolayca doğrulayamadı veya karşılaştıramadı; (3) Bazı bankalar sermaye gereksinimlerini en aza indirecek modellerle oynadılar; (4) AMA'nın esnekliği bazı uygulamalarda döngüsel sonuçlara yol açmıştır. SMA, AMA'yı, Dahili Kayıp Çarpanı aracılığıyla gerçek geçmiş kayıpları hâlâ içeren daha standartlaştırılmış bir formülle değiştirerek, tutarlılığı ve karşılaştırılabilirliği geliştirirken kayıp kontrolüne yönelik teşvikleri korur.
ORX veritabanı nedir ve operasyonel risk açısından neden önemlidir?
Operasyonel Risk Verileri Değişim Birliği (ORX), dünya çapındaki üye bankalardan anonimleştirilmiş kayıp olayı verilerini toplayarak dünyanın en büyük operasyonel risk kaybı veritabanını korur. Üye bankalar, belirli bir eşiğin (genellikle 20.000 ABD Doları) üzerinde operasyonel risk kayıplarına katkıda bulunur ve karşılığında konsorsiyum istatistiklerini alır. ORX'ten gelen harici veriler, AMA ve dahili model geliştirme için kritik öneme sahiptir çünkü bireysel bankalar, nadir görülen, yüksek etkili olayların (sermaye gereksinimlerini yönlendiren kayıpların ta kendisi) önem dağılımının kuyruğunu tahmin etmek için yeterli geçmiş veriye sahip değildir. Dış veriler olmadan, bir kurumun 10 yıllık iç geçmişi 99.-99.9. yüzdelik dilimde hiçbir olay içermeyebilir, bu da kuyruk tahminini imkansız hale getirir.
Operasyonel riskte senaryo analizi nedir?
Senaryo analizi, AMA kapsamında gerekli olan geçmiş kayıp verilerinin ileriye dönük bir tamamlayıcısıdır. Uzman atölye çalışmaları, varsayımsal ancak makul operasyonel risk senaryolarını değerlendirmek için işletme yöneticilerini, risk görevlilerini ve kontrol fonksiyonlarını bir araya getirir: büyük bir siber saldırı, hileli bir tüccar olayı, yanlış satış nedeniyle düzenleyici para cezası, iş sürekliliği felaketi. Uzmanlar her senaryonun olasılığını ve ciddiyetini tahmin ediyor. Senaryo verileri, geçmiş dahili veriler ve harici kayıp verilerinin yanı sıra AMA modeline dahil edilir. Senaryo analizi, bir bankanın geçmişinde henüz gözlemlenmeyen ancak sektörün başka yerlerinde meydana geldiği bilinen kuyruk risklerinin yakalanması açısından özellikle önemlidir.
Operasyonel risk sermayesinin kredi ve piyasa riski sermayesinden farkı nedir?
Kredi ve piyasa riski sermayesi, alınan riskle orantılı olarak tahsis edilir: daha fazla kredi riski veya daha fazla piyasa oynaklığı daha fazla sermaye gerektirir. Operasyonel risk sermayesi benzersizdir çünkü operasyonel risk genellikle bir getiri kaynağı değildir; süreçler, sistemler ve insanlardaki başarısızlıklardan kaynaklanan saf bir dezavantajdır. Bu, farklı yönetim teşvikleri yaratır: kredi riskinde daha fazla risk almak, daha fazla spread geliri sağlar; operasyonel riskte, daha fazla risk almak hiçbir şey kazandırmaz (hiç kimse daha fazla dolandırıcılığa maruz kaldığı için ödüllendirilmez). Bu nedenle operasyonel risk sermayesi, üretken risk almanın telafisi olmaktan ziyade, operasyonel karmaşıklık ve kontrol zayıflığı üzerine uygulanan bir vergidir.
Operasyonel risk modellemede kayıp dağıtım yaklaşımı (LDA) nedir?
Kayıp Dağıtım Yaklaşımı (LDA) birincil AMA metodolojisidir: iş kolu ve olay türünün (56 risk hücresi) her bir kombinasyonu için, kayıp sıklığının (tipik olarak Poisson dağılımı) ve kayıp ciddiyetinin (tipik olarak log-normal veya genelleştirilmiş Pareto dağılımı) ayrı ayrı modellenmesiyle bir bileşik kayıp dağılımı oluşturulur. Sıklık ve şiddet, Monte Carlo simülasyonu kullanılarak birleştirilir: Poisson dağılımından frekansı çıkarın, ardından toplam yıllık kaybın toplamı kadar şiddet değeri çizin. Birçok simülasyondan sonra, toplam yıllık zarar dağılımı oluşturulur ve 99,9'uncu yüzdelik dilim eksi beklenen zarar, sermaye gereksinimine eşittir. Temel zorluklar: sınırlı verilerle kalın kuyruklu şiddet dağılımlarını uydurmak, risk hücreleri arasındaki korelasyonu ele almak ve aşırı niceliksel tahminleri doğrulamak.
