Ni nini Tier 1 Capital Ratio Calculator?
▾
Kiwango cha 1 cha mtaji ni kipimo cha kimsingi cha nguvu ya kifedha ya benki na uwezo wa kupata hasara wakati inaendelea kufanya kazi. Inawakilisha uwiano wa mtaji mkuu wa benki - hasa usawa wa kawaida na mapato yaliyobaki - kwa mali zake zote zilizopimwa hatari (RWA). Tofauti na uwiano rahisi wa faida unaotumia jumla ya mali, uwiano wa Kiwango cha 1 hupima kila kategoria ya mali kwa kiwango cha hatari ya mkopo: dhamana za serikali hupokea uzani wa 0% (inachukuliwa kuwa haina hatari), rehani ya makazi 50%, na mikopo ya kibiashara 100%. Mbinu hii ya kupima hatari, iliyoandaliwa chini ya Makubaliano ya Basel, inahakikisha kwamba benki zinamiliki mtaji zaidi dhidi ya mali hatari zaidi. Mtaji wa Kiwango cha 1 umegawanywa katika vipengele viwili: Kiwango cha 1 cha Usawa wa Kawaida (CET1), ambacho kinajumuisha hisa za kawaida, mapato yaliyobaki, na mapato mengine ya kina, na Kiwango cha 1 cha Ziada (AT1), ambacho kinajumuisha zana za kudumu kama vile hisa zisizo na limbikizo na bondi zinazoweza kubadilishwa (CoCos). Vidhibiti ikijumuisha Hifadhi ya Shirikisho, OCC, na FDIC hutumia uwiano wa Kiwango cha 1 kama kiashirio kikuu cha ulipaji na hatari ya kimfumo ya benki. Chini ya Basel III - mfumo wa udhibiti wa kimataifa uliokamilishwa baada ya mgogoro wa kifedha wa 2008 - benki za Marekani lazima ziwe na uwiano wa chini wa CET1 wa 4.5%, uwiano wa Tier 1 wa 6%, na uwiano wa jumla wa mtaji wa 8%. Zaidi ya hayo, benki lazima zidumishe akiba ya uhifadhi wa mtaji wa 2.5% juu ya viwango hivi vya chini, na benki muhimu kimfumo duniani (G-SIBs) zinakabiliwa na malipo ya ziada ya 1-3.5%. Benki ambazo ziko chini ya viwango vya chini vya udhibiti hukabiliwa na vikwazo vya malipo ya mgao, ununuzi wa hisa na malipo ya bonasi, na katika hali mbaya zaidi zinaweza kuwekwa kwenye mpokeaji. Kuelewa na kufuatilia mtaji wa Kiwango cha 1 ni muhimu kwa wawekezaji kutathmini hisa za benki, wachambuzi wanaotathmini hatari ya kimfumo, na vidhibiti kuhakikisha uthabiti wa kifedha.
Calkulon makes complex calculations simple — built for students and everyday problem-solvers.
Fomula
▾
Hesabu ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1:
Hatua ya 1: Tambua vipengee vya mtaji vya Ngazi ya 1 ya benki: ongeza CET1 (hisa ya kawaida, mtaji wa ziada unaolipwa, mapato yaliyobaki, AOCI) na AT1 (hisa zinazofaa zinazopendekezwa, bondi za CoCo) baada ya makato ya udhibiti kama vile nia njema na mali zisizoonekana.
Hatua ya 2: Kukokotoa mali zilizowekewa hatari kwa kutumia viwango vya hatari vya Basel III kwa kila aina ya mali: 0% kwa dhamana za serikali, 20% kwa dhamana za wakala, 50% kwa rehani za makazi, 100% kwa mikopo ya kibiashara na dhamana za kampuni, na 150% kwa mikopo isiyolipika.
Hatua ya 3: Jumuisha thamani zote za mali zilizopimwa hatari kwenye mizania yote ya benki ili kufikia jumla ya RWA.
Hatua ya 4: Gawa Mtaji wa Kiwango cha 1 kwa Jumla ya Mali Zilizopimwa Hatari na zidisha kwa 100 ili kupata Uwiano wa Mtaji wa Kiwango cha 1.
