Mi a Sharpe-arány?

A Sharpe-arány olyan pénzügyi mérőszám, amely egy befektetés hozamát értékeli a kockázatához viszonyítva. A Nobel-díjas közgazdász, William F. Sharpe fejlesztette ki, és az egyik legszélesebb körben használt mutató a portfóliókezelésben.

A Sharpe-arány képlete

Sharpe-arány = (Rp − Rf) / σp

Ahol:

  • Rp = A portfólió vagy befektetés hozama
  • Rf = Kockázatmentes kamatláb (pl. állampapírok hozama)
  • σp = A portfólió hozamának szórása (volatilitás)

Számítási példa

Tegyük fel:

  • Portfólió hozama: évi 12%
  • Kockázatmentes ráta: évi 3%
  • Szórás: 15%

Sharpe-arány = (12% − 3%) / 15% = 9% / 15% = 0,60

A Sharpe-arány értelmezése

Érték Értelmezés
< 0 Hozam a kockázatmentes ráta alatt
0 – 1,0 Elfogadható, de fejleszthető
1,0 – 2,0 Jó — jó kockázathoz igazított hozam
2,0 – 3,0 Nagyon jó
> 3,0 Kiváló (hosszú távon sokszor nem fenntartható)

A Sharpe-arány korlátai

  • Normális eloszlást feltételez: Nem ragadja meg jól a szélsőséges kockázatokat.
  • Időszak-érzékeny: Az eredmények az alkalmazott időhorizont szerint változnak.
  • Bünteti a felfelé irányuló volatilitást: A pozitív és negatív ingadozást egyformán kezeli.

Összefoglalás

A Sharpe-arány értékes eszköz a különböző kockázati szintű befektetések összehasonlítására. Minél magasabb az arány, annál jobb a hozam az egységnyi vállalt kockázatra vetítve.