Operasyonel riski ve sermayeyi azaltan temel kontroller nelerdir?
Etkin operasyonel risk kontrolleri, kayıpların sıklığını ve şiddetini azaltır: (1) Görevler ayrılığı — tek kişilik sahtekarlığı veya hatayı önler; (2) Sistem erişim kontrolleri — işlemleri kimin başlatıp onaylayabileceğini sınırlar; (3) Bağımsız doğrulama ve uzlaşma — hataları ve manipülasyonları yakalar; (4) İş sürekliliği planlaması — sistem arızalarından ve fiziksel felaketlerden kaynaklanan kayıpları azaltır; (5) Çalışan eğitimi ve kültürü — kasıtsız hataları azaltır ve etik bilinci oluşturur; (6) Sigorta — bazı operasyonel risk kayıplarını sigortacılara aktarır; (7) Üçüncü taraf risk yönetimi — dış kaynak sağlayıcı tedarikçi riskini kontrol eder. AMA kapsamında, kanıtlanabilir kontrol iyileştirmeleri dahili model sermaye tahminlerini doğrudan azaltarak operasyonel risk yönetimi yatırımı için doğrudan bir mali teşvik oluşturabilir.
Kaçınılması Gereken Yaygın Hatalar
▾
- !Negatif brüt gelir yıllarının BIA ortalamasına dahil edilmesi — Basel, kayıp dönemlerinde sermayenin azaltılmasını önlemek için negatif yılların hariç tutulmasını gerektirir.
- !Kuyruk şiddet dağılımlarını modellerken dahili kayıp verilerini harici veritabanı kayıplarıyla destekleme başarısızlığı.
- !Özellikle siber ve iklim gibi yeni ortaya çıkan riskler olmak üzere, geçmiş verilerde yakalanmayan risklere ilişkin senaryo analizlerinin göz ardı edilmesi.
- !Operasyonel risk sermayesini dahili bir risk yönetimi aracı olmaktan ziyade tamamen mevzuata uyum uygulaması olarak ele almak.
- !Bir olayın birden fazla operasyonel risk unsuru içermesi durumunda, risk kategorilerindeki kayıplar iki kez sayılır.
Uzman İpucu
Zorunlu raporlama eşikleri (örneğin, tüm olaylar > 10.000 ABD Doları) ile ayrıntılı bir operasyonel risk kaybı olayı veri tabanı bulundurun. Risk yönetiminin iyileştirilmesi ve AMA/dahili model kalitesinin düzenleyicilere gösterilmesi açısından olay kalitesi (temel neden, katkıda bulunan faktörler, yanıt) kayıp miktarı kadar önemlidir.
Biliyor muydunuz?
Bankacılık tarihindeki en büyük tek operasyonel risk kaybı, JPMorgan Chase'in 2008 mali krizinden önce satılan ipoteğe dayalı menkul kıymetlerle ilgili olarak 2013 yılında ABD Adalet Bakanlığı'na ödediği 13 milyar dolarlık uzlaşma olarak kabul ediliyor; iş uygulamalarındaki başarısızlıklardan kaynaklanan bir kayıp, doğrudan Basel'in 'Müşteriler, Ürünler ve İş Uygulamaları' olay türü kapsamına giriyor. Bu anlaşma tek başına birçok bankanın toplam operasyonel risk sermayesi gerekliliklerini aşıyor ve operasyonel riskin banka yönetiminin en üst düzeylerinde neden ciddiye alındığını gösteriyor.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Kaynaklar
- ›Basel Komitesi: Operasyonel Risk - Daha Basit Yaklaşımlarda Yapılan Revizyonlar (Basel IV SMA, 2014)
- ›Basel Komitesi: Operasyonel Riskin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Sağlam Uygulamalar (2011)
- ›Moosa, I.: Operasyonel Risk Yönetimi (Palgrave Macmillan, 2007)
- ›ORX (Operasyonel Risk Veri Değişimi): Yıllık Operasyonel Risk Kayıpları Raporu
Haftalık Matematik İpuçları Alın
Her hafta hesap makinesi ipuçları alan 12.000+ aboneye katılın.