Pokročilé financie a podnikanie

Kalkulačka Sharpeho pomeru

What is Sharpe Ratio Calculator?

▾

The Sharpe ratio measures risk-adjusted return by comparing excess return to volatility. Higher ratios indicate better returns per unit of risk, useful for comparing investments.

Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.

Vzorec

▾

f(x)Sharpe ratio = (Portfolio return - Risk-free rate) / Standard deviation

How to Sharpe Ratio Calculator

▾

1Calculate average portfolio return
2Subtract risk-free rate (treasury yield)
3Divide by portfolio standard deviation (volatility)

Worked Examples

▾

Example 1

Given:Return: 10%, Risk-free: 2%, Volatility: 15%

Výsledok:Sharpe ≈ 0.53

(0.10 - 0.02) / 0.15

Common Mistakes to Avoid

▾

!Ignoring risk-free rate
!Using realized volatility instead of forward estimates

References

›Sharpe Ratio Calc — Wikipedia

📖Difficulty:Advanced

Len na informačné účely. Tento nástroj nepredstavuje finančné poradenstvo. Pred investičnými alebo finančnými rozhodnutiami sa poraďte s kvalifikovaným finančným poradcom.

Ratings & comments

…

Získajte týždenné matematické tipy

Pridajte sa k 12 000+ odberateľom, ktorí každý týždeň dostávajú tipy na kalkulačku.

🔒

100% zadarmo

Nikdy bez registrácie

✓

Presné

Overené vzorce

⚡

Okamžité

Výsledky počas písania

📱

Vhodné pre mobily

Všetky zariadenia