Hatua ya 5: Kokotoa uwiano wa CET1 kwa kugawa tu mtaji wa CET1 na RWA - huu ndio uwiano unaofuatiliwa zaidi.
Hatua ya 6: Linganisha matokeo dhidi ya viwango vya chini vya udhibiti: CET1 ≥ 4.5%, Kiwango cha 1 ≥ 6%, Jumla ya Mtaji ≥ 8%, pamoja na bafa ya uhifadhi ya 2.5%.
Hatua ya 7: Tumia ada za ziada za G-SIB ikitumika (1–3.5% ya ziada ya CET1 kwa benki muhimu kimfumo) na utathmini akiba ya mtaji wa kukabiliana na mzunguko iliyowekwa na mdhibiti wa nyumba wa benki.
Kila hatua hujengwa juu ya ile iliyotangulia, ikichanganya hesabu za sehemu kuwa matokeo ya uwiano wa mtaji wa tier1. Fomula inanasa uhusiano wa hisabati unaosimamia tabia ya uwiano wa mtaji wa tier1.Maelezo ya kigezo
▾
| Ishara | Jina | Kitengo | Maelezo |
|---|---|---|---|
| T1 | Ngazi ya 1 Mtaji | dollars ($) | Mtaji wa msingi ikiwa ni pamoja na CET1 (sawa za kawaida, mapato yaliyobaki) na AT1 (hisa inayopendekezwa inayopendekezwa, bondi za CoCo). |
| RWA | Mali Zilizopimwa Hatari | dollars ($) | Jumla ya mali ya benki iliyorekebishwa kwa uzani wa hatari iliyogawiwa kwa kila aina ya mali chini ya miongozo ya Basel III. |
| CET1 | Kiwango cha 1 cha Usawa wa Pamoja | dollars ($) | Sehemu ya mtaji yenye ubora wa juu zaidi: hisa za kawaida, mapato yaliyobaki, na mapato mengine ya kina, jumla ya makato. |
| T1R | Kiwango cha 1 cha Mtaji | percent (%) | Mtaji wa Kiwango cha 1 ukigawanywa na Rasilimali Zilizopimwa Hatari, ikionyeshwa kama asilimia. Mahitaji ya chini ya udhibiti: 6%. |
| CCB | Buffer ya Uhifadhi wa Mtaji | percent (%) | Bafa ya ziada ya 2.5% ya CET1 juu ya kiwango cha chini zaidi, iliyoundwa ili kunyonya hasara wakati wa dhiki ya kiuchumi. |
Jinsi ya Tier 1 Capital Ratio Calculator
▾
- 1Tambua vipengee vya mtaji vya Ngazi ya 1 ya benki: ongeza CET1 (hisa ya kawaida, mtaji wa ziada unaolipwa, mapato yaliyobaki, AOCI) na AT1 (hisa zinazopendekezwa, bondi za CoCo) baada ya makato ya udhibiti kama vile mali nia njema na mali zisizoonekana.
- 2Kukokotoa mali zilizowekewa hatari kwa kutumia viwango vya hatari vya Basel III kwa kila aina ya mali: 0% kwa dhamana za serikali, 20% kwa dhamana za wakala, 50% kwa rehani za makazi, 100% kwa mikopo ya kibiashara na dhamana za kampuni, na 150% kwa mikopo isiyolipika.
- 3Jumuisha thamani zote za mali zilizo na uzito wa hatari kwenye mizania yote ya benki ili kufikia jumla ya RWA.
- 4Gawa Mtaji wa Kiwango cha 1 kwa Jumla ya Mali Zilizopimwa na Hatari na uzidishe kwa 100 ili kupata Uwiano wa Mtaji wa Kiwango cha 1.
- 5Tenganisha uwiano wa CET1 kwa kugawa mtaji wa CET1 pekee na RWA - huu ndio uwiano unaofuatiliwa zaidi.
- 6Linganisha matokeo dhidi ya viwango vya chini vya udhibiti: CET1 ≥ 4.5%, Kiwango cha 1 ≥ 6%, Jumla ya Mtaji ≥ 8%, pamoja na bafa ya 2.5%.
- 7Tumia ada za ziada za G-SIB ikitumika (1–3.5% ya ziada ya CET1 kwa benki muhimu kimfumo) na utathmini akiba ya mtaji wa kukabiliana na mzunguko iliyowekwa na mdhibiti wa nyumba wa benki.
