Độ lệch chuẩn đo mức độ phân tán của các giá trị dữ liệu xung quanh giá trị trung bình. Độ lệch chuẩn thấp cho thấy các giá trị tập trung gần giá trị trung bình; cao cho thấy chúng phân tán hơn. Công thức độ lệch chuẩn tổng thể: σ = √(Σ(x − μ)² / N). Đối với mẫu sử dụng s = √(Σ(x − x̄)² / (n−1)) với hiệu chỉnh Bessel. Độ lệch chuẩn được dùng trong tài chính để đo biến động, trong khoa học để định lượng sự không chắc chắn.