Beta danh mục đo lường độ biến động so với thị trường.

Beta Danh Mục

β_danh mục = Σ(w_i × β_i)

Trong đó w_i = trọng số mỗi tài sản

Giải thích

  • β = 1: di chuyển như thị trường
  • β > 1: biến động hơn thị trường
  • β < 1: ít biến động hơn
  • β < 0: di chuyển ngược chiều

Ví dụ

  • Tài sản A: 60%, β = 1.2
  • Tài sản B: 40%, β = 0.8
  • β = 1.04