Mifano Iliyotatuliwa
▾
Inazidi kiwango cha chini cha 6% na 8.5% ya kiwango cha bafa ya uhifadhi; imeainishwa 'Well Capitalized' na FDIC
Uwiano wa Ngazi ya 1 wa benki hii ya jumuiya ya 8.95% unazidi kwa raha kiwango cha chini cha udhibiti cha 6% pamoja na hitaji la 2.5% la akiba ya 8.5%. Chini ya mfumo wa FDIC wa Prompt Corrective Action (PCA), benki zilizo na uwiano wa Tier 1 zaidi ya 8% zimeainishwa kama 'Well Capitalized,' jina la juu zaidi, kumaanisha kuwa hazikabiliani na vikwazo vinavyohusiana na PCA kwenye gawio au shughuli. Benki za jamii katika safu hii zinachukuliwa kuwa nzuri kifedha na wakaguzi.
Vipimo vyote viwili vinazidi kiwango cha chini zaidi pamoja na bafa ya uhifadhi; benki ina uwezo wa kurejesha mtaji wa kawaida
Kwa uwiano wa CET1 wa 8.06% (zaidi ya 7% ya kima cha chini + mahitaji ya bafa) na uwiano wa Tier 1 wa 9.42%, benki hii ya eneo inaonyesha mtaji thabiti. Ziada juu ya sakafu za udhibiti - takriban $2.4B katika makao makuu ya CET1 - hutoa uwezo wa kurejesha wanahisa kama vile gawio na manunuzi. Mpango wa Federal Reserve wa kupima mfadhaiko (DFAST/CCAR) ungetumia takwimu hizi kama mahali pa kuanzia kwa uchanganuzi mbaya na mbaya sana wa hali.
Chini ya 6% ya kiwango cha chini - benki inakabiliwa na vikwazo vya usambazaji wa mtaji na malipo ya bonasi ya hiari
Uwiano wa Tier 1 wa 5.83% uko chini ya kiwango cha chini cha Basel III cha 6%. Chini ya sheria za Marekebisho ya Haraka, benki hii itaainishwa kama 'Ina mtaji mdogo' na chini ya vikwazo vya lazima ikiwa ni pamoja na marufuku ya kulipa gawio, vikwazo vya ukuaji wa mali, na uwasilishaji unaohitajika wa mpango wa kurejesha mtaji. Wadhibiti wanaweza kuongeza uangalizi wa mitihani na wanaweza kuzuia shughuli fulani hadi nafasi ya mkuu irejeshwe.
G-SIB kubwa inayodumisha buffer kubwa juu ya mahitaji yaliyoimarishwa; bafa ya mtihani wa mkazo hutoa uthabiti zaidi
Kwa benki muhimu kimataifa iliyo na ada ya ziada ya 2.5% ya G-SIB, kiwango cha chini kinachofaa cha CET1 ni 4.5% + 2.5% akiba ya uhifadhi + 2.5% ya ada ya ziada ya G-SIB = 9.5%. Kwa uwiano halisi wa CET1 wa 12.4%, benki hii inashikilia takriban $42B katika mtaji wa ziada juu ya mahitaji yake yote. Bafa hii ni ya makusudi - benki kuu zinalenga pointi za msingi 100-200 juu ya hitaji lao la mtaji lililosisitizwa ili kudumisha imani ya wanahisa na kuhifadhi uwezo kwa hasara zisizotarajiwa.
Matumizi ya vitendo
▾
Uchanganuzi wa usawa wa benki: wawekezaji hulinganisha uwiano wa Kiwango cha 1 katika benki rika ili kutathmini uwezo wa kifedha wa jamaa na uwezo wa kurejesha mtaji, ikiwakilisha eneo muhimu la maombi ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1 katika miktadha ya kitaalamu na uchanganuzi ambapo hesabu sahihi za uwiano wa mtaji wa tier1 inasaidia moja kwa moja kufanya maamuzi, kupanga mikakati na uboreshaji wa utendaji.
