Як розрахувати Sharpe Ratio
Що таке Sharpe Ratio?
Sharpe Ratio measures risk-adjusted return: (portfolio return - risk-free rate) / volatility. Higher is better.
Покрокова інструкція
- 1Input portfolio return, volatility, risk-free rate
- 2Calculate Sharpe ratio
- 3Compare across portfolios/investments
Розв'язані приклади
Введення
Portfolio 10% return, 15% volatility, 2% risk-free
Результат
Sharpe = (10-2)/15 = 0.53 (decent)
> 1.0 excellent, < 0.5 poor
Поширені помилки
- ✕Using different risk-free rates
- ✕Not comparing portfolios with same time period
Часті запитання
Is Sharpe ratio universal?
Useful but assumes normal distributions; doesn't capture tail risk well.
Готові порахувати? Спробуйте безкоштовний калькулятор Sharpe Ratio
Спробуйте самі →