מחשבון ביתא של תיקים: מדוד את תנודתיות התיק שלך

בטא תיק ההשקעות מודד את התנודתיות ביחס לשוק.

בטא התיק

β_תיק = Σ(w_i × β_i)

כאשר w_i = משקל כל נכס

פרשנות

• β = 1: נע כמו השוק
• β > 1: תנודתי יותר מהשוק
• β < 1: פחות תנודתי
• β < 0: נע בכיוון הפוך

דוגמה

• נכס A: 60%, β = 1.2
• נכס B: 40%, β = 0.8
• β = 1.04