Uchunguzi wa udhibiti: wakaguzi wa benki hutumia uwiano wa Kiwango cha 1 kama kipimo cha msingi katika uamuzi wa ukadiriaji wa NGAMIA, inayowakilisha eneo muhimu la matumizi ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1 katika miktadha ya kitaalamu na uchanganuzi ambapo hesabu sahihi za uwiano wa mtaji wa tier1 zinaunga mkono moja kwa moja kufanya maamuzi, kupanga mikakati na uboreshaji wa utendaji.
Uangalifu unaostahili wa M&A: kupata benki kutathmini lengo la uwiano wa Kiwango cha 1 ili kubaini utoshelevu wa mtaji uliounganishwa baada ya kuunganishwa, inayowakilisha eneo muhimu la maombi ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1 katika miktadha ya kitaalamu na uchanganuzi ambapo hesabu sahihi za uwiano wa mtaji wa kiwango cha 1 zinasaidia moja kwa moja kufanya maamuzi, kupanga mikakati na uboreshaji wa utendaji.
Uchanganuzi wa ukadiriaji wa dhamana: wakala wa ukadiriaji wa dhamana ya kipengele cha Kiwango cha 1 katika ukadiriaji wa mikopo ya benki, inayoathiri gharama za kukopa, inayowakilisha eneo muhimu la maombi ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1 katika miktadha ya kitaalamu na uchanganuzi ambapo hesabu sahihi za uwiano wa mtaji wa tier1 zinaunga mkono moja kwa moja kufanya maamuzi, kupanga mikakati na uboreshaji wa utendaji.
Muundo wa majaribio ya dhiki: wasimamizi wa hatari hutumia uwiano wa Kiwango cha 1 kama sehemu ya kuanzia ya tathmini ya utoshelevu wa mtaji wa ndani (ICAAP), inayowakilisha eneo muhimu la matumizi ya Uwiano wa Mtaji wa Tier1 katika miktadha ya kitaalamu na uchanganuzi ambapo hesabu sahihi za uwiano wa mtaji wa tier1 inasaidia moja kwa moja kufanya maamuzi, kupanga mikakati na uboreshaji wa utendaji.
Hali maalum
▾
Wadhibiti wanaweza kuwezesha CCyB ya 0–2.5% ya ziada ya CET1 wakati wa ukuaji wa mikopo kupita kiasi ili kujenga uthabiti wa kimfumo. Wakati buffer inapotolewa wakati wa kushuka, inaruhusu benki kuchukua hasara bila kukiuka viwango vya chini. CCyB ya Marekani imewekwa kuwa 0% tangu kuanzishwa kwake.
benki (taasisi zisizo za kimaendeleo) ziliruhusiwa kihistoria kujiondoa kujumuisha limbikizo la mabadiliko mengine ya kina ya mapato (AOCI) katika CET1, kuepuka kuyumba-yumba kwa soko kutoka kwa dhamana za dhamana. Kuporomoka kwa SVB mwaka wa 2023, kwa kiasi fulani kutokana na upotevu wa dhamana zisizotambuliwa, kulisababisha mapendekezo ya kuondoa chaguo hili la kujiondoa kwa benki zaidi ya $100B.'}
Thamani kubwa sana au ndogo sana za ingizo katika Uwiano wa Mtaji wa Tier1 zinaweza kusukuma kiwango cha 1
Thamani kubwa sana au ndogo za ingizo katika Uwiano wa Mtaji wa Tier1 zinaweza kusukuma mahesabu ya uwiano wa mtaji wa tier1 zaidi ya masafa ya kawaida ya uendeshaji. Ingawa ni halali kihisabati, matokeo kutoka kwa pembejeo kali zaidi yanaweza yasionyeshe hali halisi za uwiano wa mtaji wa tier1 na yanapaswa kufasiriwa kwa uangalifu. Katika mipangilio ya kitaalamu ya uwiano wa mtaji wa daraja la 1, viwango vya juu zaidi mara nyingi huonyesha makosa ya kipimo, hali zisizo za kawaida au visa vya ukingo vinavyostahili uchanganuzi wa ziada. Tumia uchanganuzi wa unyeti ili kuelewa jinsi matokeo yanavyobadilika kati ya safu zinazokubalika za ingizo badala ya kutegemea hesabu za kesi moja iliyokithiri.
Mahitaji ya Chini ya Mtaji wa Basel III (Utekelezaji wa U.S.)
▾
| Kipimo cha Mtaji | Kiwango cha chini cha Uwiano | + Bafa ya Uhifadhi | Kiwango cha chini cha ufanisi | Kizingiti chenye Mtaji Vizuri |
|---|---|---|---|---|
| Uwiano wa CET1 | 4.5% | +2.5% | 7.0% | 6.5% |
| Kiwango cha 1 | 6.0% | +2.5% | 8.5% | 8.0% |
| Jumla ya Uwiano wa Mtaji | 8.0% | +2.5% | 10.5% | 10.0% |
| Uwiano wa Kuinua (SLR) | 3.0% | N/A | 3.0% | 5.0% |
| Ada ya Ziada ya G-SIB | 1.0-3.5% | Imeongezwa kwa dakika CET1 | Inatofautiana | Inatofautiana |
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
▾
Kuna tofauti gani kati ya daraja la 1 na mtaji wa daraja la 2?
Mtaji wa kiwango cha 1 unawakilisha mtaji wa benki kuu, wa ubora wa juu zaidi ambao unapatikana kabisa ili kupata hasara: kimsingi usawa wa kawaida, mapato yaliyobaki, na hisa inayostahiki inayopendekezwa isiyo ya limbikizo. Mtaji wa daraja la 2 ni mtaji wa ziada wa ubora wa chini ambao unaweza kunyonya hasara tu katika hali isiyokuwa na wasiwasi (wakati benki inashindwa kufanya kazi). Kiwango cha 2 kinajumuisha taratibu kama vile deni la chini lenye kiwango cha chini cha ukomavu wa miaka 5, baadhi ya zana zinazoweza kubadilishwa, na akiba ya upotevu wa mkopo hadi 1.25% ya RWA. Chini ya Basel III, Kiwango cha 2 kinaweza kuhesabiwa kuelekea uwiano wa jumla wa mtaji (kiwango cha chini cha 8%) lakini kimewekwa kwa 100% ya mtaji wa Kiwango cha 1. Tofauti kuu ni kwamba Kiwango cha 1 kinaweza kupata hasara wakati benki inaendelea kufanya kazi, ilhali mtaji wa Kiwango cha 2 hutoa ulinzi kwa wadai wakati wa kutofaulu.
Je, uzani wa hatari hugawiwa vipi kwa madarasa tofauti ya mali?
Chini ya mbinu sanifu ya Basel III, uzito wa hatari huwekwa na wadhibiti kulingana na hatari ya mikopo ya kila darasa la mali. Fedha na amana za benki kuu: 0%. Dhamana za serikali za OECD: 0%. Akiba ya benki katika benki kuu: 0%. Rehani za makazi (mkopo-kwa-thamani chini ya 80%): 35-50%. Mali isiyohamishika ya kibiashara: 100-150%. Mikopo ya ushirika (daraja la uwekezaji): 100%. Mikopo ya watumiaji isiyolindwa: 75–100%. Mikopo isiyo na malipo: 150%. Uwekezaji wa hisa: 100-250%. Raslimali changamano au haramu: 150%+. Benki zinazotumia mbinu ya Ukadiriaji wa Ndani (IRB) zinaweza kutumia miundo yao wenyewe kukadiria uzito wa hatari, kulingana na idhini ya udhibiti na kiwango cha chini cha pato. Uzito wa mbinu sanifu unasasishwa chini ya sheria za 'kukamilisha' za Basel III (wakati fulani huitwa Basel IV) ili kupunguza utofauti kati ya mbinu sanifu na IRB.
Nini kinatokea wakati uwiano wa Tier 1 wa benki unashuka chini ya kiwango cha chini?
Chini ya mfumo wa Federal Reserve's Prompt Corrective Action (PCA), hatua za lazima na za hiari za usimamizi huchochewa kadiri uwiano wa mtaji unavyopungua. Benki iliyo na uwiano wa Tier 1 chini ya 6% lakini zaidi ya 4% imeainishwa kama 'Ina mtaji mdogo' - ni lazima iwasilishe mpango wa kurejesha mtaji, haiwezi kukuza mali kwa zaidi ya 5% bila idhini ya udhibiti, na hairuhusiwi kulipa gawio au bonasi za hiari. Chini ya 4% ya Kiwango cha 1, benki inakuwa 'Ina mtaji mdogo' na inakabiliwa na mahitaji ya lazima ili kupata mtaji, kuzuia ukopaji baina ya benki, na inaweza kuhitajika kutoa hisa mpya au kuunganishwa na taasisi yenye afya. Chini ya 2% ya Kiwango cha 1 (au mfilisi), benki imeainishwa 'Inayo Mtaji Mdogo' na wasimamizi wanahitajika kuteua mpokeaji au mhifadhi ndani ya siku 90 - kwa kuweka benki katika azimio la FDIC.
Kuna tofauti gani kati ya uwiano wa Tier 1 na uwiano wa nyongeza?
Uwiano wa mtaji wa Ngazi ya 1 hutumia mali zilizopimwa hatari katika thamani, kumaanisha kuwa inazipa benki mikopo kwa kumiliki mali zisizo na hatari ndogo kama vile bondi za serikali. Uwiano wa ziada wa kujiinua (SLR) hutumia mfiduo jumla - jumla ya mali pamoja na bidhaa zisizo na salio - bila uzani wowote wa hatari. Hii ina maana kwamba benki iliyowekezwa sana katika dhamana za serikali itakuwa na uwiano wa juu zaidi wa Kiwango cha 1 kuliko uwiano wa faida, kwa sababu uzito wa hatari wa 0% kwenye hati fungani za serikali hupungua kwa kiasi kikubwa RWA huku udhihirisho kamili (kwa SLR) haujabadilika. Basel III inahitaji benki kudumisha SLR ya angalau 3%, na sheria za U.S. zilizoboreshwa za SLR (eSLR) zinahitaji benki 8 kubwa kushikilia 5% (katika kiwango cha kampuni miliki) na 6% (katika kiwango cha amana kilichowekewa bima). Uwiano wa faida hutumika kama kikwazo dhidi ya ukuaji kupita kiasi wa laha hata katika mali hatarishi kidogo.
Je, benki zinaongezaje uwiano wa mtaji wa Tier 1?
Benki zinaweza kuboresha uwiano wao wa Kiwango cha 1 kupitia leva mbili za wakati mmoja: kuongeza nambari (mtaji mkuu wa Kiwango cha 1) au kupunguza kiwango cha denominator (mali zenye hatari). Mikakati ya ujenzi wa mtaji ni pamoja na: kubakiza mapato badala ya kulipa gawio, kutoa usawa mpya wa pamoja (mchanganyiko kwa wanahisa waliopo), kutoa zana zinazokubalika za AT1 kama vile hisa zinazopendelewa daima au dhamana za CoCo, na kusimamisha ununuzi wa hisa. Mikakati ya kupunguza RWA ni pamoja na: kuuza au kupata hazina za mikopo yenye hatari zaidi, kuhamisha mseto wa mali kuelekea mali yenye hatari ya chini (dhamana za serikali badala ya mikopo ya mashirika), kupunguza udhihirisho wa nje ya salio, na kutumia zana za kupunguza hatari ya mikopo kama vile dhamana au makubaliano ya dhamana. Benki pia hupunguza makato ya udhibiti (nia njema, mali ya kodi iliyoahirishwa) kwa kuepuka upataji unaounda vitu visivyoonekana au kwa kuzalisha mapato yanayotozwa ushuru ili kupata manufaa ya kodi iliyoahirishwa.
Vipimo vya mkazo ni nini na vinahusiana vipi na uwiano wa mtaji?
Majaribio ya msongo wa mawazo ni mazoezi ya udhibiti ambayo yanaonyesha jinsi uwiano wa mtaji wa benki ungebadilika chini ya hali mbaya za kiuchumi - kwa kawaida kiwango cha ukosefu wa ajira cha 10%, kushuka kwa soko la hisa kwa 50% na mdororo mkubwa wa uchumi. Nchini Marekani, Hifadhi ya Shirikisho hufanya majaribio ya kila mwaka ya mfadhaiko chini ya Jaribio la Mfadhaiko wa Sheria ya Dodd-Frank (DFAST) na Uchanganuzi na Uhakiki wa Mtaji (CCAR) kwa benki zilizo na $100B+ katika mali. Fed huonyesha hasara za kila benki katika kwingineko yake yote chini ya hali dhahania na huamua uwiano wa chini wa mtaji ambao benki ingefikia. Benki lazima zionyeshe kwamba hata chini ya hali mbaya sana, uwiano wao wa CET1 hauanguka chini ya 4.5%. Matokeo ya mtihani wa mfadhaiko yanabainisha Stress Capital Buffer (SCB) ya kila benki, ambayo huongezwa kwa mahitaji ya chini zaidi ya CET1, na hivyo kusababisha mahitaji madhubuti ya CET1 ya 7-10% kwa benki kubwa.
Je, uwiano wa mtaji wa Tier 1 unatofautiana vipi kwa benki za kimataifa?
Mfumo wa Basel III unaweka kiwango cha kimataifa, lakini maelezo ya utekelezaji yanatofautiana kulingana na mamlaka. Benki za Marekani ziko chini ya sheria zinazotolewa na Hifadhi ya Shirikisho, OCC, na FDIC zinazojumuisha Basel III na marekebisho fulani mahususi ya Marekani. Benki za Ulaya zinafuata Kanuni ya Mahitaji ya Mtaji (CRR) na Maelekezo ya Mahitaji ya Mtaji (CRD) yanayotekeleza Basel III ndani ya Umoja wa Ulaya. Baadhi ya mamlaka hutumia sheria kali zaidi - kwa mfano, 'Swiss Finish' ya Uswizi inahitaji benki kubwa zaidi nchini kudumisha uwiano wa CET1 zaidi ya kiwango cha chini cha Basel. Benki za soko zinazoibukia mara nyingi hukabiliana na viwango sawa vya chini lakini zinaweza kuwa na ufafanuzi tofauti wa zana zinazostahiki za mtaji. Kamati ya Basel kuhusu Usimamizi wa Benki (BCBS) huchapisha ripoti za ufuatiliaji wa utekelezaji wa mara kwa mara kutathmini jinsi mataifa wanachama yanavyotumia mfumo huo mara kwa mara, ikiangazia tofauti zilizosalia za kimataifa.
Makosa ya Kawaida ya Kuepuka
▾
- !Kuchanganya uwiano wa mtaji wa Kiwango cha 1 na uboreshaji rahisi - uzani wa hatari wa mali ni tofauti muhimu ambayo inaweza kufanya uwiano huu kutofautiana kwa kiasi kikubwa.
- !Kupuuza makato kutoka kwa CET1 kama vile nia njema, mali nyingine zisizoshikika, na ziada ya mali ya kodi iliyoahirishwa, ambayo hupunguza mtaji wa udhibiti chini ya usawa wa kitabu.
- !Kutumia jumla ya vipengee badala ya vipengee vilivyo na uzito wa hatari katika kipunguzo, hivyo kusababisha uwiano ambao hauambatani na ufafanuzi wa udhibiti.
- !Kusahau kujumuisha udhihirisho wa nje ya salio (ahadi za mkopo, barua za mkopo, derivatives) katika hesabu za RWA - haya yanaweza kuongeza kwa kiasi kikubwa RWA ya benki.
- !Kuchukua uwiano wa chini kama lengo - usimamizi wa benki wenye busara unalenga uwiano zaidi ya kiwango cha chini ili kutoa bafa kwa hasara zisizotarajiwa na imani ya udhibiti.
Kidokezo cha Pro
Chini ya Basel III, kiwango cha chini cha uwiano wa Common Equity Tier 1 (CET1) ni 4.5%. Kwa kawaida benki hulenga 10%+ ili kutoa bafa juu ya kiwango cha chini zaidi na kudumisha imani ya soko.
Je, ulijua?
Wakati wa msukosuko wa kifedha wa 2008, benki kadhaa kubwa zilikuwa na uwiano wa Tier 1 ambao ulionekana kutosha chini ya sheria za Basel I lakini ikaonekana haitoshi - kichocheo kikuu cha urekebishaji wa Basel III ambao uliimarisha sana mahitaji ya mtaji.
Regional Guides
▾
🇺🇸 US▾
🇬🇧 UK▾
🇪🇺 EU▾
Marejeo
Ratings & comments
Pata Vidokezo vya Hisabati vya Wiki
Jiunge na watumiaji 12,000+ wanaopata vidokezo vya kikokotoo kila wiki.